2020-06-01 |
MARKET DATA |
No 104 (3882) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
10,00 |
11,60 |
1 |
235,00 |
242,65 |
4 |
245,00 |
254,25 |
5 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,98 |
100,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,12 |
102,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,68 |
101,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,92 |
100,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,82 |
101,94 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,74 |
107,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,87 |
103,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,54 |
99,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,68 |
112,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,89 |
105,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
112,25 |
112,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,81 |
107,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,30 |
107,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,30 |
100,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,47 |
112,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,63 |
109,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,41 |
110,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,52 |
112,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,16 |
139,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,29 |
114,05 |
114,290 |
114,290 |
114,290 |
114,290 |
114,290 |
10 000 |
11,60 |
1 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,38 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
133,94 |
173,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,30 |
111,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,22 |
100,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,25 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,91 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,70 |
99,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,94 |
99,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,77 |
98,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,53 |
97,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,35 |
96,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
10 000 |
11,60 |
1 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
28 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
77 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
112 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
301 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,95 |
102,34 |
0,28 |
-0,66 |
102,15 |
-0,20 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,18 |
100,55 |
--- |
--- |
100,37 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,65 |
101,89 |
0,15 |
-0,11 |
101,77 |
0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,86 |
100,14 |
0,14 |
-0,14 |
100,00 |
0,00 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,75 |
102,00 |
0,21 |
0,00 |
101,88 |
0,10 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,67 |
107,99 |
0,23 |
0,01 |
107,83 |
0,12 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,77 |
104,08 |
0,25 |
0,09 |
103,93 |
0,17 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,46 |
99,74 |
0,25 |
0,12 |
99,60 |
0,19 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,60 |
112,87 |
0,26 |
0,15 |
112,74 |
0,21 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,01 |
100,50 |
--- |
--- |
100,26 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,74 |
106,14 |
0,32 |
0,17 |
105,94 |
0,24 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,82 |
111,59 |
--- |
--- |
110,71 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
112,10 |
112,45 |
0,40 |
0,31 |
112,28 |
0,35 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,77 |
100,17 |
--- |
--- |
99,97 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,67 |
108,00 |
0,50 |
0,42 |
107,84 |
0,46 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,53 |
100,05 |
--- |
--- |
99,79 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,14 |
107,56 |
0,60 |
0,50 |
107,35 |
0,55 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,85 |
99,43 |
--- |
--- |
99,14 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,38 |
112,76 |
0,78 |
0,71 |
112,57 |
0,75 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,52 |
99,13 |
--- |
--- |
98,83 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,54 |
110,05 |
0,90 |
0,82 |
109,80 |
0,85 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,28 |
110,81 |
1,00 |
0,93 |
110,55 |
0,96 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,42 |
112,97 |
1,10 |
1,03 |
112,70 |
1,06 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,31 |
97,86 |
--- |
--- |
97,59 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,03 |
139,99 |
1,11 |
1,02 |
139,51 |
1,07 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,18 |
114,75 |
1,15 |
1,09 |
114,47 |
1,12 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,06 |
96,78 |
--- |
--- |
96,42 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,95 |
102,32 |
0,28 |
-0,61 |
102,14 |
-0,18 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,18 |
100,55 |
--- |
--- |
100,37 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,63 |
101,87 |
0,17 |
-0,09 |
101,75 |
0,04 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,88 |
100,11 |
0,12 |
-0,11 |
100,00 |
0,00 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,78 |
101,98 |
0,19 |
0,02 |
101,88 |
0,10 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,64 |
107,92 |
0,25 |
0,06 |
107,78 |
0,16 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,74 |
103,96 |
0,27 |
0,15 |
103,85 |
0,21 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,37 |
99,65 |
0,30 |
0,16 |
99,51 |
0,23 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,51 |
112,77 |
0,30 |
0,19 |
112,64 |
0,25 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,20 |
100,55 |
--- |
--- |
100,38 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,67 |
105,98 |
0,34 |
0,23 |
105,83 |
0,28 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,15 |
111,41 |
--- |
--- |
110,78 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
112,00 |
112,29 |
0,43 |
0,35 |
112,15 |
0,39 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,84 |
100,25 |
--- |
--- |
100,05 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,40 |
107,82 |
0,57 |
0,47 |
107,61 |
0,52 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,63 |
100,11 |
--- |
--- |
99,87 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,95 |
107,33 |
0,64 |
0,56 |
107,14 |
0,60 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,87 |
99,36 |
--- |
--- |
99,12 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,04 |
112,52 |
0,85 |
0,76 |
112,28 |
0,80 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,55 |
99,15 |
--- |
--- |
98,85 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,12 |
109,70 |
0,96 |
0,87 |
109,41 |
0,92 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,74 |
110,40 |
1,08 |
0,98 |
110,07 |
1,03 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,78 |
112,39 |
1,18 |
1,10 |
112,09 |
1,14 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,30 |
97,82 |
--- |
--- |
97,56 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,49 |
139,44 |
1,17 |
1,07 |
138,97 |
1,12 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,57 |
114,17 |
1,21 |
1,15 |
113,87 |
1,18 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,24 |
96,83 |
--- |
--- |
96,54 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/1 |
1 |
-0,200 |
-0,200 |
-0,200 |
45 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
0/1 |
1 |
-0,200 |
-0,200 |
-0,200 |
50 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
0/1 |
1 |
-0,200 |
-0,200 |
-0,200 |
125 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
0/1 |
1 |
-0,200 |
-0,200 |
-0,200 |
15 |
TOTAL |
235 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.