2020-05-08 |
MARKET DATA |
No 88 (3866) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
0,00 |
0,00 |
0 |
830,00 |
869,23 |
10 |
830,00 |
869,23 |
10 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,90 |
99,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,16 |
102,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,44 |
101,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,50 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,48 |
101,56 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,52 |
107,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,25 |
103,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,67 |
98,81 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,06 |
112,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,05 |
105,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,22 |
111,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,52 |
106,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,95 |
106,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,00 |
111,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,40 |
107,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,55 |
107,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,35 |
109,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
135,00 |
136,24 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,55 |
110,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
126,43 |
166,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,90 |
110,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,15 |
100,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,90 |
100,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,55 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
98,95 |
99,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
97,90 |
98,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,00 |
98,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,20 |
96,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,10 |
95,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
50 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
99 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
134 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
323 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,12 |
102,36 |
0,55 |
0,04 |
102,24 |
0,30 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,12 |
100,42 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,40 |
101,56 |
0,52 |
0,36 |
101,48 |
0,44 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,47 |
99,68 |
0,51 |
0,31 |
99,58 |
0,41 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,44 |
101,60 |
0,54 |
0,41 |
101,52 |
0,48 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,48 |
107,74 |
0,57 |
0,40 |
107,61 |
0,48 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,22 |
103,40 |
0,59 |
0,50 |
103,31 |
0,54 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,61 |
98,85 |
0,64 |
0,53 |
98,73 |
0,58 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,99 |
112,29 |
0,63 |
0,51 |
112,14 |
0,57 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,86 |
100,18 |
--- |
--- |
100,02 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,94 |
105,27 |
0,65 |
0,53 |
105,11 |
0,59 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,56 |
111,02 |
--- |
--- |
110,29 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,10 |
111,58 |
0,73 |
0,60 |
111,34 |
0,67 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,46 |
99,71 |
--- |
--- |
99,59 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,46 |
106,96 |
0,83 |
0,71 |
106,71 |
0,77 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
98,91 |
99,24 |
--- |
--- |
99,08 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,85 |
106,21 |
0,90 |
0,82 |
106,03 |
0,86 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
97,85 |
98,24 |
--- |
--- |
98,05 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,93 |
111,45 |
1,08 |
0,98 |
111,19 |
1,03 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
97,93 |
98,30 |
--- |
--- |
98,12 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,31 |
107,90 |
1,27 |
1,17 |
107,61 |
1,22 |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,47 |
107,99 |
1,40 |
1,33 |
107,73 |
1,36 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,28 |
109,85 |
1,50 |
1,43 |
109,57 |
1,47 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,10 |
96,65 |
--- |
--- |
96,38 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
134,86 |
136,42 |
1,55 |
1,39 |
135,64 |
1,47 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,49 |
111,05 |
1,55 |
1,49 |
110,77 |
1,52 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
94,97 |
95,40 |
--- |
--- |
95,19 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,12 |
102,36 |
0,55 |
0,04 |
102,24 |
0,30 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,04 |
100,34 |
--- |
--- |
100,19 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,41 |
101,56 |
0,51 |
0,36 |
101,49 |
0,43 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,47 |
99,68 |
0,51 |
0,31 |
99,58 |
0,41 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,45 |
101,59 |
0,54 |
0,42 |
101,52 |
0,48 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,48 |
107,73 |
0,57 |
0,40 |
107,61 |
0,48 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,18 |
103,38 |
0,61 |
0,51 |
103,28 |
0,56 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,63 |
98,84 |
0,63 |
0,53 |
98,74 |
0,58 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,99 |
112,24 |
0,63 |
0,53 |
112,12 |
0,58 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,86 |
100,18 |
--- |
--- |
100,02 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,96 |
105,25 |
0,64 |
0,54 |
105,11 |
0,59 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,56 |
111,02 |
--- |
--- |
110,29 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,08 |
111,35 |
0,74 |
0,66 |
111,22 |
0,70 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,49 |
99,70 |
--- |
--- |
99,60 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,40 |
106,89 |
0,85 |
0,73 |
106,65 |
0,78 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
98,91 |
99,23 |
--- |
--- |
99,07 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,81 |
106,07 |
0,91 |
0,85 |
105,94 |
0,88 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
97,85 |
98,24 |
--- |
--- |
98,05 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,86 |
111,34 |
1,09 |
1,00 |
111,10 |
1,05 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
97,95 |
98,30 |
--- |
--- |
98,13 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,17 |
107,76 |
1,29 |
1,19 |
107,47 |
1,24 |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,27 |
107,84 |
1,43 |
1,35 |
107,56 |
1,39 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,16 |
109,74 |
1,52 |
1,44 |
109,45 |
1,48 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,14 |
96,70 |
--- |
--- |
96,42 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
134,85 |
136,40 |
1,55 |
1,40 |
135,63 |
1,47 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,41 |
111,01 |
1,56 |
1,49 |
110,71 |
1,52 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,01 |
95,46 |
--- |
--- |
95,24 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0424 |
PL0000111191 |
3/4 |
1 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
10 |
PS0123 |
PL0000110151 |
0/3 |
3 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
60 |
PS0424 |
PL0000111191 |
0/3 |
3 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
10 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
0/3 |
3 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
25 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
0/3 |
3 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
145 |
DS1020 |
PL0000106126 |
3/10 |
7 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
370 |
WS0428 |
PL0000107611 |
3/10 |
7 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
20 |
DS1029 |
PL0000111498 |
3/10 |
7 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
145 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
3/10 |
7 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
25 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
3/10 |
7 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
20 |
TOTAL |
830 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.