2020-03-23 |
MARKET DATA |
No 57 (3835) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
430,00 |
467,86 |
45 |
1 035,00 |
1 064,06 |
12 |
1 465,00 |
1 531,92 |
57 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0420 |
PL0000108510 |
100,04 |
100,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,65 |
99,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,65 |
102,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,40 |
101,30 |
101,250 |
101,250 |
101,250 |
101,250 |
101,250 |
10 000 |
10,31 |
1 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,22 |
99,02 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,22 |
101,18 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,75 |
107,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,77 |
102,50 |
102,700 |
102,720 |
102,700 |
102,720 |
102,708 |
25 000 |
26,19 |
2 |
OK0722 |
PL0000112165 |
97,76 |
97,61 |
97,750 |
97,750 |
97,750 |
97,750 |
97,750 |
10 000 |
9,78 |
1 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,90 |
111,59 |
111,680 |
111,680 |
111,680 |
111,680 |
111,680 |
10 000 |
11,46 |
2 |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,44 |
103,86 |
104,050 |
104,080 |
104,050 |
104,080 |
104,071 |
35 000 |
36,57 |
6 |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,69 |
109,84 |
110,000 |
110,730 |
110,000 |
110,730 |
110,308 |
100 000 |
111,97 |
9 |
PS0424 |
PL0000111191 |
105,78 |
104,91 |
105,500 |
105,500 |
105,500 |
105,500 |
105,500 |
15 000 |
16,17 |
1 |
PS1024 |
PL0000111720 |
105,20 |
104,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
109,48 |
108,86 |
109,300 |
109,500 |
109,300 |
109,500 |
109,443 |
35 000 |
39,06 |
2 |
DS0726 |
PL0000108866 |
105,24 |
104,69 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0727 |
PL0000109427 |
105,26 |
104,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0428 |
PL0000107611 |
106,50 |
105,99 |
106,000 |
106,200 |
106,000 |
106,200 |
106,095 |
190 000 |
206,36 |
21 |
WS0429 |
PL0000105391 |
132,15 |
131,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1029 |
PL0000111498 |
107,41 |
106,92 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
119,65 |
159,65 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0447 |
PL0000109765 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
113,00 |
114,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,49 |
100,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,57 |
99,72 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,40 |
99,60 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
98,65 |
98,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
97,10 |
97,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
97,15 |
97,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
95,46 |
95,59 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
94,25 |
94,33 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
430 000 |
467,86 |
45 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0420 |
XS0210314299 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0225 |
XS2114767457 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1027 |
XS1584894650 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,58 |
99,92 |
1,27 |
0,24 |
99,75 |
0,75 |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,59 |
102,83 |
0,78 |
0,39 |
102,71 |
0,59 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,18 |
101,60 |
0,90 |
0,52 |
101,39 |
0,71 |
OK0521 |
PL0000111274 |
98,99 |
99,44 |
0,87 |
0,48 |
99,22 |
0,67 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,11 |
101,43 |
0,91 |
0,67 |
101,27 |
0,79 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,38 |
107,69 |
1,03 |
0,84 |
107,54 |
0,93 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,40 |
102,74 |
1,08 |
0,92 |
102,57 |
1,00 |
OK0722 |
PL0000112165 |
97,41 |
97,79 |
1,13 |
0,96 |
97,60 |
1,05 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,61 |
112,08 |
1,01 |
0,84 |
111,85 |
0,92 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0123 |
PL0000110151 |
103,64 |
104,12 |
1,19 |
1,02 |
103,88 |
1,10 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1023 |
PL0000107264 |
109,68 |
110,14 |
1,22 |
1,10 |
109,91 |
1,16 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0424 |
PL0000111191 |
104,61 |
105,02 |
1,33 |
1,23 |
104,82 |
1,28 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS1024 |
PL0000111720 |
103,81 |
104,20 |
1,38 |
1,30 |
104,01 |
1,34 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS0725 |
PL0000108197 |
108,27 |
109,00 |
1,62 |
1,48 |
108,64 |
1,55 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS0726 |
PL0000108866 |
104,32 |
105,14 |
1,77 |
1,64 |
104,73 |
1,70 |
DS0727 |
PL0000109427 |
104,20 |
104,98 |
1,88 |
1,77 |
104,59 |
1,82 |
WS0428 |
PL0000107611 |
105,30 |
106,30 |
2,03 |
1,90 |
105,80 |
1,97 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WS0429 |
PL0000105391 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1029 |
PL0000111498 |
106,30 |
107,37 |
2,02 |
1,90 |
106,84 |
1,96 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0720 |
PL0000110375 |
99,61 |
99,88 |
1,17 |
0,36 |
99,75 |
0,75 |
DS1020 |
PL0000106126 |
102,55 |
102,86 |
0,85 |
0,34 |
102,71 |
0,59 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
100,09 |
100,64 |
--- |
--- |
100,37 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
101,24 |
101,59 |
0,85 |
0,53 |
101,42 |
0,68 |
OK0521 |
PL0000111274 |
99,07 |
99,46 |
0,80 |
0,47 |
99,27 |
0,63 |
PS0721 |
PL0000109153 |
101,13 |
101,50 |
0,89 |
0,62 |
101,32 |
0,75 |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,61 |
108,00 |
0,89 |
0,66 |
107,81 |
0,77 |
PS0422 |
PL0000109492 |
102,69 |
103,03 |
0,94 |
0,78 |
102,86 |
0,86 |
OK0722 |
PL0000112165 |
97,68 |
98,12 |
1,01 |
0,82 |
97,90 |
0,91 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,76 |
112,16 |
0,96 |
0,81 |
111,96 |
0,88 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
99,43 |
99,99 |
--- |
--- |
99,71 |
--- |
PS0123 |
PL0000110151 |
104,25 |
104,72 |
0,97 |
0,81 |
104,49 |
0,89 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
107,82 |
115,18 |
--- |
--- |
111,50 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
110,52 |
110,93 |
1,00 |
0,89 |
110,73 |
0,94 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
99,18 |
99,83 |
--- |
--- |
99,51 |
--- |
PS0424 |
PL0000111191 |
105,60 |
106,16 |
1,09 |
0,95 |
105,88 |
1,02 |
WZ0524 |
PL0000110615 |
98,33 |
99,45 |
--- |
--- |
98,89 |
--- |
PS1024 |
PL0000111720 |
104,89 |
105,33 |
1,15 |
1,05 |
105,11 |
1,10 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
96,96 |
98,19 |
--- |
--- |
97,58 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
109,28 |
109,84 |
1,43 |
1,32 |
109,56 |
1,38 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
96,88 |
97,53 |
--- |
--- |
97,21 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
105,07 |
105,89 |
1,65 |
1,52 |
105,48 |
1,58 |
DS0727 |
PL0000109427 |
105,01 |
105,88 |
1,76 |
1,64 |
105,45 |
1,70 |
WS0428 |
PL0000107611 |
106,34 |
107,16 |
1,90 |
1,79 |
106,75 |
1,84 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
94,82 |
96,32 |
--- |
--- |
95,57 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
130,54 |
133,60 |
2,03 |
1,72 |
132,07 |
1,88 |
DS1029 |
PL0000111498 |
107,31 |
108,14 |
1,91 |
1,81 |
107,73 |
1,86 |
WZ1129 |
PL0000111928 |
94,07 |
95,27 |
--- |
--- |
94,67 |
--- |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
0,700 |
0,700 |
0,700 |
40 |
WS0428 |
PL0000107611 |
1/8 |
7 |
0,700 |
0,700 |
0,700 |
140 |
DS0726 |
PL0000108866 |
1/8 |
7 |
0,700 |
0,700 |
0,700 |
35 |
DS0727 |
PL0000109427 |
1/8 |
7 |
0,700 |
0,700 |
0,700 |
120 |
PS0424 |
PL0000111191 |
1/8 |
7 |
0,700 |
0,700 |
0,700 |
100 |
PS1024 |
PL0000111720 |
1/8 |
7 |
0,700 |
0,700 |
0,700 |
120 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
1/8 |
7 |
0,700 |
0,700 |
0,700 |
60 |
WZ0528 |
PL0000110383 |
1/8 |
7 |
0,700 |
0,700 |
0,700 |
20 |
WZ0525 |
PL0000111738 |
1/8 |
7 |
0,700 |
0,700 |
0,700 |
400 |
TOTAL |
1 035 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.