2020-05-26 |
MARKET DATA |
No 100 (3878) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
0,00 |
0,00 |
0 |
185,00 |
189,30 |
6 |
185,00 |
189,30 |
6 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,95 |
99,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,00 |
102,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,39 |
101,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,56 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,47 |
101,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,37 |
107,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,25 |
103,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,78 |
98,86 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,88 |
112,01 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,00 |
105,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,10 |
111,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,52 |
106,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,85 |
105,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
98,90 |
99,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,01 |
111,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,00 |
108,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,50 |
108,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,33 |
110,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,53 |
136,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,96 |
112,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,24 |
98,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
128,76 |
168,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,72 |
110,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,25 |
100,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,08 |
100,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,75 |
99,86 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,30 |
99,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,53 |
98,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,35 |
98,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,62 |
96,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,28 |
95,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
34 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
83 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
118 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
307 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,96 |
102,13 |
0,45 |
0,05 |
102,05 |
0,24 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,19 |
100,37 |
--- |
--- |
100,28 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,34 |
101,46 |
0,52 |
0,39 |
101,40 |
0,45 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,50 |
99,64 |
0,51 |
0,36 |
99,57 |
0,44 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,41 |
101,52 |
0,52 |
0,43 |
101,47 |
0,47 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,31 |
107,49 |
0,53 |
0,41 |
107,40 |
0,47 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,15 |
103,34 |
0,59 |
0,49 |
103,25 |
0,53 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,73 |
98,91 |
0,59 |
0,51 |
98,82 |
0,55 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,80 |
112,05 |
0,62 |
0,52 |
111,93 |
0,56 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,01 |
100,27 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,90 |
105,14 |
0,64 |
0,55 |
105,02 |
0,59 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,35 |
110,76 |
--- |
--- |
110,06 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,93 |
111,34 |
0,74 |
0,63 |
111,14 |
0,68 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,66 |
99,92 |
--- |
--- |
99,79 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,31 |
106,65 |
0,85 |
0,77 |
106,48 |
0,81 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,20 |
99,51 |
--- |
--- |
99,36 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,61 |
105,96 |
0,94 |
0,87 |
105,79 |
0,90 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,34 |
98,58 |
--- |
--- |
98,46 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,79 |
111,27 |
1,09 |
1,00 |
111,03 |
1,04 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,21 |
98,53 |
--- |
--- |
98,37 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,72 |
108,29 |
1,19 |
1,10 |
108,01 |
1,14 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,18 |
108,76 |
1,30 |
1,21 |
108,47 |
1,25 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,11 |
110,69 |
1,39 |
1,32 |
110,40 |
1,35 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,50 |
96,86 |
--- |
--- |
96,68 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,21 |
137,20 |
1,40 |
1,30 |
136,71 |
1,35 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,63 |
112,23 |
1,42 |
1,36 |
111,93 |
1,39 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,20 |
95,53 |
--- |
--- |
95,37 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,97 |
102,16 |
0,42 |
-0,02 |
102,07 |
0,19 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,19 |
100,39 |
--- |
--- |
100,29 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,37 |
101,50 |
0,49 |
0,34 |
101,44 |
0,41 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,52 |
99,65 |
0,49 |
0,35 |
99,59 |
0,42 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,43 |
101,54 |
0,51 |
0,41 |
101,49 |
0,46 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,31 |
107,50 |
0,53 |
0,40 |
107,41 |
0,46 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,21 |
103,37 |
0,56 |
0,47 |
103,29 |
0,51 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,74 |
98,97 |
0,59 |
0,48 |
98,86 |
0,53 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,84 |
112,09 |
0,60 |
0,50 |
111,97 |
0,55 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,01 |
100,28 |
--- |
--- |
100,15 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,93 |
105,18 |
0,63 |
0,53 |
105,06 |
0,58 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,46 |
110,64 |
--- |
--- |
110,05 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,04 |
111,38 |
0,71 |
0,62 |
111,21 |
0,66 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,69 |
99,98 |
--- |
--- |
99,84 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,46 |
106,74 |
0,81 |
0,74 |
106,60 |
0,78 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,20 |
99,55 |
--- |
--- |
99,38 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,77 |
106,08 |
0,91 |
0,84 |
105,93 |
0,87 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,46 |
98,70 |
--- |
--- |
98,58 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,91 |
111,29 |
1,06 |
0,99 |
111,10 |
1,03 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,26 |
98,69 |
--- |
--- |
98,48 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,83 |
108,48 |
1,17 |
1,07 |
108,16 |
1,12 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,42 |
108,84 |
1,26 |
1,20 |
108,63 |
1,23 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,25 |
110,97 |
1,37 |
1,28 |
110,61 |
1,33 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,48 |
96,92 |
--- |
--- |
96,70 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,41 |
137,60 |
1,38 |
1,26 |
137,01 |
1,32 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,85 |
112,48 |
1,40 |
1,33 |
112,17 |
1,36 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,15 |
95,53 |
--- |
--- |
95,34 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/1 |
1 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
25 |
PS1024 |
PL0000111720 |
0/1 |
1 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
20 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
0/1 |
1 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
45 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/2 |
1 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
5 |
OK0722 |
PL0000112165 |
1/2 |
1 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
90 |
TOTAL |
185 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.