2020-06-08 |
MARKET DATA |
No 109 (3887) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
95,00 |
109,15 |
11 |
0,00 |
0,00 |
0 |
95,00 |
109,15 |
11 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,94 |
102,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,65 |
101,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,88 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,75 |
101,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,60 |
107,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,75 |
103,86 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,46 |
99,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,43 |
112,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,48 |
105,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,62 |
111,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,03 |
107,16 |
107,030 |
107,030 |
107,020 |
107,020 |
107,025 |
20 000 |
21,47 |
2 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,46 |
106,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,73 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,84 |
111,54 |
111,550 |
111,550 |
111,540 |
111,540 |
111,541 |
45 000 |
51,48 |
6 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,52 |
108,38 |
108,540 |
108,540 |
108,540 |
108,540 |
108,540 |
10 000 |
11,07 |
1 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,64 |
108,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,54 |
110,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,79 |
136,78 |
136,980 |
136,980 |
136,980 |
136,980 |
136,980 |
10 000 |
13,77 |
1 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,83 |
111,68 |
111,920 |
111,920 |
111,920 |
111,920 |
111,920 |
10 000 |
11,36 |
1 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,05 |
97,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
128,89 |
168,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,30 |
110,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,30 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,22 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,90 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,70 |
99,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,09 |
99,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,45 |
98,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,35 |
97,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,50 |
96,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
95 000 |
109,15 |
11 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
21 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
70 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
105 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
294 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,91 |
102,12 |
0,14 |
-0,39 |
102,02 |
-0,14 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,26 |
100,58 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,62 |
101,81 |
0,14 |
-0,07 |
101,72 |
0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,85 |
100,08 |
0,16 |
-0,08 |
99,97 |
0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,71 |
101,93 |
0,22 |
0,03 |
101,82 |
0,13 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,57 |
107,83 |
0,23 |
0,05 |
107,70 |
0,14 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,71 |
103,92 |
0,26 |
0,15 |
103,82 |
0,21 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,41 |
99,63 |
0,28 |
0,17 |
99,52 |
0,23 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,32 |
112,60 |
0,33 |
0,22 |
112,46 |
0,28 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,16 |
100,53 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,41 |
105,71 |
0,42 |
0,31 |
105,56 |
0,37 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,05 |
111,20 |
--- |
--- |
110,63 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,56 |
111,86 |
0,53 |
0,45 |
111,71 |
0,49 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,86 |
100,24 |
--- |
--- |
100,05 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,96 |
107,35 |
0,67 |
0,58 |
107,16 |
0,62 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,65 |
100,16 |
--- |
--- |
99,91 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,25 |
106,75 |
0,79 |
0,68 |
106,50 |
0,73 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,80 |
99,21 |
--- |
--- |
99,01 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,50 |
112,00 |
0,94 |
0,85 |
111,75 |
0,89 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,41 |
98,86 |
--- |
--- |
98,64 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,03 |
108,61 |
1,13 |
1,04 |
108,32 |
1,09 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,17 |
108,86 |
1,29 |
1,19 |
108,52 |
1,24 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,14 |
110,83 |
1,38 |
1,29 |
110,49 |
1,34 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,25 |
97,84 |
--- |
--- |
97,55 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,33 |
137,30 |
1,37 |
1,28 |
136,82 |
1,32 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,55 |
112,18 |
1,42 |
1,36 |
111,87 |
1,39 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,16 |
96,78 |
--- |
--- |
96,47 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,89 |
102,13 |
0,19 |
-0,42 |
102,01 |
-0,11 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,21 |
100,51 |
--- |
--- |
100,36 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,61 |
101,82 |
0,16 |
-0,08 |
101,72 |
0,03 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,85 |
100,09 |
0,16 |
-0,09 |
99,97 |
0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,68 |
101,93 |
0,25 |
0,03 |
101,81 |
0,14 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,54 |
107,83 |
0,25 |
0,05 |
107,69 |
0,14 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,66 |
103,93 |
0,29 |
0,15 |
103,80 |
0,22 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,38 |
99,57 |
0,29 |
0,20 |
99,48 |
0,25 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,38 |
112,62 |
0,31 |
0,21 |
112,50 |
0,26 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,16 |
100,50 |
--- |
--- |
100,33 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,40 |
105,73 |
0,43 |
0,30 |
105,57 |
0,36 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,02 |
111,20 |
--- |
--- |
110,61 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,55 |
111,87 |
0,54 |
0,45 |
111,71 |
0,49 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,76 |
100,17 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,93 |
107,30 |
0,68 |
0,59 |
107,12 |
0,63 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,55 |
99,99 |
--- |
--- |
99,77 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,24 |
106,65 |
0,79 |
0,70 |
106,45 |
0,74 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,89 |
99,29 |
--- |
--- |
99,09 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,43 |
111,73 |
0,95 |
0,90 |
111,58 |
0,92 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,40 |
98,89 |
--- |
--- |
98,65 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,97 |
108,57 |
1,14 |
1,05 |
108,27 |
1,10 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,05 |
108,74 |
1,31 |
1,21 |
108,40 |
1,26 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,18 |
110,75 |
1,38 |
1,30 |
110,47 |
1,34 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,28 |
97,77 |
--- |
--- |
97,53 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,05 |
137,09 |
1,40 |
1,30 |
136,57 |
1,35 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,37 |
111,82 |
1,44 |
1,39 |
111,60 |
1,42 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,36 |
96,82 |
--- |
--- |
96,59 |
--- |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.