2020-06-22 |
MARKET DATA |
No 118 (3896) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
35,00 |
39,11 |
4 |
75,00 |
85,71 |
2 |
110,00 |
124,81 |
6 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,77 |
101,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,65 |
101,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,96 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,79 |
101,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,54 |
107,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,90 |
103,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,70 |
99,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,44 |
112,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,84 |
105,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,86 |
111,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,52 |
107,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,97 |
107,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,33 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,52 |
112,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,05 |
109,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,20 |
109,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,31 |
111,20 |
111,250 |
111,310 |
111,250 |
111,310 |
111,287 |
35 000 |
39,11 |
4 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,54 |
137,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,66 |
112,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,96 |
99,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,13 |
170,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,89 |
111,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,20 |
100,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,25 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,99 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,70 |
99,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,24 |
99,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,45 |
98,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,15 |
97,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,25 |
96,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
35 000 |
39,11 |
4 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
7 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
56 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
91 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
280 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,71 |
101,95 |
0,15 |
-0,52 |
101,83 |
-0,19 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,17 |
100,53 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,58 |
101,76 |
0,11 |
-0,10 |
101,67 |
0,00 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,90 |
100,11 |
0,11 |
-0,12 |
100,01 |
-0,01 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,76 |
101,98 |
0,13 |
-0,07 |
101,87 |
0,03 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,51 |
107,77 |
0,12 |
-0,06 |
107,64 |
0,03 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,80 |
104,05 |
0,17 |
0,04 |
103,93 |
0,11 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,56 |
99,81 |
0,21 |
0,09 |
99,69 |
0,15 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,37 |
112,61 |
0,23 |
0,13 |
112,49 |
0,18 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,16 |
100,44 |
--- |
--- |
100,30 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,58 |
105,90 |
0,33 |
0,21 |
105,74 |
0,27 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,56 |
111,81 |
--- |
--- |
111,19 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,63 |
112,00 |
0,48 |
0,37 |
111,82 |
0,42 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,88 |
100,22 |
--- |
--- |
100,05 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,26 |
107,64 |
0,58 |
0,48 |
107,45 |
0,53 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,60 |
99,95 |
--- |
--- |
99,78 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,85 |
107,07 |
0,64 |
0,59 |
106,96 |
0,62 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,10 |
100,48 |
0,73 |
0,65 |
100,29 |
0,69 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,10 |
99,49 |
--- |
--- |
99,30 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,11 |
112,49 |
0,81 |
0,74 |
112,30 |
0,77 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,36 |
98,87 |
--- |
--- |
98,62 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,72 |
109,22 |
1,01 |
0,93 |
108,97 |
0,97 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,94 |
109,42 |
1,18 |
1,11 |
109,18 |
1,14 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,89 |
111,48 |
1,28 |
1,20 |
111,19 |
1,24 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,07 |
97,70 |
--- |
--- |
97,39 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,91 |
137,74 |
1,30 |
1,22 |
137,33 |
1,26 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,26 |
112,81 |
1,34 |
1,28 |
112,54 |
1,31 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,18 |
96,84 |
--- |
--- |
96,51 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,55 |
99,16 |
1,40 |
1,34 |
98,86 |
1,37 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,71 |
101,94 |
0,15 |
-0,50 |
101,83 |
-0,19 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,17 |
100,47 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,57 |
101,72 |
0,12 |
-0,06 |
101,65 |
0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,88 |
100,05 |
0,13 |
-0,05 |
99,97 |
0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,71 |
101,89 |
0,17 |
0,01 |
101,80 |
0,09 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,49 |
107,69 |
0,13 |
-0,01 |
107,59 |
0,06 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,84 |
104,05 |
0,15 |
0,04 |
103,95 |
0,10 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,65 |
99,84 |
0,17 |
0,08 |
99,75 |
0,12 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,41 |
112,66 |
0,21 |
0,11 |
112,54 |
0,16 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,13 |
100,41 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,80 |
106,05 |
0,25 |
0,16 |
105,93 |
0,20 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,73 |
111,61 |
--- |
--- |
111,17 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,81 |
112,00 |
0,43 |
0,37 |
111,91 |
0,40 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,91 |
100,19 |
--- |
--- |
100,05 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,45 |
107,72 |
0,53 |
0,46 |
107,59 |
0,50 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,52 |
99,83 |
--- |
--- |
99,68 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,91 |
107,29 |
0,63 |
0,54 |
107,10 |
0,59 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,26 |
100,65 |
0,69 |
0,61 |
100,46 |
0,65 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,11 |
99,45 |
--- |
--- |
99,28 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,36 |
112,72 |
0,76 |
0,69 |
112,54 |
0,73 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,39 |
98,86 |
--- |
--- |
98,63 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,91 |
109,30 |
0,98 |
0,92 |
109,11 |
0,95 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,00 |
109,52 |
1,17 |
1,10 |
109,26 |
1,13 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,06 |
111,46 |
1,26 |
1,21 |
111,26 |
1,23 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,08 |
97,69 |
--- |
--- |
97,39 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,30 |
138,08 |
1,26 |
1,18 |
137,69 |
1,22 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,49 |
113,03 |
1,32 |
1,26 |
112,76 |
1,29 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,19 |
96,82 |
--- |
--- |
96,51 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,80 |
99,36 |
1,37 |
1,32 |
99,08 |
1,34 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/1 |
1 |
-0,100 |
-0,100 |
-0,100 |
70 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/2 |
1 |
-0,100 |
-0,100 |
-0,100 |
5 |
TOTAL |
75 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.