2020-06-23 |
MARKET DATA |
No 119 (3897) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
15,00 |
21,38 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0 |
15,00 |
21,38 |
2 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,73 |
101,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,67 |
101,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,91 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,78 |
101,86 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,53 |
107,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,85 |
104,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,70 |
99,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,43 |
112,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,90 |
105,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,83 |
111,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,42 |
107,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,92 |
107,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,25 |
100,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,36 |
112,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,88 |
109,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,98 |
109,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,93 |
111,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,25 |
137,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,40 |
112,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,75 |
98,81 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,27 |
169,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,89 |
111,31 |
111,310 |
111,320 |
111,310 |
111,320 |
111,313 |
15 000 |
21,38 |
2 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,20 |
100,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,25 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
100,00 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,70 |
99,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,15 |
99,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,45 |
98,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,15 |
97,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,40 |
96,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
15 000 |
21,38 |
2 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
6 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
90 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
279 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,70 |
101,92 |
0,14 |
-0,48 |
101,81 |
-0,17 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,16 |
100,47 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,58 |
101,77 |
0,10 |
-0,12 |
101,68 |
-0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,89 |
100,10 |
0,12 |
-0,11 |
100,00 |
0,00 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,75 |
101,98 |
0,13 |
-0,08 |
101,87 |
0,02 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,50 |
107,73 |
0,12 |
-0,04 |
107,62 |
0,03 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,82 |
104,03 |
0,16 |
0,05 |
103,93 |
0,10 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,64 |
99,82 |
0,17 |
0,09 |
99,73 |
0,13 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,37 |
112,63 |
0,22 |
0,12 |
112,50 |
0,17 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,21 |
100,49 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,75 |
106,02 |
0,26 |
0,16 |
105,89 |
0,21 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,68 |
111,66 |
--- |
--- |
111,17 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,76 |
112,06 |
0,44 |
0,35 |
111,91 |
0,40 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,80 |
100,11 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,36 |
107,69 |
0,55 |
0,47 |
107,53 |
0,51 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,63 |
99,88 |
--- |
--- |
99,76 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,85 |
107,18 |
0,64 |
0,57 |
107,02 |
0,60 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,19 |
100,53 |
0,71 |
0,64 |
100,36 |
0,67 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,10 |
99,44 |
--- |
--- |
99,27 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,28 |
112,64 |
0,78 |
0,71 |
112,46 |
0,74 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,39 |
98,86 |
--- |
--- |
98,63 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,80 |
109,21 |
1,00 |
0,93 |
109,01 |
0,97 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,90 |
109,45 |
1,18 |
1,10 |
109,18 |
1,14 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,84 |
111,40 |
1,29 |
1,21 |
111,12 |
1,25 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,09 |
97,69 |
--- |
--- |
97,39 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,15 |
137,90 |
1,27 |
1,20 |
137,53 |
1,24 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,25 |
112,78 |
1,34 |
1,29 |
112,52 |
1,31 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,19 |
96,83 |
--- |
--- |
96,51 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,63 |
99,17 |
1,39 |
1,34 |
98,90 |
1,36 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,71 |
101,91 |
0,11 |
-0,46 |
101,81 |
-0,17 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,17 |
100,46 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,59 |
101,78 |
0,09 |
-0,13 |
101,69 |
-0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,90 |
100,11 |
0,11 |
-0,12 |
100,01 |
-0,01 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,75 |
101,91 |
0,13 |
-0,02 |
101,83 |
0,06 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,49 |
107,62 |
0,12 |
0,03 |
107,56 |
0,07 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,83 |
104,03 |
0,16 |
0,05 |
103,93 |
0,10 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,65 |
99,84 |
0,17 |
0,08 |
99,75 |
0,12 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,40 |
112,64 |
0,21 |
0,11 |
112,52 |
0,16 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,21 |
100,48 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,83 |
106,02 |
0,23 |
0,16 |
105,93 |
0,20 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,74 |
111,61 |
--- |
--- |
111,18 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,69 |
111,84 |
0,46 |
0,42 |
111,77 |
0,43 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,92 |
100,10 |
--- |
--- |
100,01 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,37 |
107,70 |
0,55 |
0,47 |
107,54 |
0,51 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,65 |
99,87 |
--- |
--- |
99,76 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,86 |
107,22 |
0,64 |
0,56 |
107,04 |
0,60 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,19 |
100,50 |
0,71 |
0,64 |
100,35 |
0,68 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,10 |
99,47 |
--- |
--- |
99,29 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,31 |
112,65 |
0,77 |
0,71 |
112,48 |
0,74 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,40 |
98,85 |
--- |
--- |
98,63 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,76 |
109,21 |
1,01 |
0,93 |
108,99 |
0,97 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,83 |
109,33 |
1,19 |
1,12 |
109,08 |
1,16 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,72 |
111,24 |
1,30 |
1,23 |
110,98 |
1,27 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,05 |
97,62 |
--- |
--- |
97,34 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,95 |
137,73 |
1,29 |
1,22 |
137,34 |
1,26 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,14 |
112,66 |
1,36 |
1,30 |
112,40 |
1,33 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,26 |
96,63 |
--- |
--- |
96,45 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,45 |
98,96 |
1,41 |
1,36 |
98,71 |
1,38 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.