2020-05-15 |
MARKET DATA |
No 93 (3871) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
0,00 |
0,00 |
0 |
1 795,00 |
1 918,13 |
21 |
1 795,00 |
1 918,13 |
21 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,92 |
99,97 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,23 |
102,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,47 |
101,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,58 |
99,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,50 |
101,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,53 |
107,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,32 |
103,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,85 |
99,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,13 |
112,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,23 |
105,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,50 |
111,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,09 |
107,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,61 |
106,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,57 |
99,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,10 |
112,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
109,08 |
109,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,44 |
109,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,53 |
111,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,80 |
138,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,45 |
113,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
99,36 |
99,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
131,24 |
171,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,70 |
110,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,27 |
100,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,03 |
100,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,70 |
99,88 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,23 |
99,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,35 |
98,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,10 |
98,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,45 |
96,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,35 |
95,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
43 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
92 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
127 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
316 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,07 |
102,36 |
0,46 |
-0,17 |
102,22 |
0,13 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,21 |
100,47 |
--- |
--- |
100,34 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,43 |
101,56 |
0,46 |
0,32 |
101,50 |
0,39 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,54 |
99,71 |
0,45 |
0,29 |
99,63 |
0,37 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,47 |
101,60 |
0,50 |
0,39 |
101,54 |
0,44 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,47 |
107,74 |
0,51 |
0,33 |
107,61 |
0,42 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,29 |
103,52 |
0,54 |
0,42 |
103,41 |
0,47 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,79 |
99,04 |
0,56 |
0,44 |
98,92 |
0,50 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,02 |
112,38 |
0,58 |
0,44 |
112,20 |
0,51 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,98 |
100,26 |
--- |
--- |
100,12 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,11 |
105,56 |
0,58 |
0,41 |
105,34 |
0,49 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,42 |
110,78 |
--- |
--- |
110,10 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,29 |
111,63 |
0,66 |
0,57 |
111,46 |
0,62 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,65 |
99,95 |
--- |
--- |
99,80 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,87 |
107,39 |
0,72 |
0,59 |
107,13 |
0,66 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,16 |
99,49 |
--- |
--- |
99,33 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,31 |
106,86 |
0,79 |
0,67 |
106,59 |
0,73 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,31 |
98,76 |
--- |
--- |
98,54 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,88 |
112,36 |
0,89 |
0,80 |
112,12 |
0,85 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,06 |
98,62 |
--- |
--- |
98,34 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,67 |
109,53 |
1,04 |
0,91 |
109,10 |
0,98 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,03 |
109,94 |
1,18 |
1,06 |
109,49 |
1,12 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,10 |
112,07 |
1,27 |
1,15 |
111,59 |
1,21 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,40 |
96,78 |
--- |
--- |
96,59 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,31 |
138,75 |
1,30 |
1,16 |
138,03 |
1,23 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,75 |
113,76 |
1,30 |
1,20 |
113,26 |
1,25 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,29 |
95,61 |
--- |
--- |
95,45 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,07 |
102,35 |
0,46 |
-0,15 |
102,21 |
0,16 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,23 |
100,47 |
--- |
--- |
100,35 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,42 |
101,56 |
0,47 |
0,32 |
101,49 |
0,40 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,54 |
99,71 |
0,45 |
0,29 |
99,63 |
0,37 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,47 |
101,60 |
0,50 |
0,39 |
101,54 |
0,44 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,47 |
107,74 |
0,51 |
0,33 |
107,61 |
0,42 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,29 |
103,52 |
0,54 |
0,42 |
103,41 |
0,47 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,78 |
99,04 |
0,56 |
0,44 |
98,91 |
0,50 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,08 |
112,30 |
0,55 |
0,47 |
112,19 |
0,51 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,97 |
100,27 |
--- |
--- |
100,12 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,16 |
105,37 |
0,56 |
0,48 |
105,27 |
0,52 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,48 |
110,80 |
--- |
--- |
110,14 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,29 |
111,63 |
0,66 |
0,57 |
111,46 |
0,62 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,66 |
99,97 |
--- |
--- |
99,82 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,81 |
107,30 |
0,74 |
0,62 |
107,06 |
0,68 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,17 |
99,55 |
--- |
--- |
99,36 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,34 |
106,57 |
0,79 |
0,74 |
106,46 |
0,76 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,32 |
98,79 |
--- |
--- |
98,56 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,69 |
112,17 |
0,93 |
0,84 |
111,93 |
0,88 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,08 |
98,64 |
--- |
--- |
98,36 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,64 |
109,17 |
1,05 |
0,96 |
108,91 |
1,01 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,95 |
109,98 |
1,19 |
1,05 |
109,47 |
1,12 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,19 |
112,05 |
1,26 |
1,15 |
111,62 |
1,20 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,36 |
96,85 |
--- |
--- |
96,61 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,53 |
138,96 |
1,28 |
1,14 |
138,25 |
1,21 |
DS1029 |
PL0000111498 |
113,32 |
113,70 |
1,24 |
1,20 |
113,51 |
1,22 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,25 |
95,68 |
--- |
--- |
95,47 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0421 |
PL0000108916 |
3/4 |
1 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
5 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
3/4 |
1 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
15 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
3/4 |
1 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
145 |
DS0726 |
PL0000108866 |
0/3 |
3 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
55 |
DS0727 |
PL0000109427 |
0/3 |
3 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
35 |
PS1024 |
PL0000111720 |
0/3 |
3 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
120 |
OK0722 |
PL0000112165 |
0/3 |
3 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
70 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
0/3 |
3 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
40 |
DS1020 |
PL0000106126 |
3/10 |
7 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
370 |
DS0725 |
PL0000108197 |
3/10 |
7 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
290 |
DS0727 |
PL0000109427 |
3/10 |
7 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
35 |
PS0123 |
PL0000110151 |
3/10 |
7 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
150 |
PS0424 |
PL0000111191 |
3/10 |
7 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
95 |
DS1029 |
PL0000111498 |
3/10 |
7 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
145 |
PS1024 |
PL0000111720 |
3/10 |
7 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
40 |
OK0722 |
PL0000112165 |
3/10 |
7 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
130 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
3/10 |
7 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
45 |
TOTAL |
1 785 |
General Collateral (GC) (PLN) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
3/4 |
1 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
10 |
TOTAL |
10 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.