2020-05-05 |
MARKET DATA |
No 85 (3863) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
10,00 |
10,97 |
1 |
970,00 |
1 002,99 |
13 |
980,00 |
1 013,96 |
14 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,89 |
99,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,25 |
102,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,47 |
101,52 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,52 |
99,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,51 |
101,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,65 |
107,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,42 |
103,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,78 |
98,84 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,21 |
112,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,17 |
105,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,36 |
111,58 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,71 |
106,96 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,12 |
106,21 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,19 |
111,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,72 |
107,94 |
107,720 |
107,720 |
107,720 |
107,720 |
107,720 |
10 000 |
10,97 |
1 |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,78 |
107,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,65 |
109,89 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
135,33 |
136,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,78 |
110,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
127,24 |
166,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,80 |
111,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,18 |
100,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,86 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,60 |
99,70 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
99,01 |
99,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
98,10 |
98,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
97,99 |
98,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,10 |
96,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,20 |
95,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
10 000 |
10,97 |
1 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
01JUL20 |
PL0000006169 |
55 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
19AUG20 |
PL0000005013 |
104 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
23SEP20 |
PL0000005021 |
139 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
31MAR21 |
PL0000005039 |
328 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,16 |
102,42 |
0,60 |
0,07 |
102,29 |
0,33 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,12 |
100,42 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,43 |
101,58 |
0,51 |
0,36 |
101,51 |
0,43 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,48 |
99,68 |
0,50 |
0,31 |
99,58 |
0,40 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,47 |
101,65 |
0,53 |
0,39 |
101,56 |
0,46 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,61 |
107,90 |
0,53 |
0,34 |
107,76 |
0,43 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,32 |
103,54 |
0,55 |
0,44 |
103,43 |
0,49 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,69 |
98,96 |
0,60 |
0,47 |
98,83 |
0,53 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,11 |
112,39 |
0,61 |
0,50 |
112,25 |
0,55 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,82 |
100,09 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,00 |
105,33 |
0,64 |
0,52 |
105,17 |
0,58 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,32 |
111,73 |
--- |
--- |
110,53 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,16 |
111,63 |
0,73 |
0,60 |
111,40 |
0,66 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,46 |
99,74 |
--- |
--- |
99,60 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,54 |
107,04 |
0,82 |
0,69 |
106,79 |
0,76 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
98,93 |
99,32 |
--- |
--- |
99,13 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,83 |
106,29 |
0,91 |
0,81 |
106,06 |
0,86 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
97,96 |
98,50 |
--- |
--- |
98,23 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,99 |
111,47 |
1,07 |
0,98 |
111,23 |
1,03 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
97,81 |
98,40 |
--- |
--- |
98,11 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,51 |
108,05 |
1,24 |
1,15 |
107,78 |
1,19 |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,59 |
108,11 |
1,39 |
1,31 |
107,85 |
1,35 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,40 |
110,03 |
1,49 |
1,41 |
109,72 |
1,45 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
95,91 |
96,50 |
--- |
--- |
96,21 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
135,17 |
136,57 |
1,52 |
1,38 |
135,87 |
1,45 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,37 |
111,02 |
1,56 |
1,49 |
110,70 |
1,53 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
94,90 |
95,51 |
--- |
--- |
95,21 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,17 |
102,43 |
0,58 |
0,05 |
102,30 |
0,31 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,12 |
100,42 |
--- |
--- |
100,27 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,42 |
101,56 |
0,52 |
0,38 |
101,49 |
0,45 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,49 |
99,68 |
0,49 |
0,31 |
99,59 |
0,39 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,47 |
101,64 |
0,53 |
0,39 |
101,56 |
0,46 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,58 |
107,81 |
0,55 |
0,40 |
107,70 |
0,47 |
PS0422 |
PL0000109492 |
103,31 |
103,55 |
0,55 |
0,43 |
103,43 |
0,49 |
OK0722 |
PL0000112165 |
98,70 |
98,90 |
0,59 |
0,50 |
98,80 |
0,55 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,16 |
112,40 |
0,59 |
0,49 |
112,28 |
0,54 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,82 |
100,09 |
--- |
--- |
99,96 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
105,09 |
105,40 |
0,61 |
0,49 |
105,25 |
0,55 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,50 |
111,68 |
--- |
--- |
110,59 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
111,28 |
111,71 |
0,69 |
0,58 |
111,50 |
0,63 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,53 |
99,74 |
--- |
--- |
99,64 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
106,65 |
107,13 |
0,79 |
0,67 |
106,89 |
0,73 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
98,93 |
99,26 |
--- |
--- |
99,10 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
106,04 |
106,43 |
0,86 |
0,78 |
106,24 |
0,82 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
97,99 |
98,36 |
--- |
--- |
98,18 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
111,13 |
111,60 |
1,05 |
0,96 |
111,37 |
1,00 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
97,91 |
98,41 |
--- |
--- |
98,16 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
107,62 |
108,21 |
1,22 |
1,12 |
107,92 |
1,17 |
DS0727 |
PL0000109427 |
107,70 |
108,27 |
1,37 |
1,29 |
107,99 |
1,33 |
WS0428 |
PL0000107611 |
109,57 |
110,00 |
1,47 |
1,41 |
109,79 |
1,44 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
96,04 |
96,63 |
--- |
--- |
96,34 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
135,25 |
136,66 |
1,52 |
1,38 |
135,96 |
1,44 |
DS1029 |
PL0000111498 |
110,64 |
111,14 |
1,53 |
1,48 |
110,89 |
1,51 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
95,06 |
95,49 |
--- |
--- |
95,28 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0424 |
PL0000111191 |
0/1 |
1 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
15 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
0/1 |
1 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
40 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
0/1 |
1 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
135 |
PS0421 |
PL0000108916 |
1/2 |
1 |
0,050 |
0,050 |
0,050 |
230 |
PS0422 |
PL0000109492 |
1/8 |
7 |
0,250 |
0,250 |
0,250 |
5 |
PS0123 |
PL0000110151 |
1/8 |
7 |
0,250 |
0,250 |
0,250 |
90 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
0,250 |
0,250 |
0,250 |
130 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
165 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
1/8 |
7 |
0,100 |
0,100 |
0,100 |
40 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
1/8 |
7 |
0,250 |
0,250 |
0,250 |
120 |
TOTAL |
970 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.