2017-01-02 |
MARKET DATA |
No 1 (3034) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
280,00 |
275,23 |
15 |
850,00 |
861,89 |
8 |
1 130,00 |
1 137,11 |
23 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0417 |
PL0000107058 |
100,96 |
101,03 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0717 |
PL0000108502 |
99,12 |
99,20 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
102,95 |
102,95 |
102,950 |
102,960 |
102,950 |
102,960 |
102,959 |
90 000 |
93,58 |
2 |
PS0418 |
PL0000107314 |
102,40 |
102,42 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0718 |
PL0000107595 |
100,76 |
100,81 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1018 |
PL0000109062 |
96,37 |
96,38 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0419 |
PL0000109633 |
94,88 |
94,93 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0719 |
PL0000108148 |
102,26 |
102,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,36 |
108,36 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0420 |
PL0000108510 |
96,65 |
96,51 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
109,18 |
109,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
96,65 |
96,57 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
95,16 |
94,95 |
95,140 |
95,140 |
94,990 |
94,990 |
95,067 |
115 000 |
110,23 |
6 |
DS1021 |
PL0000106670 |
112,57 |
112,46 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
95,95 |
95,65 |
95,650 |
95,650 |
95,650 |
95,650 |
95,650 |
15 000 |
14,58 |
1 |
WS0922 |
PL0000102646 |
113,31 |
112,98 |
113,060 |
113,060 |
113,060 |
113,060 |
113,060 |
10 000 |
11,47 |
1 |
DS1023 |
PL0000107264 |
103,95 |
103,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
97,69 |
97,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0726 |
PL0000108866 |
90,79 |
90,68 |
90,700 |
90,700 |
90,700 |
90,700 |
90,700 |
10 000 |
9,18 |
1 |
DS0727 |
PL0000109427 |
90,27 |
89,35 |
89,350 |
89,350 |
89,350 |
89,350 |
89,350 |
40 000 |
36,19 |
4 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
117,90 |
120,61 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
108,90 |
109,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
100,00 |
100,04 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
100,15 |
100,26 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,92 |
100,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0120 |
PL0000108601 |
99,30 |
99,35 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,40 |
98,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
96,30 |
96,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
95,50 |
95,55 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
93,52 |
93,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
280 000 |
275,23 |
15 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0317 |
XS0498285351 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0417 |
PL0000107058 |
100,93 |
101,04 |
1,62 |
1,28 |
100,99 |
1,43 |
OK0717 |
PL0000108502 |
99,09 |
99,23 |
1,66 |
1,40 |
99,16 |
1,53 |
DS1017 |
PL0000104543 |
102,88 |
103,04 |
1,61 |
1,42 |
102,96 |
1,52 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
100,09 |
100,27 |
--- |
--- |
100,18 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
102,37 |
102,56 |
1,89 |
1,74 |
102,47 |
1,81 |
PS0718 |
PL0000107595 |
100,74 |
100,93 |
2,01 |
1,88 |
100,84 |
1,94 |
OK1018 |
PL0000109062 |
96,35 |
96,53 |
2,08 |
1,98 |
96,44 |
2,03 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,81 |
100,04 |
--- |
--- |
99,93 |
--- |
PS0719 |
PL0000108148 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0120 |
PL0000108601 |
99,18 |
99,50 |
--- |
--- |
99,34 |
--- |
PS0420 |
PL0000108510 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,23 |
98,53 |
--- |
--- |
98,38 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0721 |
PL0000109153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1021 |
PL0000106670 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0422 |
PL0000109492 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
96,22 |
96,58 |
--- |
--- |
96,40 |
--- |
IZ0823 |
PL0000105359 |
107,54 |
110,75 |
--- |
--- |
109,15 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
95,29 |
95,69 |
--- |
--- |
95,49 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
93,28 |
93,76 |
--- |
--- |
93,52 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS0727 |
PL0000109427 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WS0429 |
PL0000105391 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0417 |
PL0000107058 |
100,93 |
101,04 |
1,62 |
1,28 |
100,99 |
1,43 |
OK0717 |
PL0000108502 |
99,09 |
99,21 |
1,66 |
1,44 |
99,15 |
1,55 |
DS1017 |
PL0000104543 |
102,84 |
102,98 |
1,66 |
1,49 |
102,91 |
1,58 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
100,12 |
100,28 |
--- |
--- |
100,20 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
102,36 |
102,46 |
1,89 |
1,82 |
102,41 |
1,86 |
PS0718 |
PL0000107595 |
100,73 |
100,83 |
2,01 |
1,95 |
100,78 |
1,98 |
OK1018 |
PL0000109062 |
96,32 |
96,42 |
2,10 |
2,04 |
96,37 |
2,07 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,85 |
100,03 |
--- |
--- |
99,94 |
--- |
PS0719 |
PL0000108148 |
102,11 |
102,33 |
2,38 |
2,30 |
102,22 |
2,34 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,22 |
108,39 |
2,43 |
2,37 |
108,31 |
2,40 |
WZ0120 |
PL0000108601 |
99,21 |
99,41 |
--- |
--- |
99,31 |
--- |
PS0420 |
PL0000108510 |
96,42 |
96,64 |
2,64 |
2,57 |
96,53 |
2,61 |
DS1020 |
PL0000106126 |
108,89 |
109,05 |
2,75 |
2,71 |
108,97 |
2,73 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,30 |
98,50 |
--- |
--- |
98,40 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
96,34 |
96,62 |
2,91 |
2,84 |
96,48 |
2,88 |
PS0721 |
PL0000109153 |
94,79 |
95,00 |
2,99 |
2,94 |
94,90 |
2,96 |
DS1021 |
PL0000106670 |
112,30 |
112,47 |
2,96 |
2,93 |
112,39 |
2,94 |
PS0422 |
PL0000109492 |
95,60 |
95,80 |
3,16 |
3,12 |
95,70 |
3,14 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,86 |
113,05 |
3,24 |
3,21 |
112,96 |
3,23 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
96,20 |
96,52 |
--- |
--- |
96,36 |
--- |
IZ0823 |
PL0000105359 |
107,95 |
110,08 |
--- |
--- |
109,02 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
103,55 |
103,82 |
3,40 |
3,36 |
103,69 |
3,38 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
95,34 |
95,63 |
--- |
--- |
95,49 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
97,17 |
97,61 |
3,64 |
3,58 |
97,39 |
3,61 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
93,21 |
93,61 |
--- |
--- |
93,41 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
90,49 |
90,77 |
3,70 |
3,66 |
90,63 |
3,68 |
DS0727 |
PL0000109427 |
89,03 |
89,43 |
3,78 |
3,73 |
89,23 |
3,75 |
WS0429 |
PL0000105391 |
117,27 |
120,90 |
3,95 |
3,61 |
119,09 |
3,78 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WZ0121 |
PL0000106068 |
0/1 |
1 |
1,350 |
1,350 |
1,350 |
10 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
0/1 |
1 |
1,350 |
1,350 |
1,350 |
80 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0/7 |
7 |
1,350 |
1,350 |
1,350 |
255 |
PS0719 |
PL0000108148 |
0/7 |
7 |
1,350 |
1,350 |
1,350 |
70 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
0/7 |
7 |
1,350 |
1,350 |
1,350 |
205 |
WZ0120 |
PL0000108601 |
0/7 |
7 |
1,350 |
1,350 |
1,350 |
80 |
PS0420 |
PL0000108510 |
1/8 |
7 |
1,350 |
1,350 |
1,350 |
50 |
PS0421 |
PL0000108916 |
1/8 |
7 |
1,350 |
1,350 |
1,350 |
100 |
TOTAL |
850 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.