2020-06-24 |
MARKET DATA |
No 120 (3898) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
327,50 |
326,79 |
20 |
0,00 |
0,00 |
0 |
327,50 |
326,79 |
20 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,73 |
101,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,65 |
101,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,97 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,83 |
101,84 |
101,830 |
101,830 |
101,830 |
101,830 |
101,830 |
150 000 |
155,16 |
7 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,56 |
107,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,87 |
103,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,71 |
99,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,50 |
112,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,90 |
105,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,84 |
111,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,56 |
107,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,99 |
107,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,45 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,60 |
112,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,91 |
109,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,00 |
109,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,88 |
111,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,05 |
137,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,28 |
112,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,60 |
98,81 |
98,600 |
98,600 |
98,590 |
98,590 |
98,595 |
20 000 |
19,89 |
2 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,13 |
169,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,89 |
111,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,25 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,30 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,05 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,70 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,20 |
99,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,45 |
98,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,16 |
97,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,40 |
96,40 |
96,400 |
96,400 |
96,250 |
96,250 |
96,282 |
157 500 |
151,74 |
11 |
TOTAL |
327 500 |
326,79 |
20 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
5 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
89 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
278 |
0,04 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,69 |
101,90 |
0,13 |
-0,47 |
101,80 |
-0,18 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,17 |
100,46 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,61 |
101,78 |
0,06 |
-0,14 |
101,70 |
-0,05 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,93 |
100,12 |
0,08 |
-0,13 |
100,03 |
-0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,76 |
101,98 |
0,12 |
-0,08 |
101,87 |
0,02 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,49 |
107,73 |
0,11 |
-0,06 |
107,61 |
0,03 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,83 |
104,03 |
0,15 |
0,05 |
103,93 |
0,10 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,65 |
99,84 |
0,17 |
0,08 |
99,75 |
0,12 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,40 |
112,64 |
0,20 |
0,11 |
112,52 |
0,15 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,21 |
100,48 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,67 |
105,98 |
0,29 |
0,18 |
105,83 |
0,23 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,68 |
111,70 |
--- |
--- |
111,19 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,67 |
111,99 |
0,46 |
0,37 |
111,83 |
0,42 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,80 |
100,10 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,37 |
107,67 |
0,55 |
0,47 |
107,52 |
0,51 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,65 |
99,97 |
--- |
--- |
99,81 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,86 |
107,21 |
0,64 |
0,56 |
107,04 |
0,60 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,09 |
100,46 |
0,73 |
0,65 |
100,28 |
0,69 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,10 |
99,47 |
--- |
--- |
99,29 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,26 |
112,64 |
0,78 |
0,71 |
112,45 |
0,74 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,40 |
98,85 |
--- |
--- |
98,63 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,71 |
109,14 |
1,01 |
0,95 |
108,93 |
0,98 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,77 |
109,29 |
1,20 |
1,13 |
109,03 |
1,16 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,64 |
111,20 |
1,31 |
1,24 |
110,92 |
1,27 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,07 |
97,61 |
--- |
--- |
97,34 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,88 |
137,64 |
1,30 |
1,23 |
137,26 |
1,26 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,03 |
112,59 |
1,37 |
1,31 |
112,31 |
1,34 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,25 |
96,61 |
--- |
--- |
96,43 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,33 |
98,87 |
1,42 |
1,37 |
98,60 |
1,40 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,69 |
101,90 |
0,13 |
-0,47 |
101,80 |
-0,18 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,10 |
100,33 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,58 |
101,70 |
0,09 |
-0,05 |
101,64 |
0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,88 |
100,12 |
0,13 |
-0,13 |
100,00 |
0,00 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,80 |
101,88 |
0,08 |
0,01 |
101,84 |
0,04 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,52 |
107,75 |
0,09 |
-0,07 |
107,64 |
0,01 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,82 |
103,99 |
0,16 |
0,07 |
103,91 |
0,11 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,65 |
99,84 |
0,17 |
0,08 |
99,75 |
0,12 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,47 |
112,68 |
0,17 |
0,09 |
112,58 |
0,13 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,14 |
100,37 |
--- |
--- |
100,26 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,82 |
106,05 |
0,24 |
0,15 |
105,94 |
0,19 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,72 |
111,65 |
--- |
--- |
111,19 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,79 |
111,94 |
0,43 |
0,38 |
111,87 |
0,40 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,93 |
100,16 |
--- |
--- |
100,05 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,51 |
107,80 |
0,51 |
0,44 |
107,66 |
0,48 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,50 |
99,78 |
--- |
--- |
99,64 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,94 |
107,29 |
0,62 |
0,54 |
107,12 |
0,58 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,34 |
100,56 |
0,68 |
0,63 |
100,45 |
0,65 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,12 |
99,41 |
--- |
--- |
99,27 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,52 |
112,76 |
0,73 |
0,68 |
112,64 |
0,71 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,28 |
98,84 |
--- |
--- |
98,56 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,81 |
109,23 |
1,00 |
0,93 |
109,02 |
0,96 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,95 |
109,45 |
1,17 |
1,10 |
109,20 |
1,14 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,80 |
111,30 |
1,29 |
1,23 |
111,05 |
1,26 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,88 |
97,40 |
--- |
--- |
97,14 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,94 |
137,70 |
1,29 |
1,22 |
137,32 |
1,26 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,20 |
112,72 |
1,35 |
1,29 |
112,46 |
1,32 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,95 |
96,47 |
--- |
--- |
96,21 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,47 |
99,01 |
1,41 |
1,35 |
98,74 |
1,38 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.