2020-06-03 |
MARKET DATA |
No 106 (3884) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
105,00 |
114,01 |
10 |
0,00 |
0,00 |
0 |
105,00 |
114,01 |
10 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
100,00 |
100,00 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
100,000 |
5 000 |
5,00 |
1 |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,97 |
102,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,64 |
101,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,90 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,75 |
101,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,62 |
107,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,81 |
103,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,48 |
99,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,58 |
112,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,64 |
105,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,86 |
112,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,40 |
107,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,90 |
107,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,00 |
100,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,24 |
112,20 |
112,200 |
112,240 |
112,200 |
112,240 |
112,232 |
50 000 |
57,52 |
4 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,04 |
109,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,61 |
109,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,60 |
111,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,18 |
138,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,25 |
113,33 |
113,200 |
113,200 |
113,200 |
113,200 |
113,200 |
10 000 |
11,49 |
1 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,40 |
99,37 |
99,280 |
99,280 |
99,230 |
99,230 |
99,250 |
40 000 |
40,01 |
4 |
WS0437 |
PL0000104857 |
131,89 |
171,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,29 |
111,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,23 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,20 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,90 |
100,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,70 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
99,00 |
99,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,60 |
98,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,45 |
97,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,50 |
96,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
105 000 |
114,01 |
10 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
26 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
75 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
110 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
299 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,94 |
102,30 |
0,24 |
-0,64 |
102,12 |
-0,20 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,20 |
100,55 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,62 |
101,86 |
0,17 |
-0,09 |
101,74 |
0,04 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,85 |
100,11 |
0,15 |
-0,11 |
99,98 |
0,02 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,70 |
101,97 |
0,25 |
0,02 |
101,84 |
0,13 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,58 |
107,86 |
0,27 |
0,08 |
107,72 |
0,18 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,68 |
103,96 |
0,29 |
0,15 |
103,82 |
0,22 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,37 |
99,65 |
0,30 |
0,16 |
99,51 |
0,23 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,51 |
112,75 |
0,29 |
0,19 |
112,63 |
0,24 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,17 |
100,53 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,53 |
105,80 |
0,39 |
0,29 |
105,67 |
0,34 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,18 |
111,44 |
--- |
--- |
110,81 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,80 |
112,16 |
0,48 |
0,38 |
111,98 |
0,43 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,86 |
100,25 |
--- |
--- |
100,06 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,31 |
107,70 |
0,59 |
0,49 |
107,51 |
0,54 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,66 |
100,15 |
--- |
--- |
99,91 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,74 |
107,10 |
0,68 |
0,60 |
106,92 |
0,64 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,88 |
99,40 |
--- |
--- |
99,14 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,90 |
112,29 |
0,87 |
0,80 |
112,10 |
0,83 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,57 |
99,14 |
--- |
--- |
98,86 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,93 |
109,36 |
0,99 |
0,92 |
109,15 |
0,96 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,48 |
110,07 |
1,11 |
1,03 |
109,78 |
1,07 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,44 |
112,00 |
1,22 |
1,15 |
111,72 |
1,18 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,29 |
97,82 |
--- |
--- |
97,56 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,98 |
138,93 |
1,21 |
1,12 |
138,46 |
1,17 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,10 |
113,72 |
1,26 |
1,20 |
113,41 |
1,23 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,23 |
96,82 |
--- |
--- |
96,53 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,94 |
102,30 |
0,24 |
-0,64 |
102,12 |
-0,20 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,20 |
100,50 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,62 |
101,86 |
0,17 |
-0,09 |
101,74 |
0,04 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,87 |
100,11 |
0,13 |
-0,11 |
99,99 |
0,01 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,71 |
101,89 |
0,24 |
0,09 |
101,80 |
0,16 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,60 |
107,87 |
0,26 |
0,07 |
107,74 |
0,16 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,72 |
103,96 |
0,27 |
0,15 |
103,84 |
0,21 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,37 |
99,65 |
0,30 |
0,16 |
99,51 |
0,23 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,49 |
112,73 |
0,29 |
0,20 |
112,61 |
0,25 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,16 |
100,46 |
--- |
--- |
100,31 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,55 |
105,90 |
0,38 |
0,25 |
105,73 |
0,32 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,21 |
111,51 |
--- |
--- |
110,86 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,79 |
112,16 |
0,48 |
0,38 |
111,98 |
0,43 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,86 |
100,24 |
--- |
--- |
100,05 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,28 |
107,71 |
0,60 |
0,49 |
107,50 |
0,54 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,67 |
100,14 |
--- |
--- |
99,91 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,77 |
107,18 |
0,68 |
0,59 |
106,98 |
0,63 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,85 |
99,17 |
--- |
--- |
99,01 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,94 |
112,33 |
0,86 |
0,79 |
112,14 |
0,83 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,50 |
98,91 |
--- |
--- |
98,71 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,81 |
109,38 |
1,01 |
0,92 |
109,10 |
0,96 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,32 |
110,02 |
1,13 |
1,04 |
109,67 |
1,08 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,25 |
111,89 |
1,24 |
1,16 |
111,57 |
1,20 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,28 |
97,68 |
--- |
--- |
97,48 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,65 |
138,65 |
1,25 |
1,15 |
138,15 |
1,20 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,79 |
113,44 |
1,29 |
1,22 |
113,12 |
1,26 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,22 |
96,67 |
--- |
--- |
96,45 |
--- |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.