2020-06-19 |
MARKET DATA |
No 117 (3895) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
125,00 |
135,84 |
9 |
0,00 |
0,00 |
0 |
125,00 |
135,84 |
9 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,74 |
101,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,60 |
101,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,91 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,81 |
101,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,56 |
107,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,83 |
103,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,64 |
99,66 |
99,640 |
99,640 |
99,640 |
99,640 |
99,640 |
5 000 |
4,98 |
1 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,40 |
112,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,69 |
105,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,68 |
111,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,28 |
107,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,72 |
106,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,23 |
100,17 |
100,220 |
100,240 |
100,220 |
100,240 |
100,229 |
45 000 |
45,16 |
3 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,11 |
112,20 |
112,270 |
112,290 |
112,270 |
112,290 |
112,281 |
55 000 |
63,39 |
3 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,64 |
108,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,75 |
108,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,12 |
110,86 |
111,090 |
111,120 |
111,090 |
111,120 |
111,105 |
20 000 |
22,31 |
2 |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,96 |
137,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,25 |
112,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,51 |
98,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
129,98 |
169,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,89 |
111,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,20 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,25 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,95 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,67 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,20 |
99,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,45 |
98,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,25 |
97,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,25 |
96,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
125 000 |
135,84 |
9 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
8 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
57 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
92 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
281 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,72 |
101,94 |
0,17 |
-0,45 |
101,83 |
-0,14 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,17 |
100,50 |
--- |
--- |
100,34 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,57 |
101,75 |
0,13 |
-0,09 |
101,66 |
0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,86 |
100,10 |
0,15 |
-0,11 |
99,98 |
0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,74 |
101,94 |
0,15 |
-0,03 |
101,84 |
0,06 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,48 |
107,73 |
0,15 |
-0,02 |
107,61 |
0,06 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,74 |
103,97 |
0,21 |
0,09 |
103,86 |
0,15 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,44 |
99,69 |
0,27 |
0,15 |
99,57 |
0,21 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,29 |
112,54 |
0,27 |
0,16 |
112,42 |
0,21 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,21 |
100,42 |
--- |
--- |
100,32 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,48 |
105,82 |
0,37 |
0,24 |
105,65 |
0,31 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,52 |
111,86 |
--- |
--- |
111,19 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,48 |
111,84 |
0,52 |
0,42 |
111,66 |
0,47 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,81 |
100,15 |
--- |
--- |
99,98 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,09 |
107,45 |
0,62 |
0,53 |
107,27 |
0,58 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,55 |
99,82 |
--- |
--- |
99,69 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,51 |
106,89 |
0,72 |
0,63 |
106,70 |
0,68 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,86 |
100,26 |
0,78 |
0,69 |
100,06 |
0,74 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,09 |
99,34 |
--- |
--- |
99,22 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,86 |
112,25 |
0,86 |
0,78 |
112,06 |
0,82 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,27 |
98,80 |
--- |
--- |
98,54 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,40 |
108,93 |
1,07 |
0,98 |
108,67 |
1,02 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,44 |
108,99 |
1,25 |
1,17 |
108,72 |
1,21 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,35 |
110,92 |
1,35 |
1,28 |
110,64 |
1,31 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,14 |
97,60 |
--- |
--- |
97,37 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,61 |
137,32 |
1,33 |
1,26 |
136,97 |
1,29 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,85 |
112,43 |
1,39 |
1,32 |
112,14 |
1,36 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,19 |
96,83 |
--- |
--- |
96,51 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,07 |
98,80 |
1,45 |
1,37 |
98,44 |
1,41 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,72 |
101,94 |
0,17 |
-0,45 |
101,83 |
-0,14 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,17 |
100,49 |
--- |
--- |
100,33 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,58 |
101,75 |
0,11 |
-0,09 |
101,67 |
0,01 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,89 |
100,10 |
0,12 |
-0,11 |
100,00 |
0,00 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,78 |
101,90 |
0,11 |
0,00 |
101,84 |
0,06 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,51 |
107,69 |
0,13 |
0,01 |
107,60 |
0,07 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,80 |
104,03 |
0,18 |
0,06 |
103,92 |
0,11 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,61 |
99,77 |
0,19 |
0,11 |
99,69 |
0,15 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,37 |
112,56 |
0,23 |
0,16 |
112,47 |
0,19 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,19 |
100,36 |
--- |
--- |
100,28 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,62 |
105,89 |
0,32 |
0,22 |
105,76 |
0,26 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,78 |
111,58 |
--- |
--- |
111,18 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,63 |
111,79 |
0,48 |
0,43 |
111,71 |
0,46 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,89 |
100,21 |
--- |
--- |
100,05 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,24 |
107,61 |
0,59 |
0,49 |
107,43 |
0,54 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,50 |
99,76 |
--- |
--- |
99,63 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,68 |
107,06 |
0,68 |
0,60 |
106,87 |
0,64 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,14 |
100,43 |
0,72 |
0,66 |
100,29 |
0,69 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,11 |
99,30 |
--- |
--- |
99,21 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,07 |
112,45 |
0,82 |
0,75 |
112,26 |
0,78 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,29 |
98,82 |
--- |
--- |
98,56 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,60 |
109,13 |
1,03 |
0,95 |
108,87 |
0,99 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,70 |
109,22 |
1,21 |
1,14 |
108,96 |
1,17 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,77 |
111,24 |
1,29 |
1,24 |
111,01 |
1,26 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,17 |
97,68 |
--- |
--- |
97,43 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,87 |
137,52 |
1,30 |
1,24 |
137,20 |
1,27 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,20 |
112,67 |
1,35 |
1,30 |
112,44 |
1,32 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,19 |
96,75 |
--- |
--- |
96,47 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,45 |
99,07 |
1,41 |
1,35 |
98,76 |
1,38 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.