2020-05-14 |
MARKET DATA |
No 92 (3870) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
90,00 |
101,78 |
5 |
175,00 |
184,82 |
5 |
265,00 |
286,60 |
10 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,92 |
99,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,27 |
102,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,47 |
101,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,57 |
99,68 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,50 |
101,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,53 |
107,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,32 |
103,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,85 |
98,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,15 |
112,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,23 |
105,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,50 |
111,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
107,01 |
107,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,48 |
106,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,75 |
99,59 |
99,750 |
99,750 |
99,750 |
99,750 |
99,750 |
10 000 |
9,98 |
1 |
DS0725 |
PL0000108197 |
112,15 |
112,05 |
112,050 |
112,150 |
112,050 |
112,120 |
112,108 |
80 000 |
91,80 |
4 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,91 |
109,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
109,16 |
109,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,31 |
111,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,59 |
138,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,97 |
113,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
98,91 |
99,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
152,42 |
151,82 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,85 |
110,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,28 |
100,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,02 |
100,17 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,71 |
99,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,25 |
99,29 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,35 |
98,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,40 |
98,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,45 |
96,62 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,35 |
95,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
90 000 |
101,78 |
5 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
44 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
93 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
128 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
317 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,06 |
102,37 |
0,51 |
-0,16 |
102,22 |
0,16 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,08 |
100,39 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,41 |
101,57 |
0,49 |
0,32 |
101,49 |
0,40 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,52 |
99,72 |
0,47 |
0,28 |
99,62 |
0,37 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,45 |
101,61 |
0,52 |
0,39 |
101,53 |
0,45 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,43 |
107,76 |
0,54 |
0,33 |
107,60 |
0,43 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,27 |
103,50 |
0,55 |
0,43 |
103,39 |
0,49 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,73 |
99,03 |
0,59 |
0,45 |
98,88 |
0,52 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,95 |
112,36 |
0,61 |
0,45 |
112,16 |
0,53 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,90 |
100,22 |
--- |
--- |
100,06 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,07 |
105,52 |
0,59 |
0,43 |
105,30 |
0,51 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,49 |
110,96 |
--- |
--- |
110,23 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,24 |
111,78 |
0,68 |
0,53 |
111,51 |
0,61 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,49 |
99,86 |
--- |
--- |
99,68 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,81 |
107,31 |
0,74 |
0,61 |
107,06 |
0,68 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
98,98 |
99,41 |
--- |
--- |
99,20 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,18 |
106,81 |
0,82 |
0,69 |
106,50 |
0,75 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,11 |
98,48 |
--- |
--- |
98,30 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,53 |
112,23 |
0,96 |
0,83 |
111,88 |
0,89 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
97,94 |
98,44 |
--- |
--- |
98,19 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,54 |
109,35 |
1,07 |
0,94 |
108,95 |
1,00 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,73 |
109,68 |
1,22 |
1,09 |
109,21 |
1,16 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,91 |
111,83 |
1,29 |
1,18 |
111,37 |
1,24 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,08 |
96,69 |
--- |
--- |
96,39 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,98 |
138,51 |
1,33 |
1,18 |
137,75 |
1,26 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,46 |
113,57 |
1,33 |
1,22 |
113,02 |
1,28 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,08 |
95,70 |
--- |
--- |
95,39 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,08 |
102,36 |
0,47 |
-0,14 |
102,22 |
0,16 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,23 |
100,44 |
--- |
--- |
100,34 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,43 |
101,56 |
0,47 |
0,33 |
101,50 |
0,39 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,54 |
99,71 |
0,45 |
0,29 |
99,63 |
0,36 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,46 |
101,61 |
0,51 |
0,39 |
101,54 |
0,44 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,46 |
107,75 |
0,52 |
0,33 |
107,61 |
0,43 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,29 |
103,52 |
0,54 |
0,42 |
103,41 |
0,48 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,79 |
99,04 |
0,56 |
0,44 |
98,92 |
0,50 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,08 |
112,39 |
0,56 |
0,44 |
112,24 |
0,50 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,96 |
100,28 |
--- |
--- |
100,12 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,17 |
105,49 |
0,56 |
0,44 |
105,33 |
0,50 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,42 |
110,78 |
--- |
--- |
110,10 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,42 |
111,72 |
0,63 |
0,55 |
111,57 |
0,59 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,66 |
99,92 |
--- |
--- |
99,79 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,94 |
107,34 |
0,71 |
0,61 |
107,14 |
0,66 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,17 |
99,41 |
--- |
--- |
99,29 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,40 |
106,85 |
0,78 |
0,68 |
106,63 |
0,73 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,30 |
98,68 |
--- |
--- |
98,49 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,94 |
112,24 |
0,88 |
0,83 |
112,09 |
0,86 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,30 |
98,66 |
--- |
--- |
98,48 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,64 |
109,49 |
1,05 |
0,91 |
109,07 |
0,98 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,94 |
109,68 |
1,19 |
1,09 |
109,31 |
1,14 |
WS0428 |
PL0000107611 |
111,08 |
111,78 |
1,27 |
1,19 |
111,43 |
1,23 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,40 |
96,79 |
--- |
--- |
96,60 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
137,39 |
138,78 |
1,29 |
1,16 |
138,09 |
1,22 |
DS1029 |
PL0000111498 |
112,74 |
113,71 |
1,30 |
1,20 |
113,23 |
1,25 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,28 |
95,60 |
--- |
--- |
95,44 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0727 |
PL0000109427 |
0/1 |
1 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
5 |
PS1024 |
PL0000111720 |
0/1 |
1 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
100 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
0/1 |
1 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
40 |
PS0123 |
PL0000110151 |
1/4 |
3 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
25 |
OK0722 |
PL0000112165 |
1/8 |
7 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
5 |
TOTAL |
175 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.