2020-05-06 |
MARKET DATA |
No 86 (3864) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
10,00 |
10,01 |
1 |
100,00 |
102,16 |
3 |
110,00 |
112,17 |
4 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,90 |
99,98 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,20 |
102,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,45 |
101,53 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,52 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,50 |
101,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,62 |
107,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,35 |
103,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,74 |
98,81 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,15 |
112,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,10 |
105,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,30 |
111,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,67 |
106,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,06 |
106,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,11 |
111,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,61 |
107,67 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,66 |
107,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,56 |
109,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
135,30 |
136,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,65 |
110,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
127,00 |
167,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
110,00 |
110,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,15 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,91 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,60 |
99,65 |
99,600 |
99,600 |
99,600 |
99,600 |
99,600 |
10 000 |
10,01 |
1 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
98,98 |
99,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,02 |
98,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
97,99 |
98,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,15 |
96,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,10 |
95,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
10 000 |
10,01 |
1 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
54 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
103 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
138 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
327 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,17 |
102,42 |
0,55 |
0,04 |
102,30 |
0,28 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,12 |
100,42 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,41 |
101,57 |
0,53 |
0,37 |
101,49 |
0,45 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,49 |
99,69 |
0,49 |
0,30 |
99,59 |
0,39 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,47 |
101,65 |
0,53 |
0,38 |
101,56 |
0,46 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,57 |
107,81 |
0,54 |
0,39 |
107,69 |
0,47 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,31 |
103,56 |
0,55 |
0,43 |
103,44 |
0,49 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,71 |
98,90 |
0,59 |
0,50 |
98,81 |
0,54 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,07 |
112,39 |
0,62 |
0,49 |
112,23 |
0,55 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,82 |
100,09 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,98 |
105,40 |
0,64 |
0,49 |
105,19 |
0,57 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,60 |
111,61 |
--- |
--- |
110,61 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,17 |
111,62 |
0,72 |
0,60 |
111,40 |
0,66 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,54 |
99,74 |
--- |
--- |
99,64 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,62 |
107,05 |
0,80 |
0,69 |
106,84 |
0,74 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
98,93 |
99,26 |
--- |
--- |
99,10 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,96 |
106,37 |
0,88 |
0,79 |
106,17 |
0,83 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
97,93 |
98,36 |
--- |
--- |
98,15 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,05 |
111,54 |
1,06 |
0,97 |
111,30 |
1,01 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
97,93 |
98,42 |
--- |
--- |
98,18 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,54 |
108,10 |
1,23 |
1,14 |
107,82 |
1,19 |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,58 |
108,20 |
1,39 |
1,30 |
107,89 |
1,34 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,49 |
110,06 |
1,48 |
1,40 |
109,78 |
1,44 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,05 |
96,63 |
--- |
--- |
96,34 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
135,19 |
136,63 |
1,52 |
1,38 |
135,91 |
1,45 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,41 |
111,06 |
1,56 |
1,49 |
110,74 |
1,52 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,00 |
95,48 |
--- |
--- |
95,24 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,16 |
102,40 |
0,57 |
0,08 |
102,28 |
0,33 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,12 |
100,42 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,41 |
101,56 |
0,53 |
0,38 |
101,49 |
0,45 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,47 |
99,68 |
0,51 |
0,31 |
99,58 |
0,40 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,46 |
101,62 |
0,54 |
0,41 |
101,54 |
0,47 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,57 |
107,77 |
0,54 |
0,41 |
107,67 |
0,48 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,27 |
103,48 |
0,57 |
0,47 |
103,38 |
0,52 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,66 |
98,86 |
0,61 |
0,52 |
98,76 |
0,57 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,07 |
112,29 |
0,62 |
0,53 |
112,18 |
0,57 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,87 |
100,16 |
--- |
--- |
100,02 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,02 |
105,26 |
0,63 |
0,54 |
105,14 |
0,59 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,63 |
110,96 |
--- |
--- |
110,30 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,23 |
111,60 |
0,71 |
0,61 |
111,42 |
0,65 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,45 |
99,71 |
--- |
--- |
99,58 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,58 |
106,87 |
0,81 |
0,73 |
106,73 |
0,77 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
98,93 |
99,25 |
--- |
--- |
99,09 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,98 |
106,31 |
0,88 |
0,80 |
106,15 |
0,84 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
97,92 |
98,35 |
--- |
--- |
98,14 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,96 |
111,30 |
1,08 |
1,01 |
111,13 |
1,04 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
97,93 |
98,41 |
--- |
--- |
98,17 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,36 |
107,73 |
1,26 |
1,20 |
107,55 |
1,23 |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,46 |
107,92 |
1,40 |
1,34 |
107,69 |
1,37 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,21 |
109,80 |
1,51 |
1,44 |
109,51 |
1,47 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,10 |
96,64 |
--- |
--- |
96,37 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
134,83 |
136,20 |
1,56 |
1,42 |
135,52 |
1,49 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,47 |
110,78 |
1,55 |
1,52 |
110,63 |
1,53 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
94,78 |
95,36 |
--- |
--- |
95,07 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
5 |
PS0422 |
PL0000109492 |
0/1 |
1 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
65 |
OK0722 |
PL0000112165 |
0/1 |
1 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
30 |
TOTAL |
100 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.