2020-06-17 |
MARKET DATA |
No 115 (3893) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
45,00 |
44,72 |
3 |
0,00 |
0,00 |
0 |
45,00 |
44,72 |
3 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,79 |
101,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,60 |
101,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,90 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,80 |
101,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,54 |
107,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,70 |
103,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,42 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,30 |
112,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,42 |
105,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,58 |
111,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,02 |
107,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,40 |
106,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,82 |
99,87 |
99,870 |
99,870 |
99,870 |
99,870 |
99,870 |
10 000 |
10,00 |
1 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,80 |
111,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,45 |
108,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,53 |
108,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,54 |
110,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,83 |
137,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,10 |
112,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,34 |
98,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
129,16 |
168,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,99 |
111,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,21 |
100,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,25 |
100,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,85 |
99,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,62 |
99,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,10 |
99,15 |
99,150 |
99,150 |
99,150 |
99,150 |
99,150 |
35 000 |
34,72 |
2 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,35 |
98,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,25 |
97,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,30 |
96,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
45 000 |
44,72 |
3 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
12 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
61 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
96 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
285 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,76 |
101,96 |
0,21 |
-0,34 |
101,86 |
-0,07 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,17 |
100,53 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,58 |
101,77 |
0,14 |
-0,08 |
101,68 |
0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,88 |
100,08 |
0,13 |
-0,09 |
99,98 |
0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,68 |
101,97 |
0,22 |
-0,04 |
101,83 |
0,08 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,47 |
107,78 |
0,20 |
-0,01 |
107,63 |
0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,61 |
103,93 |
0,29 |
0,12 |
103,77 |
0,21 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,36 |
99,68 |
0,31 |
0,15 |
99,52 |
0,23 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,19 |
112,48 |
0,33 |
0,21 |
112,34 |
0,27 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,14 |
100,36 |
--- |
--- |
100,25 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,38 |
105,73 |
0,42 |
0,29 |
105,56 |
0,35 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,61 |
111,68 |
--- |
--- |
111,15 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,50 |
111,89 |
0,53 |
0,42 |
111,70 |
0,47 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,65 |
100,04 |
--- |
--- |
99,85 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,95 |
107,40 |
0,66 |
0,55 |
107,18 |
0,61 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,44 |
99,84 |
--- |
--- |
99,64 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,33 |
106,82 |
0,76 |
0,65 |
106,58 |
0,71 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,62 |
100,13 |
0,83 |
0,72 |
99,88 |
0,77 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,93 |
99,27 |
--- |
--- |
99,10 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,73 |
112,16 |
0,89 |
0,81 |
111,95 |
0,84 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,29 |
98,80 |
--- |
--- |
98,55 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,38 |
108,96 |
1,07 |
0,98 |
108,67 |
1,03 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,36 |
109,06 |
1,26 |
1,16 |
108,71 |
1,21 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,45 |
111,06 |
1,34 |
1,26 |
110,76 |
1,30 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,09 |
97,60 |
--- |
--- |
97,35 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,88 |
112,56 |
1,39 |
1,31 |
112,22 |
1,35 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,20 |
96,80 |
--- |
--- |
96,50 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,16 |
98,86 |
1,44 |
1,37 |
98,51 |
1,40 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,76 |
101,95 |
0,21 |
-0,31 |
101,86 |
-0,07 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,18 |
100,52 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,58 |
101,74 |
0,14 |
-0,05 |
101,66 |
0,05 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,88 |
100,08 |
0,13 |
-0,09 |
99,98 |
0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,76 |
101,92 |
0,14 |
0,00 |
101,84 |
0,07 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,51 |
107,77 |
0,17 |
-0,01 |
107,64 |
0,08 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,66 |
103,91 |
0,26 |
0,13 |
103,79 |
0,19 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,37 |
99,69 |
0,30 |
0,15 |
99,53 |
0,22 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,25 |
112,50 |
0,31 |
0,21 |
112,38 |
0,25 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,20 |
100,40 |
--- |
--- |
100,30 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,37 |
105,70 |
0,42 |
0,30 |
105,54 |
0,36 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,79 |
111,67 |
--- |
--- |
111,23 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,50 |
111,73 |
0,53 |
0,46 |
111,62 |
0,49 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,78 |
100,10 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,93 |
107,29 |
0,67 |
0,58 |
107,11 |
0,62 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,54 |
99,82 |
--- |
--- |
99,68 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,30 |
106,71 |
0,77 |
0,68 |
106,51 |
0,72 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,76 |
99,94 |
0,80 |
0,76 |
99,85 |
0,78 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,02 |
99,30 |
--- |
--- |
99,16 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,71 |
112,02 |
0,89 |
0,83 |
111,87 |
0,86 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,31 |
98,80 |
--- |
--- |
98,56 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,21 |
108,68 |
1,10 |
1,02 |
108,45 |
1,06 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,14 |
108,75 |
1,29 |
1,21 |
108,45 |
1,25 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,11 |
110,56 |
1,38 |
1,32 |
110,34 |
1,35 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,17 |
97,57 |
--- |
--- |
97,37 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,23 |
137,22 |
1,37 |
1,27 |
136,73 |
1,32 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,55 |
112,15 |
1,42 |
1,36 |
111,85 |
1,39 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,21 |
96,80 |
--- |
--- |
96,51 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,78 |
98,51 |
1,48 |
1,40 |
98,15 |
1,44 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.