2020-05-28 |
MARKET DATA |
No 102 (3880) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
100,00 |
111,28 |
7 |
0,00 |
0,00 |
0 |
100,00 |
111,28 |
7 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,98 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,01 |
102,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,65 |
101,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,85 |
99,78 |
99,950 |
99,950 |
99,950 |
99,950 |
99,950 |
10 000 |
10,00 |
1 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,77 |
101,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,76 |
107,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,89 |
103,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,44 |
98,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,65 |
112,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
106,00 |
105,18 |
106,040 |
106,040 |
106,040 |
106,040 |
106,040 |
30 000 |
32,07 |
1 |
DS1023 |
PL0000107264 |
112,11 |
111,42 |
112,010 |
112,010 |
112,010 |
112,010 |
112,010 |
20 000 |
22,88 |
1 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,76 |
106,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,34 |
106,15 |
107,340 |
107,340 |
107,340 |
107,340 |
107,340 |
10 000 |
10,87 |
1 |
PS0425 |
PL0000112728 |
100,15 |
99,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,45 |
111,47 |
111,550 |
111,550 |
111,550 |
111,550 |
111,550 |
10 000 |
11,43 |
1 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,54 |
108,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,36 |
109,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,50 |
111,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
139,29 |
137,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,55 |
112,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
100,85 |
99,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
134,17 |
169,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,10 |
110,43 |
110,530 |
110,530 |
110,530 |
110,530 |
110,530 |
10 000 |
14,14 |
1 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,27 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,11 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,90 |
99,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,53 |
99,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,75 |
98,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,50 |
98,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,94 |
97,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,60 |
95,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
90 000 |
101,39 |
6 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
30 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
79 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
114 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
303 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,95 |
102,19 |
0,34 |
-0,23 |
102,07 |
0,06 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,24 |
100,48 |
--- |
--- |
100,36 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,40 |
101,60 |
0,43 |
0,22 |
101,50 |
0,32 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,65 |
99,84 |
0,36 |
0,16 |
99,75 |
0,26 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,45 |
101,69 |
0,48 |
0,27 |
101,57 |
0,38 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,31 |
107,57 |
0,49 |
0,32 |
107,44 |
0,40 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,24 |
103,45 |
0,53 |
0,42 |
103,35 |
0,47 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,80 |
99,09 |
0,56 |
0,43 |
98,95 |
0,49 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,86 |
112,14 |
0,57 |
0,46 |
112,00 |
0,51 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,02 |
100,29 |
--- |
--- |
100,16 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,93 |
105,26 |
0,62 |
0,50 |
105,10 |
0,56 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,34 |
110,66 |
--- |
--- |
110,00 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,00 |
111,51 |
0,71 |
0,57 |
111,26 |
0,64 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,78 |
100,06 |
--- |
--- |
99,92 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,49 |
106,87 |
0,80 |
0,71 |
106,68 |
0,75 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,34 |
99,72 |
--- |
--- |
99,53 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,81 |
106,31 |
0,90 |
0,78 |
106,06 |
0,84 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,56 |
98,88 |
--- |
--- |
98,72 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,02 |
111,54 |
1,04 |
0,94 |
111,28 |
0,99 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,35 |
98,86 |
--- |
--- |
98,61 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,03 |
108,71 |
1,14 |
1,03 |
108,37 |
1,08 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,64 |
109,33 |
1,23 |
1,13 |
108,99 |
1,18 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,66 |
111,36 |
1,32 |
1,23 |
111,01 |
1,27 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,60 |
97,12 |
--- |
--- |
96,86 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,78 |
138,03 |
1,34 |
1,21 |
137,41 |
1,27 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,25 |
112,89 |
1,35 |
1,28 |
112,57 |
1,32 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,31 |
95,70 |
--- |
--- |
95,51 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,96 |
102,27 |
0,32 |
-0,42 |
102,12 |
-0,06 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,20 |
100,48 |
--- |
--- |
100,34 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,62 |
101,94 |
0,19 |
-0,16 |
101,78 |
0,02 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,81 |
100,21 |
0,19 |
-0,21 |
100,01 |
-0,01 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,73 |
102,09 |
0,24 |
-0,07 |
101,91 |
0,08 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,63 |
108,09 |
0,28 |
-0,03 |
107,86 |
0,12 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,71 |
104,19 |
0,29 |
0,04 |
103,95 |
0,16 |
OK0722 |
PL0000112165 |
99,40 |
99,85 |
0,28 |
0,07 |
99,63 |
0,17 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,53 |
113,01 |
0,30 |
0,11 |
112,77 |
0,21 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,90 |
100,31 |
--- |
--- |
100,11 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,91 |
106,20 |
0,26 |
0,15 |
106,06 |
0,20 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,48 |
111,03 |
--- |
--- |
110,26 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
112,05 |
112,67 |
0,42 |
0,25 |
112,36 |
0,34 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,58 |
100,01 |
--- |
--- |
99,80 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,47 |
108,00 |
0,56 |
0,43 |
107,74 |
0,49 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,37 |
99,96 |
--- |
--- |
99,67 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
107,23 |
107,60 |
0,58 |
0,50 |
107,42 |
0,54 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,56 |
99,05 |
--- |
--- |
98,81 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,35 |
113,04 |
0,79 |
0,66 |
112,70 |
0,73 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,32 |
98,85 |
--- |
--- |
98,59 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,40 |
110,47 |
0,92 |
0,75 |
109,94 |
0,83 |
DS0727 |
PL0000109427 |
110,26 |
111,08 |
1,00 |
0,89 |
110,67 |
0,95 |
WS0428 |
PL0000107611 |
112,35 |
113,20 |
1,11 |
1,00 |
112,78 |
1,05 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,85 |
97,52 |
--- |
--- |
97,19 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
138,91 |
140,29 |
1,13 |
1,00 |
139,60 |
1,06 |
DS1029 |
PL0000111498 |
114,10 |
114,98 |
1,16 |
1,07 |
114,54 |
1,11 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,40 |
96,08 |
--- |
--- |
95,74 |
--- |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.