2020-05-18 |
MARKET DATA |
No 94 (3872) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
5,00 |
5,75 |
1 |
0,00 |
0,00 |
0 |
5,00 |
5,75 |
1 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,93 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,09 |
102,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,45 |
101,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,59 |
99,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,50 |
101,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,50 |
107,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,34 |
103,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,82 |
98,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,10 |
112,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,18 |
105,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,41 |
111,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,96 |
107,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,45 |
106,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,50 |
99,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,75 |
112,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,80 |
109,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,25 |
109,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,52 |
111,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,83 |
138,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,45 |
113,45 |
113,450 |
113,450 |
113,450 |
113,450 |
113,450 |
5 000 |
5,75 |
1 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,50 |
99,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
131,54 |
171,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,70 |
110,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,24 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,00 |
100,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,70 |
99,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,21 |
99,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,35 |
98,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,16 |
98,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,40 |
96,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,30 |
95,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
5 000 |
5,75 |
1 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
42 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
91 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
126 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
315 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,04 |
102,33 |
0,50 |
-0,14 |
102,19 |
0,17 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,21 |
100,48 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,41 |
101,58 |
0,48 |
0,30 |
101,50 |
0,38 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,54 |
99,73 |
0,46 |
0,27 |
99,64 |
0,36 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,46 |
101,62 |
0,51 |
0,37 |
101,54 |
0,44 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,46 |
107,76 |
0,50 |
0,31 |
107,61 |
0,41 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,28 |
103,53 |
0,54 |
0,41 |
103,41 |
0,47 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,78 |
99,05 |
0,56 |
0,44 |
98,92 |
0,50 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,97 |
112,39 |
0,59 |
0,43 |
112,18 |
0,51 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,97 |
100,28 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,05 |
105,45 |
0,60 |
0,45 |
105,25 |
0,52 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,35 |
110,91 |
--- |
--- |
110,13 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,30 |
111,69 |
0,66 |
0,55 |
111,50 |
0,60 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,65 |
100,00 |
--- |
--- |
99,83 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,89 |
107,34 |
0,72 |
0,60 |
107,12 |
0,66 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,18 |
99,56 |
--- |
--- |
99,37 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,25 |
106,72 |
0,81 |
0,70 |
106,49 |
0,75 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,31 |
98,79 |
--- |
--- |
98,55 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,64 |
112,27 |
0,94 |
0,82 |
111,96 |
0,88 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,12 |
98,66 |
--- |
--- |
98,39 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,56 |
109,26 |
1,06 |
0,95 |
108,91 |
1,01 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,94 |
109,99 |
1,19 |
1,05 |
109,47 |
1,12 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,21 |
112,04 |
1,26 |
1,15 |
111,63 |
1,20 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,35 |
96,87 |
--- |
--- |
96,61 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,48 |
138,90 |
1,28 |
1,14 |
138,19 |
1,21 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,12 |
113,91 |
1,26 |
1,18 |
113,52 |
1,22 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,24 |
95,67 |
--- |
--- |
95,46 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,05 |
102,33 |
0,48 |
-0,14 |
102,19 |
0,17 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,18 |
100,43 |
--- |
--- |
100,31 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,42 |
101,56 |
0,47 |
0,32 |
101,49 |
0,39 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,54 |
99,72 |
0,46 |
0,28 |
99,63 |
0,37 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,46 |
101,60 |
0,51 |
0,39 |
101,53 |
0,45 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,45 |
107,75 |
0,51 |
0,31 |
107,60 |
0,41 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,27 |
103,44 |
0,54 |
0,46 |
103,36 |
0,50 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,77 |
99,02 |
0,57 |
0,45 |
98,90 |
0,51 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,04 |
112,25 |
0,56 |
0,48 |
112,15 |
0,52 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,97 |
100,28 |
--- |
--- |
100,13 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,10 |
105,45 |
0,58 |
0,45 |
105,28 |
0,51 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,49 |
110,62 |
--- |
--- |
110,06 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,32 |
111,65 |
0,65 |
0,56 |
111,49 |
0,61 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,66 |
99,99 |
--- |
--- |
99,83 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,79 |
107,28 |
0,74 |
0,62 |
107,04 |
0,68 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,17 |
99,55 |
--- |
--- |
99,36 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,26 |
106,55 |
0,81 |
0,74 |
106,41 |
0,77 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,31 |
98,79 |
--- |
--- |
98,55 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,45 |
112,10 |
0,97 |
0,85 |
111,78 |
0,91 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,12 |
98,65 |
--- |
--- |
98,39 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,63 |
109,11 |
1,05 |
0,97 |
108,87 |
1,01 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,92 |
109,71 |
1,20 |
1,09 |
109,32 |
1,14 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,14 |
111,75 |
1,26 |
1,19 |
111,45 |
1,23 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,36 |
96,86 |
--- |
--- |
96,61 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,48 |
138,88 |
1,28 |
1,14 |
138,18 |
1,21 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,10 |
113,53 |
1,27 |
1,22 |
113,32 |
1,24 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,24 |
95,66 |
--- |
--- |
95,45 |
--- |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.