2020-05-12 |
MARKET DATA |
No 90 (3868) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
190,00 |
208,96 |
18 |
530,00 |
545,05 |
10 |
720,00 |
754,02 |
28 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,92 |
99,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,15 |
102,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,44 |
101,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,54 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,49 |
101,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,50 |
107,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,30 |
103,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,73 |
98,83 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,08 |
112,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,16 |
105,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,33 |
111,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,66 |
106,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,18 |
106,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0425 |
PL0000112728 |
99,00 |
99,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,27 |
111,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,30 |
107,74 |
107,800 |
108,370 |
107,800 |
108,370 |
107,972 |
190 000 |
208,96 |
18 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,18 |
107,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,16 |
109,91 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
136,09 |
136,34 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,60 |
111,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1030 |
PL0000112736 |
97,35 |
97,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
128,22 |
166,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,90 |
110,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,15 |
100,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,95 |
100,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,55 |
99,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
98,95 |
99,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,10 |
98,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
97,90 |
98,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,15 |
96,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,10 |
95,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
190 000 |
208,96 |
18 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
48 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
97 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
132 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
321 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,12 |
102,36 |
0,49 |
-0,02 |
102,24 |
0,24 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,09 |
100,35 |
--- |
--- |
100,22 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,41 |
101,55 |
0,51 |
0,36 |
101,48 |
0,43 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,47 |
99,68 |
0,52 |
0,31 |
99,58 |
0,41 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,44 |
101,58 |
0,54 |
0,42 |
101,51 |
0,48 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,47 |
107,69 |
0,55 |
0,41 |
107,58 |
0,48 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,21 |
103,36 |
0,59 |
0,51 |
103,29 |
0,55 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,62 |
98,86 |
0,63 |
0,52 |
98,74 |
0,58 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,96 |
112,23 |
0,63 |
0,52 |
112,10 |
0,57 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,84 |
100,18 |
--- |
--- |
100,01 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,87 |
105,24 |
0,67 |
0,54 |
105,06 |
0,60 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,65 |
110,81 |
--- |
--- |
110,23 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,06 |
111,48 |
0,74 |
0,62 |
111,27 |
0,68 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,48 |
99,74 |
--- |
--- |
99,61 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,46 |
106,87 |
0,83 |
0,73 |
106,67 |
0,78 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
98,90 |
99,24 |
--- |
--- |
99,07 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,75 |
106,21 |
0,92 |
0,82 |
105,98 |
0,87 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
97,90 |
98,29 |
--- |
--- |
98,10 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,00 |
111,33 |
1,06 |
1,00 |
111,17 |
1,03 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
97,84 |
98,24 |
--- |
--- |
98,04 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,55 |
107,86 |
1,23 |
1,18 |
107,71 |
1,20 |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,54 |
108,03 |
1,39 |
1,32 |
107,79 |
1,36 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,37 |
109,98 |
1,49 |
1,41 |
109,68 |
1,45 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,09 |
96,48 |
--- |
--- |
96,29 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
135,10 |
136,49 |
1,52 |
1,38 |
135,80 |
1,45 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,66 |
111,29 |
1,53 |
1,46 |
110,98 |
1,49 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
94,95 |
95,50 |
--- |
--- |
95,23 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,11 |
102,37 |
0,51 |
-0,04 |
102,24 |
0,24 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,10 |
100,37 |
--- |
--- |
100,24 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,41 |
101,55 |
0,51 |
0,36 |
101,48 |
0,43 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,50 |
99,68 |
0,49 |
0,31 |
99,59 |
0,40 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,46 |
101,60 |
0,52 |
0,41 |
101,53 |
0,46 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,48 |
107,77 |
0,55 |
0,36 |
107,63 |
0,45 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,24 |
103,42 |
0,57 |
0,48 |
103,33 |
0,53 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,69 |
98,93 |
0,60 |
0,49 |
98,81 |
0,55 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,02 |
112,31 |
0,60 |
0,49 |
112,17 |
0,55 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,89 |
100,18 |
--- |
--- |
100,04 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,08 |
105,34 |
0,60 |
0,50 |
105,21 |
0,55 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,66 |
110,85 |
--- |
--- |
110,26 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,23 |
111,50 |
0,69 |
0,62 |
111,37 |
0,65 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,49 |
99,74 |
--- |
--- |
99,62 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,60 |
106,97 |
0,79 |
0,70 |
106,79 |
0,75 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
98,91 |
99,24 |
--- |
--- |
99,08 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,09 |
106,30 |
0,85 |
0,80 |
106,20 |
0,82 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
97,96 |
98,29 |
--- |
--- |
98,13 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,21 |
111,72 |
1,02 |
0,93 |
111,47 |
0,97 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
97,84 |
98,24 |
--- |
--- |
98,04 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
108,17 |
108,45 |
1,13 |
1,08 |
108,31 |
1,10 |
DS0727 |
PL0000109427 |
108,11 |
108,75 |
1,31 |
1,22 |
108,43 |
1,27 |
WS0428 |
PL0000107611 |
110,09 |
110,73 |
1,40 |
1,32 |
110,41 |
1,36 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,05 |
96,55 |
--- |
--- |
96,30 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
135,98 |
137,35 |
1,44 |
1,30 |
136,67 |
1,37 |
DS1029 |
PL0000111498 |
111,54 |
112,19 |
1,43 |
1,36 |
111,87 |
1,40 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,01 |
95,51 |
--- |
--- |
95,26 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0123 |
PL0000110151 |
0/1 |
1 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
5 |
DS1029 |
PL0000111498 |
0/1 |
1 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
45 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
0/1 |
1 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
90 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
0/1 |
1 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
155 |
PS0123 |
PL0000110151 |
1/2 |
1 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
45 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
35 |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/8 |
7 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
15 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
20 |
DS1029 |
PL0000111498 |
1/8 |
7 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
45 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
1/8 |
7 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
75 |
TOTAL |
530 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.