2020-06-12 |
MARKET DATA |
No 112 (3890) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
25,00 |
26,52 |
3 |
0,00 |
0,00 |
0 |
25,00 |
26,52 |
3 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,00 |
99,990 |
99,990 |
99,990 |
99,990 |
99,990 |
10 000 |
10,00 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,81 |
101,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,61 |
101,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,85 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,75 |
101,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,55 |
107,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,70 |
103,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,48 |
99,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,35 |
112,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,55 |
105,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,72 |
111,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,25 |
107,41 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,70 |
106,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,88 |
100,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,10 |
112,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,12 |
109,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,45 |
109,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,39 |
111,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,02 |
138,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,50 |
113,21 |
113,400 |
113,400 |
113,400 |
113,400 |
113,400 |
10 000 |
11,52 |
1 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,36 |
99,40 |
99,300 |
99,300 |
99,300 |
99,300 |
99,300 |
5 000 |
5,01 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
131,48 |
171,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,66 |
111,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,25 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,25 |
100,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,80 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,67 |
99,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,05 |
99,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,57 |
98,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,40 |
97,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,50 |
96,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
25 000 |
26,52 |
3 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
15 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
64 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
99 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
288 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,78 |
102,03 |
0,26 |
-0,40 |
101,91 |
-0,08 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,21 |
100,55 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,58 |
101,78 |
0,15 |
-0,07 |
101,68 |
0,04 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,82 |
100,07 |
0,19 |
-0,07 |
99,95 |
0,05 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,71 |
101,99 |
0,20 |
-0,05 |
101,85 |
0,08 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,52 |
107,83 |
0,20 |
-0,02 |
107,68 |
0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,68 |
103,99 |
0,26 |
0,10 |
103,84 |
0,18 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,44 |
99,77 |
0,27 |
0,11 |
99,61 |
0,19 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,32 |
112,64 |
0,30 |
0,17 |
112,48 |
0,23 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,19 |
100,39 |
--- |
--- |
100,29 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,47 |
105,85 |
0,39 |
0,25 |
105,66 |
0,32 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,27 |
111,44 |
--- |
--- |
110,86 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,67 |
112,06 |
0,49 |
0,38 |
111,87 |
0,43 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,75 |
100,24 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,16 |
107,58 |
0,62 |
0,51 |
107,37 |
0,56 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,61 |
100,05 |
--- |
--- |
99,83 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,59 |
107,07 |
0,71 |
0,60 |
106,83 |
0,65 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,74 |
100,31 |
0,80 |
0,68 |
100,03 |
0,74 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,99 |
99,42 |
--- |
--- |
99,21 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,93 |
112,42 |
0,85 |
0,76 |
112,18 |
0,81 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,49 |
98,82 |
--- |
--- |
98,66 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,05 |
109,63 |
0,97 |
0,87 |
109,34 |
0,92 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,37 |
110,05 |
1,12 |
1,03 |
109,71 |
1,07 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,32 |
111,99 |
1,23 |
1,14 |
111,66 |
1,19 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,32 |
97,87 |
--- |
--- |
97,60 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,78 |
138,90 |
1,22 |
1,11 |
138,34 |
1,17 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,06 |
113,73 |
1,26 |
1,19 |
113,40 |
1,22 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,40 |
96,90 |
--- |
--- |
96,65 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,28 |
100,04 |
1,32 |
1,24 |
99,66 |
1,28 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,79 |
102,03 |
0,24 |
-0,40 |
101,91 |
-0,08 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,21 |
100,53 |
--- |
--- |
100,37 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,58 |
101,77 |
0,15 |
-0,06 |
101,68 |
0,04 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,82 |
100,07 |
0,19 |
-0,07 |
99,95 |
0,05 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,69 |
101,98 |
0,22 |
-0,04 |
101,84 |
0,09 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,52 |
107,82 |
0,20 |
-0,01 |
107,67 |
0,09 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,65 |
103,96 |
0,28 |
0,11 |
103,81 |
0,19 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,42 |
99,73 |
0,28 |
0,13 |
99,58 |
0,20 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,31 |
112,59 |
0,30 |
0,19 |
112,45 |
0,24 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,20 |
100,39 |
--- |
--- |
100,30 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,47 |
105,79 |
0,39 |
0,27 |
105,63 |
0,33 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,51 |
111,31 |
--- |
--- |
110,91 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,62 |
111,98 |
0,50 |
0,40 |
111,80 |
0,45 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,71 |
100,09 |
--- |
--- |
99,90 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,10 |
107,49 |
0,63 |
0,53 |
107,30 |
0,58 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,55 |
99,85 |
--- |
--- |
99,70 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,50 |
106,97 |
0,73 |
0,62 |
106,74 |
0,67 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,73 |
100,26 |
0,81 |
0,69 |
100,00 |
0,75 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,00 |
99,37 |
--- |
--- |
99,19 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,91 |
112,33 |
0,86 |
0,78 |
112,12 |
0,82 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,48 |
98,78 |
--- |
--- |
98,63 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,75 |
109,32 |
1,01 |
0,92 |
109,04 |
0,97 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,98 |
109,65 |
1,17 |
1,08 |
109,32 |
1,13 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,97 |
111,62 |
1,27 |
1,19 |
111,30 |
1,23 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,29 |
97,74 |
--- |
--- |
97,52 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,46 |
138,45 |
1,25 |
1,16 |
137,96 |
1,20 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,72 |
113,37 |
1,30 |
1,23 |
113,05 |
1,26 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,41 |
96,89 |
--- |
--- |
96,65 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,91 |
99,57 |
1,36 |
1,29 |
99,24 |
1,33 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.