2020-05-21 |
MARKET DATA |
No 97 (3875) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
45,00 |
46,37 |
7 |
0,00 |
0,00 |
0 |
45,00 |
46,37 |
7 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,94 |
99,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,05 |
102,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,39 |
101,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,57 |
99,62 |
99,570 |
99,570 |
99,570 |
99,570 |
99,570 |
10 000 |
9,96 |
1 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,46 |
101,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,42 |
107,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,22 |
103,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,74 |
98,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,01 |
112,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,00 |
105,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,18 |
111,27 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,65 |
106,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,95 |
106,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,00 |
99,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,24 |
111,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,20 |
108,25 |
108,200 |
108,200 |
108,200 |
108,200 |
108,200 |
15 000 |
16,54 |
3 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,53 |
108,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,65 |
110,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,75 |
137,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,55 |
112,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,80 |
98,80 |
98,650 |
98,650 |
98,650 |
98,650 |
98,650 |
20 000 |
19,88 |
3 |
WS0437 |
PL0000104857 |
129,80 |
169,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,75 |
110,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,21 |
100,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,05 |
100,22 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,69 |
99,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,23 |
99,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,38 |
98,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,20 |
98,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,40 |
96,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,26 |
95,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
45 000 |
46,37 |
7 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
37 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
86 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
121 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
310 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,98 |
102,23 |
0,49 |
-0,08 |
102,11 |
0,19 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,17 |
100,38 |
--- |
--- |
100,28 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,36 |
101,50 |
0,51 |
0,36 |
101,43 |
0,44 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,53 |
99,67 |
0,47 |
0,33 |
99,60 |
0,40 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,42 |
101,58 |
0,53 |
0,39 |
101,50 |
0,46 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,33 |
107,63 |
0,54 |
0,35 |
107,48 |
0,44 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,19 |
103,39 |
0,57 |
0,47 |
103,29 |
0,52 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,71 |
98,94 |
0,60 |
0,49 |
98,83 |
0,54 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,86 |
112,11 |
0,61 |
0,51 |
111,99 |
0,56 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,97 |
100,28 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,95 |
105,25 |
0,62 |
0,51 |
105,10 |
0,57 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,51 |
110,92 |
--- |
--- |
110,22 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,00 |
111,45 |
0,73 |
0,60 |
111,23 |
0,66 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,64 |
99,91 |
--- |
--- |
99,78 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,57 |
107,00 |
0,79 |
0,68 |
106,79 |
0,73 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,15 |
99,46 |
--- |
--- |
99,31 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,79 |
106,34 |
0,91 |
0,78 |
106,07 |
0,84 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,08 |
98,49 |
--- |
--- |
98,29 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,11 |
111,79 |
1,03 |
0,90 |
111,45 |
0,97 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,15 |
98,57 |
--- |
--- |
98,36 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,00 |
108,81 |
1,15 |
1,02 |
108,41 |
1,08 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,37 |
109,26 |
1,27 |
1,15 |
108,82 |
1,21 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,54 |
111,24 |
1,34 |
1,25 |
110,89 |
1,29 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,34 |
96,85 |
--- |
--- |
96,60 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,64 |
138,09 |
1,36 |
1,22 |
137,37 |
1,29 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,38 |
113,09 |
1,34 |
1,27 |
112,74 |
1,30 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
94,96 |
95,46 |
--- |
--- |
95,21 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
101,99 |
102,20 |
0,47 |
-0,01 |
102,10 |
0,22 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,17 |
100,36 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,36 |
101,49 |
0,51 |
0,37 |
101,43 |
0,44 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,51 |
99,65 |
0,49 |
0,35 |
99,58 |
0,42 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,43 |
101,54 |
0,52 |
0,42 |
101,49 |
0,47 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,36 |
107,57 |
0,52 |
0,38 |
107,47 |
0,45 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,19 |
103,34 |
0,57 |
0,50 |
103,27 |
0,53 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,69 |
98,93 |
0,61 |
0,50 |
98,81 |
0,55 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,82 |
112,08 |
0,62 |
0,52 |
111,95 |
0,57 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,99 |
100,28 |
--- |
--- |
100,14 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,91 |
105,11 |
0,64 |
0,56 |
105,01 |
0,60 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,51 |
110,92 |
--- |
--- |
110,22 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,09 |
111,43 |
0,70 |
0,61 |
111,26 |
0,66 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,64 |
99,91 |
--- |
--- |
99,78 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,46 |
106,79 |
0,82 |
0,73 |
106,63 |
0,77 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,18 |
99,50 |
--- |
--- |
99,34 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,80 |
106,08 |
0,90 |
0,84 |
105,94 |
0,87 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,33 |
98,56 |
--- |
--- |
98,45 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,03 |
111,55 |
1,04 |
0,95 |
111,29 |
1,00 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,11 |
98,47 |
--- |
--- |
98,29 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,07 |
108,52 |
1,14 |
1,06 |
108,30 |
1,10 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,30 |
108,91 |
1,28 |
1,19 |
108,61 |
1,24 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,40 |
111,05 |
1,35 |
1,27 |
110,73 |
1,31 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,34 |
96,77 |
--- |
--- |
96,56 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,47 |
137,86 |
1,38 |
1,24 |
137,17 |
1,31 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,20 |
112,87 |
1,36 |
1,29 |
112,54 |
1,32 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,18 |
95,47 |
--- |
--- |
95,33 |
--- |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.