2020-06-25 |
MARKET DATA |
No 121 (3899) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
145,00 |
153,00 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0 |
145,00 |
153,00 |
12 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,75 |
101,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,62 |
101,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,96 |
100,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,84 |
101,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,52 |
107,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
104,00 |
103,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,73 |
99,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,51 |
112,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,90 |
106,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,85 |
111,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,59 |
107,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,16 |
107,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,60 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,54 |
112,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,99 |
109,14 |
108,980 |
108,980 |
108,930 |
108,930 |
108,951 |
90 000 |
100,15 |
7 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,15 |
109,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,08 |
111,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,30 |
137,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,50 |
112,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,83 |
98,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,48 |
170,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
111,25 |
111,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,25 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,32 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,01 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,70 |
99,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,30 |
99,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,67 |
98,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,22 |
97,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,24 |
96,00 |
96,240 |
96,240 |
95,990 |
95,990 |
96,040 |
55 000 |
52,86 |
5 |
TOTAL |
145 000 |
153,00 |
12 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
51 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
86 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
275 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,67 |
101,87 |
0,07 |
-0,52 |
101,77 |
-0,23 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,20 |
100,48 |
--- |
--- |
100,34 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,59 |
101,77 |
0,06 |
-0,15 |
101,68 |
-0,04 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,12 |
0,08 |
-0,13 |
100,03 |
-0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,80 |
101,95 |
0,07 |
-0,07 |
101,88 |
-0,01 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,49 |
107,73 |
0,08 |
-0,09 |
107,61 |
0,00 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,83 |
104,06 |
0,14 |
0,02 |
103,95 |
0,08 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,67 |
99,86 |
0,16 |
0,07 |
99,77 |
0,11 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,40 |
112,65 |
0,18 |
0,08 |
112,53 |
0,13 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,25 |
100,45 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,76 |
106,06 |
0,25 |
0,14 |
105,91 |
0,20 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,62 |
111,78 |
--- |
--- |
111,20 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,78 |
112,07 |
0,42 |
0,34 |
111,93 |
0,38 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,80 |
100,19 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,53 |
107,88 |
0,51 |
0,42 |
107,71 |
0,46 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,64 |
99,97 |
--- |
--- |
99,81 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,03 |
107,37 |
0,60 |
0,52 |
107,20 |
0,56 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,31 |
100,68 |
0,68 |
0,61 |
100,50 |
0,64 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,12 |
99,42 |
--- |
--- |
99,27 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,47 |
112,82 |
0,74 |
0,67 |
112,65 |
0,70 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,28 |
98,84 |
--- |
--- |
98,56 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,89 |
109,34 |
0,98 |
0,91 |
109,12 |
0,95 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,09 |
109,59 |
1,15 |
1,08 |
109,34 |
1,12 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,98 |
111,51 |
1,27 |
1,20 |
111,25 |
1,23 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,82 |
97,39 |
--- |
--- |
97,11 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,20 |
137,87 |
1,27 |
1,20 |
137,54 |
1,23 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,39 |
112,83 |
1,33 |
1,28 |
112,61 |
1,30 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,98 |
96,50 |
--- |
--- |
96,24 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,70 |
99,25 |
1,38 |
1,33 |
98,98 |
1,36 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,66 |
101,87 |
0,10 |
-0,52 |
101,77 |
-0,23 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,20 |
100,38 |
--- |
--- |
100,29 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,59 |
101,70 |
0,06 |
-0,07 |
101,65 |
-0,01 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,07 |
0,08 |
-0,08 |
100,00 |
0,00 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,79 |
101,91 |
0,08 |
-0,03 |
101,85 |
0,02 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,45 |
107,64 |
0,11 |
-0,03 |
107,55 |
0,04 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,93 |
104,05 |
0,09 |
0,03 |
103,99 |
0,06 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,69 |
99,87 |
0,15 |
0,06 |
99,78 |
0,11 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,47 |
112,66 |
0,16 |
0,08 |
112,57 |
0,11 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,27 |
100,47 |
--- |
--- |
100,37 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,83 |
106,11 |
0,23 |
0,12 |
105,97 |
0,17 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,80 |
111,97 |
--- |
--- |
111,39 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,79 |
112,03 |
0,42 |
0,35 |
111,91 |
0,38 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,92 |
100,23 |
--- |
--- |
100,08 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,55 |
107,91 |
0,50 |
0,41 |
107,73 |
0,45 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,50 |
99,81 |
--- |
--- |
99,66 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,10 |
107,43 |
0,58 |
0,51 |
107,27 |
0,54 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,52 |
100,81 |
0,64 |
0,58 |
100,67 |
0,61 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,18 |
99,46 |
--- |
--- |
99,32 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,49 |
112,85 |
0,73 |
0,66 |
112,67 |
0,70 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,27 |
98,85 |
--- |
--- |
98,56 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,91 |
109,37 |
0,98 |
0,91 |
109,14 |
0,94 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,04 |
109,60 |
1,16 |
1,08 |
109,32 |
1,12 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,00 |
111,57 |
1,26 |
1,19 |
111,29 |
1,23 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,65 |
97,31 |
--- |
--- |
96,98 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,18 |
137,95 |
1,27 |
1,19 |
137,57 |
1,23 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,43 |
113,00 |
1,32 |
1,26 |
112,72 |
1,29 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,64 |
96,14 |
--- |
--- |
95,89 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,75 |
99,31 |
1,38 |
1,32 |
99,03 |
1,35 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.