2020-06-18 |
MARKET DATA |
No 116 (3894) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
0,00 |
0,00 |
0 |
10,00 |
10,34 |
1 |
10,00 |
10,34 |
1 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,78 |
101,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,60 |
101,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,90 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,82 |
101,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,50 |
107,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,75 |
103,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,45 |
99,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,31 |
112,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,55 |
105,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,61 |
111,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,15 |
107,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,56 |
106,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,95 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,95 |
112,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,55 |
108,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,60 |
108,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,55 |
110,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,87 |
137,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,95 |
112,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,27 |
98,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
151,44 |
152,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,87 |
111,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,20 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,25 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,95 |
99,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,60 |
99,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,14 |
99,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,32 |
98,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,25 |
97,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,25 |
96,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
9 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
58 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
93 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
282 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,75 |
101,95 |
0,12 |
-0,44 |
101,85 |
-0,16 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,18 |
100,52 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,58 |
101,76 |
0,12 |
-0,09 |
101,67 |
0,01 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,88 |
100,08 |
0,13 |
-0,09 |
99,98 |
0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,70 |
101,93 |
0,19 |
-0,02 |
101,82 |
0,08 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,48 |
107,74 |
0,16 |
-0,02 |
107,61 |
0,07 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,58 |
103,89 |
0,30 |
0,13 |
103,74 |
0,21 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,37 |
99,70 |
0,30 |
0,14 |
99,54 |
0,22 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,17 |
112,46 |
0,32 |
0,20 |
112,32 |
0,26 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,16 |
100,39 |
--- |
--- |
100,28 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,32 |
105,69 |
0,43 |
0,29 |
105,51 |
0,36 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,53 |
111,76 |
--- |
--- |
111,15 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,41 |
111,81 |
0,54 |
0,43 |
111,61 |
0,49 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,57 |
99,96 |
--- |
--- |
99,77 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,87 |
107,31 |
0,68 |
0,57 |
107,09 |
0,63 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,45 |
99,86 |
--- |
--- |
99,66 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,28 |
106,75 |
0,77 |
0,67 |
106,52 |
0,72 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,63 |
100,08 |
0,83 |
0,73 |
99,86 |
0,78 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,93 |
99,35 |
--- |
--- |
99,14 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,64 |
112,05 |
0,90 |
0,82 |
111,85 |
0,86 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,25 |
98,80 |
--- |
--- |
98,53 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,17 |
108,74 |
1,10 |
1,01 |
108,46 |
1,06 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,14 |
108,82 |
1,29 |
1,19 |
108,48 |
1,24 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,14 |
110,69 |
1,38 |
1,31 |
110,42 |
1,34 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,05 |
97,60 |
--- |
--- |
97,33 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,35 |
137,31 |
1,36 |
1,26 |
136,83 |
1,31 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,62 |
112,26 |
1,41 |
1,34 |
111,94 |
1,38 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,18 |
96,77 |
--- |
--- |
96,48 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,85 |
98,60 |
1,47 |
1,40 |
98,23 |
1,43 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,75 |
101,95 |
0,12 |
-0,44 |
101,85 |
-0,16 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,18 |
100,53 |
--- |
--- |
100,36 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,58 |
101,76 |
0,12 |
-0,09 |
101,67 |
0,01 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,88 |
100,10 |
0,13 |
-0,11 |
99,99 |
0,01 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,78 |
101,94 |
0,12 |
-0,03 |
101,86 |
0,04 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,48 |
107,74 |
0,16 |
-0,02 |
107,61 |
0,07 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,72 |
103,95 |
0,22 |
0,10 |
103,84 |
0,16 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,41 |
99,71 |
0,28 |
0,14 |
99,56 |
0,21 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,28 |
112,53 |
0,28 |
0,17 |
112,41 |
0,22 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,21 |
100,37 |
--- |
--- |
100,29 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,47 |
105,79 |
0,38 |
0,26 |
105,63 |
0,32 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,64 |
111,77 |
--- |
--- |
111,21 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,55 |
111,76 |
0,50 |
0,45 |
111,66 |
0,47 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,84 |
100,15 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,10 |
107,47 |
0,62 |
0,53 |
107,29 |
0,58 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,52 |
99,82 |
--- |
--- |
99,67 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,49 |
106,89 |
0,72 |
0,63 |
106,69 |
0,68 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,84 |
100,31 |
0,78 |
0,68 |
100,08 |
0,73 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,08 |
99,30 |
--- |
--- |
99,19 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,89 |
112,26 |
0,85 |
0,78 |
112,08 |
0,82 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,25 |
98,77 |
--- |
--- |
98,51 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,46 |
108,87 |
1,06 |
0,99 |
108,67 |
1,02 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,51 |
109,01 |
1,24 |
1,17 |
108,76 |
1,20 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,47 |
110,99 |
1,33 |
1,27 |
110,73 |
1,30 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,15 |
97,54 |
--- |
--- |
97,35 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,45 |
137,51 |
1,35 |
1,24 |
136,98 |
1,29 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,87 |
112,48 |
1,39 |
1,32 |
112,18 |
1,35 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,18 |
96,82 |
--- |
--- |
96,50 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,07 |
98,82 |
1,45 |
1,37 |
98,45 |
1,41 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0721 |
PL0000109153 |
0/1 |
1 |
-0,100 |
-0,100 |
-0,100 |
10 |
TOTAL |
10 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.