2020-06-05 |
MARKET DATA |
No 108 (3886) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
20,00 |
20,78 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0 |
20,00 |
20,78 |
2 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,99 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,97 |
102,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,70 |
101,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,91 |
99,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,77 |
101,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,63 |
107,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,75 |
103,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,47 |
99,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,43 |
112,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,57 |
105,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,72 |
111,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,26 |
107,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,57 |
106,59 |
106,540 |
106,540 |
106,540 |
106,540 |
106,540 |
10 000 |
10,79 |
1 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,80 |
99,77 |
99,800 |
99,800 |
99,800 |
99,800 |
99,800 |
10 000 |
9,99 |
1 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,97 |
111,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,50 |
108,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,95 |
108,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,95 |
110,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,20 |
137,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,30 |
112,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,45 |
98,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
130,09 |
169,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,35 |
110,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,30 |
100,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,20 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,90 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,70 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,96 |
99,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,45 |
98,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,30 |
97,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,40 |
96,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
20 000 |
20,78 |
2 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
22 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
71 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
106 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
295 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,95 |
102,19 |
0,08 |
-0,53 |
102,07 |
-0,23 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,26 |
100,57 |
--- |
--- |
100,42 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,67 |
101,85 |
0,09 |
-0,11 |
101,76 |
-0,01 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,88 |
100,11 |
0,13 |
-0,11 |
100,00 |
0,00 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,70 |
101,94 |
0,24 |
0,03 |
101,82 |
0,13 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,58 |
107,86 |
0,23 |
0,04 |
107,72 |
0,13 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,69 |
103,92 |
0,28 |
0,16 |
103,81 |
0,21 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,38 |
99,60 |
0,29 |
0,19 |
99,49 |
0,24 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,36 |
112,65 |
0,32 |
0,21 |
112,51 |
0,26 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,17 |
100,53 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,46 |
105,73 |
0,41 |
0,31 |
105,60 |
0,36 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,26 |
111,45 |
--- |
--- |
110,86 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,60 |
111,97 |
0,52 |
0,42 |
111,79 |
0,47 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,86 |
100,24 |
--- |
--- |
100,05 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,12 |
107,46 |
0,63 |
0,55 |
107,29 |
0,59 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,63 |
100,13 |
--- |
--- |
99,88 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,46 |
106,89 |
0,74 |
0,65 |
106,68 |
0,69 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,83 |
99,09 |
--- |
--- |
98,96 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,72 |
112,10 |
0,90 |
0,83 |
111,91 |
0,86 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,42 |
98,86 |
--- |
--- |
98,64 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,37 |
108,95 |
1,08 |
0,99 |
108,66 |
1,03 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,76 |
109,41 |
1,21 |
1,12 |
109,09 |
1,16 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,68 |
111,35 |
1,31 |
1,23 |
111,02 |
1,27 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,18 |
97,58 |
--- |
--- |
97,38 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,97 |
137,98 |
1,31 |
1,21 |
137,48 |
1,26 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,17 |
112,82 |
1,36 |
1,29 |
112,50 |
1,32 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,18 |
96,57 |
--- |
--- |
96,38 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,91 |
102,13 |
0,18 |
-0,38 |
102,02 |
-0,10 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,25 |
100,57 |
--- |
--- |
100,41 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,62 |
101,80 |
0,15 |
-0,05 |
101,71 |
0,05 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,86 |
100,08 |
0,15 |
-0,08 |
99,97 |
0,03 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,72 |
101,94 |
0,22 |
0,03 |
101,83 |
0,12 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,60 |
107,87 |
0,22 |
0,03 |
107,74 |
0,12 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,71 |
103,93 |
0,27 |
0,15 |
103,82 |
0,21 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,43 |
99,63 |
0,27 |
0,17 |
99,53 |
0,22 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,36 |
112,62 |
0,32 |
0,22 |
112,49 |
0,27 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,17 |
100,53 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,44 |
105,71 |
0,41 |
0,31 |
105,58 |
0,36 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,07 |
111,21 |
--- |
--- |
110,64 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,64 |
111,92 |
0,51 |
0,44 |
111,78 |
0,47 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,86 |
100,24 |
--- |
--- |
100,05 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,99 |
107,42 |
0,67 |
0,56 |
107,21 |
0,61 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,65 |
100,08 |
--- |
--- |
99,87 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,44 |
106,67 |
0,75 |
0,70 |
106,56 |
0,72 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,80 |
99,18 |
--- |
--- |
98,99 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,66 |
112,07 |
0,91 |
0,83 |
111,87 |
0,87 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,42 |
98,87 |
--- |
--- |
98,65 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,12 |
108,69 |
1,12 |
1,03 |
108,41 |
1,07 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,42 |
108,96 |
1,26 |
1,18 |
108,69 |
1,22 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,21 |
110,91 |
1,37 |
1,28 |
110,56 |
1,33 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,26 |
97,85 |
--- |
--- |
97,56 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,37 |
137,40 |
1,37 |
1,27 |
136,89 |
1,32 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,67 |
112,23 |
1,41 |
1,35 |
111,95 |
1,38 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,30 |
96,78 |
--- |
--- |
96,54 |
--- |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.