2020-05-07 |
MARKET DATA |
No 87 (3865) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
5,00 |
5,37 |
1 |
55,00 |
53,45 |
1 |
60,00 |
58,82 |
2 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,91 |
99,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,20 |
102,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,45 |
101,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,50 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,51 |
101,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,58 |
107,64 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,28 |
103,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,65 |
98,77 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,05 |
112,23 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,07 |
105,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,27 |
111,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,57 |
106,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,10 |
106,05 |
106,100 |
106,100 |
106,100 |
106,100 |
106,100 |
5 000 |
5,37 |
1 |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,96 |
111,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,37 |
107,63 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,63 |
107,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,30 |
109,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
134,95 |
135,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,55 |
110,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
126,16 |
165,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,90 |
110,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,15 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
100,00 |
100,13 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,55 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
98,95 |
99,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
97,96 |
98,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
98,00 |
98,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,15 |
96,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,10 |
95,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
5 000 |
5,37 |
1 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
51 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
100 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
135 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
324 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,15 |
102,39 |
0,51 |
0,01 |
102,27 |
0,26 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,12 |
100,42 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,42 |
101,56 |
0,51 |
0,36 |
101,49 |
0,43 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,47 |
99,68 |
0,51 |
0,31 |
99,58 |
0,41 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,46 |
101,62 |
0,53 |
0,40 |
101,54 |
0,46 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,53 |
107,77 |
0,54 |
0,39 |
107,65 |
0,46 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,23 |
103,45 |
0,58 |
0,47 |
103,34 |
0,53 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,62 |
98,85 |
0,63 |
0,53 |
98,74 |
0,58 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,99 |
112,27 |
0,63 |
0,52 |
112,13 |
0,58 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,87 |
100,16 |
--- |
--- |
100,02 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,86 |
105,29 |
0,68 |
0,53 |
105,08 |
0,60 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,71 |
110,87 |
--- |
--- |
110,29 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,03 |
111,56 |
0,75 |
0,61 |
111,30 |
0,68 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,46 |
99,75 |
--- |
--- |
99,61 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,49 |
106,85 |
0,83 |
0,74 |
106,67 |
0,78 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
98,91 |
99,25 |
--- |
--- |
99,08 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,78 |
106,22 |
0,92 |
0,82 |
106,00 |
0,87 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
97,92 |
98,33 |
--- |
--- |
98,13 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,86 |
111,26 |
1,09 |
1,02 |
111,06 |
1,05 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
97,95 |
98,42 |
--- |
--- |
98,19 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,25 |
107,75 |
1,28 |
1,20 |
107,50 |
1,24 |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,32 |
107,86 |
1,42 |
1,35 |
107,59 |
1,38 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,13 |
109,74 |
1,52 |
1,44 |
109,44 |
1,48 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,10 |
96,64 |
--- |
--- |
96,37 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
134,79 |
136,16 |
1,56 |
1,42 |
135,48 |
1,49 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,27 |
110,76 |
1,57 |
1,52 |
110,52 |
1,54 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
94,86 |
95,37 |
--- |
--- |
95,12 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,13 |
102,39 |
0,55 |
0,01 |
102,26 |
0,28 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,12 |
100,42 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,42 |
101,56 |
0,51 |
0,36 |
101,49 |
0,43 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,47 |
99,68 |
0,51 |
0,31 |
99,58 |
0,41 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,44 |
101,61 |
0,55 |
0,41 |
101,53 |
0,47 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,53 |
107,70 |
0,54 |
0,43 |
107,62 |
0,48 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,23 |
103,38 |
0,58 |
0,51 |
103,31 |
0,54 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,61 |
98,83 |
0,64 |
0,54 |
98,72 |
0,59 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,99 |
112,27 |
0,63 |
0,52 |
112,13 |
0,58 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,92 |
100,17 |
--- |
--- |
100,05 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,00 |
105,27 |
0,63 |
0,53 |
105,14 |
0,58 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,62 |
110,97 |
--- |
--- |
110,30 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,16 |
111,41 |
0,72 |
0,65 |
111,29 |
0,68 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,48 |
99,70 |
--- |
--- |
99,59 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,48 |
106,92 |
0,83 |
0,72 |
106,70 |
0,77 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
98,91 |
99,23 |
--- |
--- |
99,07 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,90 |
106,14 |
0,89 |
0,84 |
106,02 |
0,87 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
97,85 |
98,24 |
--- |
--- |
98,05 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,89 |
111,38 |
1,09 |
0,99 |
111,14 |
1,04 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
97,91 |
98,29 |
--- |
--- |
98,10 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,30 |
107,88 |
1,27 |
1,17 |
107,59 |
1,22 |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,53 |
108,00 |
1,39 |
1,33 |
107,77 |
1,36 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,25 |
109,83 |
1,51 |
1,43 |
109,54 |
1,47 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,10 |
96,64 |
--- |
--- |
96,37 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
134,82 |
136,20 |
1,55 |
1,42 |
135,51 |
1,49 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,42 |
111,02 |
1,55 |
1,49 |
110,72 |
1,52 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
94,97 |
95,41 |
--- |
--- |
95,19 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WZ0528 |
PL0000110383 |
0/1 |
1 |
0,030 |
0,030 |
0,030 |
55 |
TOTAL |
55 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.