2020-05-29 |
MARKET DATA |
No 103 (3881) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
35,00 |
35,84 |
4 |
0,00 |
0,00 |
0 |
35,00 |
35,84 |
4 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,98 |
99,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,00 |
102,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,75 |
101,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,92 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,83 |
101,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,75 |
107,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,88 |
104,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,59 |
99,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,74 |
112,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
106,00 |
106,14 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
112,36 |
112,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,87 |
107,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,40 |
107,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,37 |
100,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,61 |
112,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,79 |
110,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,54 |
110,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,70 |
112,75 |
112,750 |
112,750 |
112,750 |
112,750 |
112,750 |
5 000 |
5,65 |
1 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,33 |
140,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,47 |
114,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,56 |
100,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
134,44 |
174,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,25 |
111,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,23 |
100,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,05 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,81 |
99,95 |
99,950 |
100,000 |
99,950 |
100,000 |
99,980 |
30 000 |
30,18 |
3 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,58 |
99,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,90 |
98,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,50 |
98,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,40 |
97,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,20 |
96,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
35 000 |
35,84 |
4 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
29 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
78 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
113 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
302 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,96 |
102,37 |
0,29 |
-0,69 |
102,17 |
-0,22 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,19 |
100,48 |
--- |
--- |
100,34 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,63 |
101,90 |
0,18 |
-0,12 |
101,77 |
0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,82 |
100,18 |
0,18 |
-0,18 |
100,00 |
0,00 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,73 |
102,08 |
0,23 |
-0,07 |
101,91 |
0,08 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,63 |
108,08 |
0,27 |
-0,03 |
107,86 |
0,11 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,81 |
104,19 |
0,23 |
0,04 |
104,00 |
0,14 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,40 |
99,86 |
0,28 |
0,07 |
99,63 |
0,17 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,56 |
113,03 |
0,28 |
0,10 |
112,80 |
0,19 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,85 |
100,31 |
--- |
--- |
100,08 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,74 |
106,24 |
0,32 |
0,14 |
105,99 |
0,23 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,46 |
111,55 |
--- |
--- |
110,51 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
112,10 |
112,72 |
0,40 |
0,23 |
112,41 |
0,32 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,51 |
100,02 |
--- |
--- |
99,77 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,59 |
108,22 |
0,53 |
0,37 |
107,91 |
0,45 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,35 |
99,88 |
--- |
--- |
99,62 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,08 |
107,71 |
0,61 |
0,47 |
107,40 |
0,54 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,45 |
99,02 |
--- |
--- |
98,74 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,37 |
113,03 |
0,79 |
0,66 |
112,70 |
0,73 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,25 |
98,82 |
--- |
--- |
98,54 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,49 |
110,42 |
0,90 |
0,76 |
109,96 |
0,83 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,28 |
111,21 |
1,00 |
0,87 |
110,75 |
0,94 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,38 |
113,32 |
1,10 |
0,99 |
112,85 |
1,05 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,82 |
97,47 |
--- |
--- |
97,15 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,98 |
140,21 |
1,12 |
1,00 |
139,60 |
1,06 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,11 |
115,08 |
1,16 |
1,05 |
114,60 |
1,10 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,38 |
96,07 |
--- |
--- |
95,73 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,96 |
102,37 |
0,29 |
-0,69 |
102,17 |
-0,22 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,18 |
100,51 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,67 |
101,89 |
0,13 |
-0,11 |
101,78 |
0,01 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,88 |
100,14 |
0,12 |
-0,14 |
100,01 |
-0,01 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,78 |
101,96 |
0,19 |
0,04 |
101,87 |
0,11 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,70 |
108,00 |
0,22 |
0,02 |
107,85 |
0,12 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,84 |
104,16 |
0,22 |
0,05 |
104,00 |
0,14 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,54 |
99,83 |
0,22 |
0,08 |
99,69 |
0,14 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,69 |
112,88 |
0,23 |
0,16 |
112,79 |
0,19 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,01 |
100,50 |
--- |
--- |
100,26 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,93 |
106,24 |
0,25 |
0,14 |
106,09 |
0,19 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,82 |
111,61 |
--- |
--- |
110,72 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
112,29 |
112,63 |
0,35 |
0,26 |
112,46 |
0,31 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,77 |
100,18 |
--- |
--- |
99,98 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,80 |
108,12 |
0,47 |
0,40 |
107,96 |
0,43 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,51 |
100,04 |
--- |
--- |
99,78 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,32 |
107,63 |
0,56 |
0,49 |
107,48 |
0,52 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,84 |
99,37 |
--- |
--- |
99,11 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,50 |
112,95 |
0,76 |
0,68 |
112,73 |
0,72 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,44 |
99,06 |
--- |
--- |
98,75 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,65 |
110,18 |
0,88 |
0,80 |
109,92 |
0,84 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,39 |
110,95 |
0,99 |
0,91 |
110,67 |
0,95 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,55 |
113,10 |
1,08 |
1,01 |
112,83 |
1,05 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
97,31 |
97,89 |
--- |
--- |
97,60 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,13 |
140,13 |
1,11 |
1,01 |
139,63 |
1,06 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,29 |
114,86 |
1,14 |
1,08 |
114,58 |
1,11 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
96,03 |
96,70 |
--- |
--- |
96,37 |
--- |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.