2020-06-10 |
MARKET DATA |
No 111 (3889) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
25,00 |
35,52 |
3 |
0,00 |
0,00 |
0 |
25,00 |
35,52 |
3 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,90 |
101,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,64 |
101,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,88 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,81 |
101,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,55 |
107,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,68 |
103,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,41 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,33 |
112,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,52 |
105,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,67 |
111,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,10 |
107,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,53 |
106,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,66 |
99,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,78 |
112,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,58 |
108,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,92 |
109,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,80 |
111,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
140,60 |
137,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,34 |
112,54 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,53 |
98,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
129,79 |
169,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,66 |
110,99 |
110,990 |
111,000 |
110,990 |
111,000 |
110,996 |
25 000 |
35,52 |
3 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,25 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,25 |
100,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,84 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,65 |
99,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,10 |
99,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,57 |
98,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,39 |
97,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,60 |
96,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
25 000 |
35,52 |
3 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
16 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
65 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
100 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
289 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,87 |
102,12 |
0,06 |
-0,60 |
102,00 |
-0,28 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,21 |
100,53 |
--- |
--- |
100,37 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,61 |
101,82 |
0,13 |
-0,11 |
101,72 |
0,00 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,85 |
100,11 |
0,16 |
-0,12 |
99,98 |
0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,67 |
101,92 |
0,24 |
0,02 |
101,80 |
0,12 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,53 |
107,83 |
0,20 |
0,00 |
107,68 |
0,10 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,65 |
103,94 |
0,28 |
0,13 |
103,80 |
0,20 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,37 |
99,70 |
0,30 |
0,14 |
99,54 |
0,22 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,30 |
112,58 |
0,31 |
0,20 |
112,44 |
0,25 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,15 |
100,39 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,48 |
105,77 |
0,39 |
0,28 |
105,63 |
0,33 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,14 |
111,30 |
--- |
--- |
110,72 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,55 |
111,94 |
0,52 |
0,41 |
111,75 |
0,47 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,74 |
100,13 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,04 |
107,46 |
0,65 |
0,54 |
107,25 |
0,59 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,50 |
99,89 |
--- |
--- |
99,70 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,42 |
106,89 |
0,75 |
0,64 |
106,66 |
0,69 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,53 |
100,06 |
0,85 |
0,74 |
99,80 |
0,79 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,94 |
99,34 |
--- |
--- |
99,14 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,65 |
112,12 |
0,91 |
0,82 |
111,89 |
0,86 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,42 |
98,73 |
--- |
--- |
98,58 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,41 |
108,99 |
1,07 |
0,98 |
108,70 |
1,02 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,64 |
109,32 |
1,22 |
1,13 |
108,98 |
1,18 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,61 |
111,29 |
1,32 |
1,23 |
110,95 |
1,28 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,23 |
97,64 |
--- |
--- |
97,44 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,94 |
139,05 |
1,21 |
1,10 |
138,50 |
1,15 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,06 |
112,63 |
1,37 |
1,31 |
112,35 |
1,34 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,26 |
96,78 |
--- |
--- |
96,52 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,31 |
98,98 |
1,43 |
1,36 |
98,65 |
1,39 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,83 |
102,02 |
0,17 |
-0,33 |
101,93 |
-0,10 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,22 |
100,51 |
--- |
--- |
100,37 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,58 |
101,77 |
0,16 |
-0,06 |
101,68 |
0,05 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,83 |
100,08 |
0,18 |
-0,08 |
99,96 |
0,04 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,72 |
101,93 |
0,20 |
0,01 |
101,83 |
0,10 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,49 |
107,76 |
0,23 |
0,04 |
107,63 |
0,13 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,65 |
103,93 |
0,28 |
0,13 |
103,79 |
0,21 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,36 |
99,69 |
0,30 |
0,15 |
99,53 |
0,22 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,27 |
112,53 |
0,32 |
0,22 |
112,40 |
0,27 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,19 |
100,34 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,46 |
105,74 |
0,39 |
0,29 |
105,60 |
0,34 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,47 |
111,39 |
--- |
--- |
110,93 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,62 |
111,95 |
0,50 |
0,41 |
111,79 |
0,46 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,75 |
100,13 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,03 |
107,45 |
0,65 |
0,54 |
107,24 |
0,60 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,58 |
99,80 |
--- |
--- |
99,69 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,46 |
106,89 |
0,74 |
0,64 |
106,68 |
0,69 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,60 |
100,02 |
0,83 |
0,75 |
99,81 |
0,79 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,99 |
99,33 |
--- |
--- |
99,16 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,69 |
112,13 |
0,90 |
0,82 |
111,91 |
0,86 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,49 |
98,74 |
--- |
--- |
98,62 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,46 |
109,00 |
1,06 |
0,97 |
108,73 |
1,02 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,69 |
109,34 |
1,22 |
1,12 |
109,02 |
1,17 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,55 |
111,22 |
1,33 |
1,24 |
110,89 |
1,28 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,30 |
97,57 |
--- |
--- |
97,44 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,88 |
137,88 |
1,31 |
1,21 |
137,38 |
1,26 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,16 |
112,72 |
1,36 |
1,30 |
112,44 |
1,33 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,40 |
96,86 |
--- |
--- |
96,63 |
--- |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,29 |
98,98 |
1,43 |
1,36 |
98,64 |
1,39 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.