2016-11-24 |
MARKET DATA |
No 226 (3008) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
595,00 |
583,73 |
47 |
50,00 |
49,40 |
1 |
645,00 |
633,13 |
48 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0417 |
PL0000107058 |
101,26 |
101,37 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0717 |
PL0000108502 |
98,98 |
99,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
103,27 |
103,32 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
102,72 |
102,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0718 |
PL0000107595 |
101,00 |
101,08 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1018 |
PL0000109062 |
96,46 |
96,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0719 |
PL0000108148 |
102,92 |
102,90 |
102,890 |
102,920 |
102,890 |
102,920 |
102,897 |
60 000 |
62,41 |
4 |
DS1019 |
PL0000105441 |
109,13 |
109,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0420 |
PL0000108510 |
96,95 |
97,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
109,83 |
109,78 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
97,14 |
96,71 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0721 |
PL0000109153 |
95,20 |
95,03 |
95,230 |
95,230 |
95,030 |
95,170 |
95,146 |
225 000 |
215,44 |
17 |
DS1021 |
PL0000106670 |
113,10 |
112,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0422 |
PL0000109492 |
95,95 |
95,73 |
95,900 |
95,950 |
95,730 |
95,730 |
95,823 |
210 000 |
204,04 |
16 |
WS0922 |
PL0000102646 |
113,76 |
113,42 |
113,450 |
113,450 |
113,450 |
113,450 |
113,450 |
40 000 |
45,80 |
3 |
DS1023 |
PL0000107264 |
103,90 |
103,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
97,79 |
97,55 |
97,790 |
97,790 |
97,790 |
97,790 |
97,790 |
15 000 |
14,84 |
2 |
DS0726 |
PL0000108866 |
91,53 |
90,88 |
91,070 |
91,250 |
91,070 |
91,250 |
91,130 |
15 000 |
13,80 |
2 |
DS0727 |
PL0000109427 |
89,79 |
89,10 |
88,850 |
88,850 |
88,840 |
88,840 |
88,844 |
25 000 |
22,43 |
2 |
WS0428 |
PL0000107611 |
90,27 |
90,79 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
118,73 |
119,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
115,58 |
116,74 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
107,30 |
108,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
100,02 |
100,05 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
100,08 |
100,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,72 |
99,80 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0120 |
PL0000108601 |
98,97 |
99,11 |
98,970 |
98,970 |
98,970 |
98,970 |
98,970 |
5 000 |
4,98 |
1 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,00 |
98,11 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
95,83 |
96,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
94,85 |
95,10 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
92,95 |
93,31 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
595 000 |
583,73 |
47 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0317 |
XS0498285351 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1028 |
XS1508566392 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1046 |
XS1508566558 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
30NOV16 |
PL0000004990 |
2 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0417 |
PL0000107058 |
101,23 |
101,38 |
1,65 |
1,29 |
101,31 |
1,46 |
OK0717 |
PL0000108502 |
98,93 |
99,07 |
1,65 |
1,43 |
99,00 |
1,54 |
DS1017 |
PL0000104543 |
103,21 |
103,36 |
1,65 |
1,49 |
103,29 |
1,56 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
100,03 |
100,19 |
--- |
--- |
100,11 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
102,67 |
102,82 |
1,80 |
1,70 |
102,75 |
1,75 |
PS0718 |
PL0000107595 |
100,96 |
101,11 |
1,90 |
1,81 |
101,04 |
1,85 |
OK1018 |
PL0000109062 |
96,38 |
96,56 |
1,95 |
1,85 |
96,47 |
1,90 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,62 |
99,85 |
--- |
--- |
99,74 |
--- |
PS0719 |
PL0000108148 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0120 |
PL0000108601 |
98,85 |
99,19 |
--- |
--- |
99,02 |
--- |
PS0420 |
PL0000108510 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,81 |
98,17 |
--- |
--- |
97,99 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0721 |
PL0000109153 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1021 |
PL0000106670 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
95,71 |
96,38 |
--- |
--- |
96,05 |
--- |
IZ0823 |
PL0000105359 |
105,50 |
110,45 |
--- |
--- |
107,98 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
94,73 |
95,43 |
--- |
--- |
95,08 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
92,76 |
93,36 |
--- |
--- |
93,06 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WS0429 |
PL0000105391 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0417 |
PL0000107058 |
101,24 |
101,38 |
1,63 |
1,29 |
101,31 |
1,46 |
OK0717 |
PL0000108502 |
98,96 |
99,07 |
1,60 |
1,43 |
99,02 |
1,51 |
DS1017 |
PL0000104543 |
103,25 |
103,35 |
1,61 |
1,50 |
103,30 |
1,55 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
100,04 |
100,19 |
--- |
--- |
100,12 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
102,68 |
102,82 |
1,80 |
1,70 |
102,75 |
1,75 |
PS0718 |
PL0000107595 |
100,97 |
101,11 |
1,90 |
1,81 |
101,04 |
1,85 |
OK1018 |
PL0000109062 |
96,42 |
96,53 |
1,93 |
1,87 |
96,48 |
1,90 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,65 |
99,85 |
--- |
--- |
99,75 |
--- |
PS0719 |
PL0000108148 |
102,85 |
102,96 |
2,13 |
2,09 |
102,91 |
2,11 |
DS1019 |
PL0000105441 |
109,09 |
109,26 |
2,23 |
2,18 |
109,18 |
2,20 |
WZ0120 |
PL0000108601 |
98,90 |
99,18 |
--- |
--- |
99,04 |
--- |
PS0420 |
PL0000108510 |
96,91 |
97,18 |
2,45 |
2,37 |
97,05 |
2,41 |
DS1020 |
PL0000106126 |
109,80 |
110,03 |
2,58 |
2,52 |
109,92 |
2,55 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,92 |
98,18 |
--- |
--- |
98,05 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
96,74 |
96,92 |
2,79 |
2,75 |
96,83 |
2,77 |
PS0721 |
PL0000109153 |
95,05 |
95,25 |
2,90 |
2,85 |
95,15 |
2,88 |
DS1021 |
PL0000106670 |
112,77 |
113,01 |
2,92 |
2,87 |
112,89 |
2,89 |
WS0922 |
PL0000102646 |
113,49 |
113,71 |
3,17 |
3,13 |
113,60 |
3,15 |
WZ1122 |
PL0000109377 |
95,75 |
96,30 |
--- |
--- |
96,03 |
--- |
IZ0823 |
PL0000105359 |
106,43 |
109,90 |
--- |
--- |
108,17 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
103,84 |
104,18 |
3,37 |
3,31 |
104,01 |
3,34 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
94,72 |
95,22 |
--- |
--- |
94,97 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
97,52 |
97,79 |
3,58 |
3,55 |
97,66 |
3,57 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
92,80 |
93,34 |
--- |
--- |
93,07 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
90,96 |
91,24 |
3,62 |
3,59 |
91,10 |
3,60 |
WS0429 |
PL0000105391 |
117,36 |
120,48 |
3,95 |
3,66 |
118,92 |
3,80 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS0725 |
PL0000108197 |
1/4 |
3 |
1,300 |
1,300 |
1,300 |
50 |
TOTAL |
50 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.