2020-06-15 |
MARKET DATA |
No 113 (3891) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
160,00 |
166,85 |
7 |
0,00 |
0,00 |
0 |
160,00 |
166,85 |
7 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,81 |
101,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,62 |
101,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,91 |
100,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,83 |
101,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,60 |
107,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,70 |
103,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,47 |
99,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,33 |
112,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,51 |
105,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,70 |
111,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,16 |
107,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,60 |
106,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,85 |
100,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,11 |
112,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,91 |
109,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,26 |
109,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,33 |
111,02 |
111,090 |
111,090 |
111,030 |
111,030 |
111,073 |
60 000 |
66,88 |
5 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,89 |
137,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,13 |
112,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,34 |
99,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
131,03 |
169,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,70 |
111,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,25 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,25 |
100,28 |
100,250 |
100,250 |
100,250 |
100,250 |
100,250 |
50 000 |
50,15 |
1 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,75 |
99,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,65 |
99,67 |
99,600 |
99,600 |
99,600 |
99,600 |
99,600 |
50 000 |
49,82 |
1 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,10 |
99,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,55 |
98,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,35 |
97,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,50 |
96,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
160 000 |
166,85 |
7 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
14 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
63 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
98 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
287 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,78 |
102,03 |
0,23 |
-0,44 |
101,91 |
-0,12 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,21 |
100,55 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,57 |
101,77 |
0,16 |
-0,07 |
101,67 |
0,05 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,82 |
100,07 |
0,19 |
-0,07 |
99,95 |
0,05 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,68 |
101,99 |
0,22 |
-0,05 |
101,84 |
0,08 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,52 |
107,82 |
0,19 |
-0,02 |
107,67 |
0,08 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,64 |
103,96 |
0,28 |
0,11 |
103,80 |
0,20 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,42 |
99,73 |
0,28 |
0,13 |
99,58 |
0,20 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,27 |
112,57 |
0,31 |
0,19 |
112,42 |
0,25 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,18 |
100,41 |
--- |
--- |
100,30 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,47 |
105,79 |
0,39 |
0,27 |
105,63 |
0,33 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,25 |
111,65 |
--- |
--- |
110,95 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,61 |
112,00 |
0,50 |
0,39 |
111,81 |
0,45 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,70 |
100,10 |
--- |
--- |
99,90 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,09 |
107,52 |
0,63 |
0,52 |
107,31 |
0,58 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,54 |
99,91 |
--- |
--- |
99,73 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,52 |
107,01 |
0,72 |
0,61 |
106,77 |
0,67 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,76 |
100,33 |
0,80 |
0,68 |
100,05 |
0,74 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,99 |
99,40 |
--- |
--- |
99,20 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,96 |
112,44 |
0,85 |
0,76 |
112,20 |
0,80 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,47 |
98,88 |
--- |
--- |
98,68 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,84 |
109,44 |
1,00 |
0,90 |
109,14 |
0,95 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,07 |
109,78 |
1,16 |
1,06 |
109,43 |
1,11 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,13 |
111,84 |
1,25 |
1,16 |
111,49 |
1,21 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,28 |
97,78 |
--- |
--- |
97,53 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,68 |
138,87 |
1,23 |
1,11 |
138,28 |
1,17 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,05 |
113,71 |
1,26 |
1,19 |
113,38 |
1,23 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,38 |
96,92 |
--- |
--- |
96,65 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,23 |
100,04 |
1,33 |
1,24 |
99,64 |
1,29 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,78 |
101,99 |
0,23 |
-0,33 |
101,89 |
-0,07 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,21 |
100,51 |
--- |
--- |
100,36 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,60 |
101,78 |
0,13 |
-0,08 |
101,69 |
0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,88 |
100,08 |
0,13 |
-0,09 |
99,98 |
0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,75 |
101,96 |
0,16 |
-0,02 |
101,86 |
0,06 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,49 |
107,79 |
0,21 |
0,00 |
107,64 |
0,10 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,66 |
103,91 |
0,27 |
0,14 |
103,79 |
0,20 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,40 |
99,68 |
0,29 |
0,15 |
99,54 |
0,22 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,28 |
112,53 |
0,31 |
0,21 |
112,41 |
0,25 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,17 |
100,35 |
--- |
--- |
100,26 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,41 |
105,71 |
0,41 |
0,30 |
105,56 |
0,35 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,33 |
111,45 |
--- |
--- |
110,89 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,63 |
111,87 |
0,50 |
0,43 |
111,75 |
0,46 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,59 |
99,98 |
--- |
--- |
99,79 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,00 |
107,37 |
0,65 |
0,56 |
107,19 |
0,61 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,50 |
99,77 |
--- |
--- |
99,64 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,39 |
106,83 |
0,75 |
0,65 |
106,61 |
0,70 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,68 |
100,14 |
0,82 |
0,72 |
99,91 |
0,77 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,95 |
99,25 |
--- |
--- |
99,10 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,76 |
112,26 |
0,88 |
0,79 |
112,01 |
0,84 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,30 |
98,79 |
--- |
--- |
98,55 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,55 |
109,15 |
1,05 |
0,95 |
108,85 |
1,00 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,58 |
109,28 |
1,23 |
1,13 |
108,93 |
1,18 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,69 |
111,08 |
1,31 |
1,26 |
110,89 |
1,28 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,17 |
97,56 |
--- |
--- |
97,37 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,16 |
138,15 |
1,28 |
1,18 |
137,66 |
1,23 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,49 |
113,08 |
1,32 |
1,26 |
112,79 |
1,29 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,16 |
96,77 |
--- |
--- |
96,47 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,66 |
99,42 |
1,39 |
1,31 |
99,04 |
1,35 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.