2020-05-25 |
MARKET DATA |
No 99 (3877) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
0,00 |
0,00 |
0 |
75,00 |
79,31 |
2 |
75,00 |
79,31 |
2 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,94 |
99,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,02 |
102,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,40 |
101,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,53 |
99,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,45 |
101,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,38 |
107,47 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,22 |
103,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,80 |
98,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,90 |
112,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,95 |
105,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,97 |
111,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,48 |
106,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,80 |
106,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
98,88 |
99,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,06 |
111,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,10 |
108,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,40 |
108,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,45 |
110,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,49 |
137,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,01 |
112,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,32 |
98,66 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
128,89 |
168,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,75 |
110,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,24 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,03 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,68 |
99,87 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,20 |
99,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,40 |
98,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,20 |
98,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,45 |
96,86 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,22 |
95,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
35 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
84 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
119 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
308 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,98 |
102,18 |
0,43 |
-0,03 |
102,08 |
0,20 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,17 |
100,40 |
--- |
--- |
100,29 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,34 |
101,46 |
0,52 |
0,39 |
101,40 |
0,46 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,50 |
99,64 |
0,51 |
0,36 |
99,57 |
0,43 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,41 |
101,53 |
0,53 |
0,43 |
101,47 |
0,48 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,30 |
107,51 |
0,54 |
0,40 |
107,41 |
0,47 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,16 |
103,34 |
0,58 |
0,49 |
103,25 |
0,54 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,69 |
98,93 |
0,61 |
0,50 |
98,81 |
0,56 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,82 |
112,08 |
0,61 |
0,51 |
111,95 |
0,56 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,99 |
100,28 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,90 |
105,14 |
0,64 |
0,55 |
105,02 |
0,59 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,49 |
110,94 |
--- |
--- |
110,22 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,91 |
111,42 |
0,75 |
0,61 |
111,17 |
0,68 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,64 |
99,92 |
--- |
--- |
99,78 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,37 |
106,68 |
0,84 |
0,76 |
106,53 |
0,80 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,16 |
99,54 |
--- |
--- |
99,35 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,55 |
106,15 |
0,96 |
0,82 |
105,85 |
0,89 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,34 |
98,58 |
--- |
--- |
98,46 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,87 |
111,38 |
1,07 |
0,98 |
111,13 |
1,02 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,09 |
98,48 |
--- |
--- |
98,29 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,80 |
108,42 |
1,18 |
1,08 |
108,11 |
1,13 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,32 |
108,95 |
1,28 |
1,19 |
108,64 |
1,23 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,29 |
110,96 |
1,37 |
1,28 |
110,63 |
1,32 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,41 |
96,95 |
--- |
--- |
96,68 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,29 |
137,57 |
1,39 |
1,26 |
136,93 |
1,33 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,89 |
112,53 |
1,39 |
1,32 |
112,21 |
1,36 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,15 |
95,53 |
--- |
--- |
95,34 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,98 |
102,18 |
0,43 |
-0,03 |
102,08 |
0,20 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,17 |
100,38 |
--- |
--- |
100,28 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,36 |
101,47 |
0,50 |
0,38 |
101,42 |
0,44 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,50 |
99,64 |
0,51 |
0,36 |
99,57 |
0,43 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,42 |
101,52 |
0,52 |
0,43 |
101,47 |
0,48 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,33 |
107,50 |
0,52 |
0,41 |
107,42 |
0,46 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,19 |
103,37 |
0,57 |
0,48 |
103,28 |
0,52 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,74 |
98,97 |
0,59 |
0,48 |
98,86 |
0,53 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,86 |
112,08 |
0,60 |
0,51 |
111,97 |
0,55 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,99 |
100,28 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,92 |
105,18 |
0,63 |
0,54 |
105,05 |
0,58 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,44 |
110,75 |
--- |
--- |
110,10 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,93 |
111,44 |
0,74 |
0,60 |
111,19 |
0,67 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,64 |
99,93 |
--- |
--- |
99,79 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,38 |
106,71 |
0,83 |
0,75 |
106,55 |
0,79 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,17 |
99,54 |
--- |
--- |
99,36 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,74 |
106,14 |
0,92 |
0,83 |
105,94 |
0,87 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,36 |
98,63 |
--- |
--- |
98,50 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,99 |
111,45 |
1,05 |
0,96 |
111,22 |
1,01 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,15 |
98,57 |
--- |
--- |
98,36 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,95 |
108,45 |
1,15 |
1,07 |
108,20 |
1,11 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,33 |
108,98 |
1,27 |
1,18 |
108,66 |
1,23 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,32 |
111,01 |
1,36 |
1,28 |
110,67 |
1,32 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,41 |
96,94 |
--- |
--- |
96,68 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,36 |
137,75 |
1,38 |
1,25 |
137,06 |
1,31 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,96 |
112,57 |
1,38 |
1,32 |
112,27 |
1,35 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,16 |
95,57 |
--- |
--- |
95,37 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/1 |
1 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
30 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
0/1 |
1 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
45 |
TOTAL |
75 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.