2020-03-27 |
MARKET DATA |
No 61 (3839) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
755,00 |
804,69 |
59 |
0,00 |
0,00 |
0 |
755,00 |
804,69 |
59 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0420 |
PL0000108510 |
100,04 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,71 |
99,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,64 |
102,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,18 |
101,19 |
101,180 |
101,180 |
101,170 |
101,170 |
101,177 |
15 000 |
15,46 |
2 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,02 |
99,28 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,15 |
101,14 |
101,150 |
101,150 |
101,140 |
101,140 |
101,148 |
45 000 |
46,05 |
4 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,60 |
107,60 |
107,600 |
107,600 |
107,560 |
107,560 |
107,580 |
10 000 |
11,01 |
2 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,70 |
102,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0722 |
PL0000112165 |
97,80 |
97,95 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,67 |
111,76 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,45 |
104,35 |
104,450 |
104,450 |
104,350 |
104,400 |
104,387 |
480 000 |
503,22 |
30 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,62 |
110,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0424 |
PL0000111191 |
105,85 |
105,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,30 |
105,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,13 |
109,69 |
110,000 |
110,000 |
109,600 |
109,600 |
109,717 |
180 000 |
201,49 |
17 |
DS0726 |
PL0000108866 |
106,08 |
106,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
105,75 |
106,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
107,20 |
107,00 |
107,400 |
107,400 |
107,100 |
107,100 |
107,280 |
25 000 |
27,46 |
4 |
WS0429 |
PL0000105391 |
132,39 |
133,99 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
108,60 |
108,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
120,67 |
160,39 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,50 |
114,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,30 |
100,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,80 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,51 |
99,73 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
98,87 |
99,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
97,90 |
98,44 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
97,30 |
98,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
95,20 |
96,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
94,28 |
95,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
755 000 |
804,69 |
59 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0420 |
XS0210314299 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,65 |
99,86 |
1,11 |
0,44 |
99,76 |
0,76 |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,46 |
102,86 |
0,88 |
0,21 |
102,66 |
0,54 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,11 |
100,51 |
--- |
--- |
100,31 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,09 |
101,42 |
0,97 |
0,66 |
101,26 |
0,81 |
OK0521 |
PL0000111274 |
98,95 |
99,42 |
0,92 |
0,51 |
99,19 |
0,71 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,09 |
101,30 |
0,91 |
0,75 |
101,20 |
0,83 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,53 |
108,03 |
0,89 |
0,59 |
107,78 |
0,74 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,66 |
103,10 |
0,94 |
0,73 |
102,88 |
0,84 |
OK0722 |
PL0000112165 |
97,77 |
98,32 |
0,98 |
0,73 |
98,05 |
0,85 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,65 |
112,27 |
0,97 |
0,74 |
111,96 |
0,85 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,53 |
100,07 |
--- |
--- |
99,80 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,33 |
104,73 |
0,94 |
0,80 |
104,53 |
0,87 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,56 |
111,23 |
0,97 |
0,79 |
110,90 |
0,88 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,37 |
99,80 |
--- |
--- |
99,59 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
105,81 |
106,50 |
1,03 |
0,87 |
106,16 |
0,95 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
98,58 |
99,35 |
--- |
--- |
98,97 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,15 |
105,87 |
1,09 |
0,93 |
105,51 |
1,01 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
97,62 |
98,56 |
--- |
--- |
98,09 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
110,05 |
110,67 |
1,28 |
1,17 |
110,36 |
1,22 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
97,21 |
98,24 |
--- |
--- |
97,73 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
105,92 |
107,08 |
1,51 |
1,32 |
106,50 |
1,42 |
DS0727 |
PL0000109427 |
105,50 |
106,84 |
1,69 |
1,50 |
106,17 |
1,60 |
WS0428 |
PL0000107611 |
106,77 |
108,02 |
1,84 |
1,68 |
107,40 |
1,76 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
95,09 |
96,58 |
--- |
--- |
95,84 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
130,96 |
135,82 |
1,98 |
1,50 |
133,39 |
1,74 |
DS1029 |
PL0000111498 |
108,51 |
109,69 |
1,77 |
1,65 |
109,10 |
1,71 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
94,16 |
95,67 |
--- |
--- |
94,92 |
--- |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,65 |
99,84 |
1,11 |
0,51 |
99,75 |
0,79 |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,46 |
102,81 |
0,88 |
0,29 |
102,64 |
0,58 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,11 |
100,51 |
--- |
--- |
100,31 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,08 |
101,30 |
0,98 |
0,77 |
101,19 |
0,88 |
OK0521 |
PL0000111274 |
98,92 |
99,33 |
0,95 |
0,59 |
99,13 |
0,76 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,04 |
101,21 |
0,95 |
0,82 |
101,13 |
0,88 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,45 |
107,74 |
0,94 |
0,76 |
107,60 |
0,85 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,60 |
102,90 |
0,97 |
0,83 |
102,75 |
0,90 |
OK0722 |
PL0000112165 |
97,58 |
98,02 |
1,06 |
0,87 |
97,80 |
0,96 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,52 |
111,82 |
1,02 |
0,91 |
111,67 |
0,96 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,60 |
100,30 |
--- |
--- |
99,95 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,23 |
104,43 |
0,97 |
0,90 |
104,33 |
0,94 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
108,84 |
114,66 |
--- |
--- |
111,75 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,42 |
110,72 |
1,01 |
0,93 |
110,57 |
0,97 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,40 |
99,82 |
--- |
--- |
99,61 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
105,44 |
105,92 |
1,12 |
1,01 |
105,68 |
1,07 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
98,58 |
99,37 |
--- |
--- |
98,98 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
104,66 |
105,10 |
1,19 |
1,10 |
104,88 |
1,15 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
97,63 |
98,60 |
--- |
--- |
98,12 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
109,50 |
109,91 |
1,38 |
1,31 |
109,71 |
1,34 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
97,21 |
98,30 |
--- |
--- |
97,76 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
105,40 |
106,16 |
1,59 |
1,47 |
105,78 |
1,53 |
DS0727 |
PL0000109427 |
105,07 |
106,34 |
1,75 |
1,57 |
105,71 |
1,66 |
WS0428 |
PL0000107611 |
106,52 |
107,26 |
1,87 |
1,77 |
106,89 |
1,82 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
95,06 |
96,58 |
--- |
--- |
95,82 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
131,63 |
134,28 |
1,92 |
1,65 |
132,96 |
1,78 |
DS1029 |
PL0000111498 |
107,68 |
108,57 |
1,86 |
1,77 |
108,13 |
1,81 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
94,13 |
95,34 |
--- |
--- |
94,74 |
--- |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.