2020-06-16 |
MARKET DATA |
No 114 (3892) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
10,00 |
14,23 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0 |
10,00 |
14,23 |
2 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,82 |
101,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,61 |
101,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,92 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,78 |
101,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,52 |
107,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,75 |
103,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,43 |
99,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,30 |
112,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,58 |
105,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,62 |
111,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,08 |
107,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,51 |
106,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,90 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,87 |
112,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,64 |
108,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,67 |
108,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,70 |
110,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,29 |
137,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,56 |
112,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,90 |
99,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
129,69 |
169,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
111,20 |
111,20 |
111,200 |
111,200 |
111,200 |
111,200 |
111,200 |
10 000 |
14,23 |
2 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,25 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,24 |
100,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,75 |
99,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,59 |
99,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,00 |
99,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,50 |
98,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,20 |
97,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,49 |
96,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
10 000 |
14,23 |
2 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
13 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
62 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
97 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
286 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,75 |
101,96 |
0,27 |
-0,30 |
101,86 |
-0,03 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,21 |
100,53 |
--- |
--- |
100,37 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,59 |
101,77 |
0,13 |
-0,08 |
101,68 |
0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,88 |
100,07 |
0,13 |
-0,07 |
99,98 |
0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,70 |
101,97 |
0,20 |
-0,04 |
101,84 |
0,08 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,49 |
107,78 |
0,20 |
0,00 |
107,64 |
0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,64 |
103,91 |
0,28 |
0,13 |
103,78 |
0,20 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,40 |
99,69 |
0,29 |
0,15 |
99,55 |
0,21 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,20 |
112,51 |
0,33 |
0,21 |
112,36 |
0,27 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,18 |
100,38 |
--- |
--- |
100,28 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,40 |
105,72 |
0,41 |
0,29 |
105,56 |
0,35 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,36 |
111,51 |
--- |
--- |
110,94 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,50 |
111,87 |
0,53 |
0,43 |
111,69 |
0,48 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,69 |
100,04 |
--- |
--- |
99,87 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,98 |
107,37 |
0,66 |
0,56 |
107,18 |
0,61 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,52 |
99,86 |
--- |
--- |
99,69 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,39 |
106,84 |
0,75 |
0,65 |
106,62 |
0,70 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,64 |
100,14 |
0,83 |
0,72 |
99,89 |
0,77 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,93 |
99,27 |
--- |
--- |
99,10 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,74 |
112,22 |
0,89 |
0,80 |
111,98 |
0,84 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,29 |
98,79 |
--- |
--- |
98,54 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,53 |
109,06 |
1,05 |
0,96 |
108,80 |
1,01 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,53 |
109,24 |
1,24 |
1,14 |
108,89 |
1,19 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,52 |
111,16 |
1,33 |
1,25 |
110,84 |
1,29 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,11 |
97,60 |
--- |
--- |
97,36 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,10 |
138,08 |
1,29 |
1,19 |
137,59 |
1,24 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,38 |
113,04 |
1,33 |
1,26 |
112,71 |
1,30 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,17 |
96,78 |
--- |
--- |
96,48 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,61 |
99,37 |
1,39 |
1,31 |
98,99 |
1,35 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,78 |
101,96 |
0,19 |
-0,30 |
101,87 |
-0,05 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,18 |
100,50 |
--- |
--- |
100,34 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,58 |
101,77 |
0,14 |
-0,08 |
101,68 |
0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,88 |
100,08 |
0,13 |
-0,09 |
99,98 |
0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,69 |
101,94 |
0,21 |
-0,01 |
101,82 |
0,10 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,47 |
107,78 |
0,21 |
0,00 |
107,63 |
0,10 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,61 |
103,91 |
0,29 |
0,13 |
103,76 |
0,21 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,39 |
99,69 |
0,29 |
0,15 |
99,54 |
0,22 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,25 |
112,54 |
0,31 |
0,20 |
112,40 |
0,25 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,18 |
100,37 |
--- |
--- |
100,28 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,36 |
105,74 |
0,43 |
0,28 |
105,55 |
0,35 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,75 |
111,72 |
--- |
--- |
111,24 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,55 |
111,89 |
0,52 |
0,42 |
111,72 |
0,47 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,65 |
100,04 |
--- |
--- |
99,85 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,96 |
107,39 |
0,66 |
0,55 |
107,18 |
0,61 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,44 |
99,79 |
--- |
--- |
99,62 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,37 |
106,83 |
0,76 |
0,65 |
106,60 |
0,70 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,65 |
100,12 |
0,82 |
0,72 |
99,89 |
0,77 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,93 |
99,23 |
--- |
--- |
99,08 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,73 |
112,19 |
0,89 |
0,80 |
111,96 |
0,84 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,39 |
98,78 |
--- |
--- |
98,59 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,44 |
109,00 |
1,06 |
0,97 |
108,72 |
1,02 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,44 |
109,11 |
1,25 |
1,16 |
108,78 |
1,20 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,48 |
111,12 |
1,33 |
1,25 |
110,80 |
1,29 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,12 |
97,56 |
--- |
--- |
97,34 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,92 |
137,89 |
1,31 |
1,21 |
137,41 |
1,26 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,20 |
112,80 |
1,35 |
1,29 |
112,50 |
1,32 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,22 |
96,71 |
--- |
--- |
96,47 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,43 |
99,14 |
1,41 |
1,34 |
98,79 |
1,38 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.