Quotations

«« October 2016 »»
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
2016-10-07 MARKET DATA No 194 (2976)

MARKET SUMMARY1
SECURITIES Cash market trade Repo market trade Total market turnover
Nominal trading value Trading value No of trades Nominal trading value Trading value No of trades Nominal trading value Trading value No of trades
(M) (M) (pcs) (M) (M) (pcs) (M) (M) (pcs)
T-bonds PLN 1 220,00 1 218,43 102 960,00 1 060,65 18 2 180,00 2 279,08 120
T-bonds EUR 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0
T-bills 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0

CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN
Bond ISIN Best bid/offer TRANSACTIONS - Prices2 TURNOVER1
Buy Sell First High Low Last Average3 Trading volume Trading value No of transactions
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (pcs) (PLN M) (pcs)
PS1016 PL0000106795 100,12 100,12 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0417 PL0000107058 101,71 101,73 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
OK0717 PL0000108502 98,79 98,81 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS1017 PL0000104543 103,75 103,79 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0418 PL0000107314 103,13 103,17 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0718 PL0000107595 101,37 101,45 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
OK1018 PL0000109062 96,48 96,52 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0719 PL0000108148 103,60 103,62 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS1019 PL0000105441 110,32 110,31 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
PS0420 PL0000108510 97,78 97,84 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS1020 PL0000106126 111,55 111,52 111,400 111,530 111,400 111,530 111,465 50 000 58,26 2
PS0421 PL0000108916 98,58 98,44 98,500 98,580 98,370 98,490 98,491 160 000 159,07 15
PS0721 PL0000109153 96,89 96,69 96,780 96,930 96,650 96,920 96,840 305 000 296,50 21
DS1021 PL0000106670 116,14 115,38 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0922 PL0000102646 120,03 117,05 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
DS1023 PL0000107264 108,64 107,83 107,730 107,730 107,710 107,710 107,717 60 000 66,94 5
DS0725 PL0000108197 102,05 101,85 102,000 102,050 101,850 102,050 101,945 135 000 138,56 11
DS0726 PL0000108866 95,63 95,25 95,400 95,690 95,270 95,550 95,448 480 000 460,71 45
WS0428 PL0000107611 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WS0429 PL0000105391 125,38 125,11 125,380 125,380 125,110 125,110 125,290 30 000 38,39 3
WS0437 PL0000104857 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 111,45 111,90 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0117 PL0000106936 100,06 100,10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0118 PL0000104717 100,14 100,21 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0119 PL0000107603 99,94 100,01 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0120 PL0000108601 99,38 99,48 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0121 PL0000106068 98,55 98,65 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ1122 PL0000109377 97,28 97,38 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0124 PL0000107454 96,20 96,27 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
WZ0126 PL0000108817 94,23 94,27 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
TOTAL 1 220 000 1 218,43 102

CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR
Bond ISIN Best bid/offer TRANSACTIONS - Prices2 TURNOVER1
Buy Sell First High Low Last Average3 Trading volume Trading value No of transactions
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (pcs) (EUR M) (pcs)
EUR0317 XS0498285351 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0618 XS0371500611 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0119 XS0874841066 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0420 XS0210314299 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0321 XS0543882095 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR1021 XS1306382364 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0122 XS0282701514 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0123 XS0794399674 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0124 XS1015428821 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0724 XS0841073793 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0125 XS0479333311 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0925 XS1288467605 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0126 XS1346201616 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0527 XS1209947271 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
EUR0136 XS1346201889 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
TOTAL 0 0,00 0

CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS
Bond ISIN Days to maturity Best bid/offer TRANSACTIONS - Prices TURNOVER1
Buy Sell First High Low Last Average3 Trading volume Trading value No of transactions
YTM (%) YTM (%) YTM (%) YTM (%) YTM (%) YTM (%) YTM (%) Clearing price (PLN) (pcs) (PLN M) (pcs)
30NOV16 PL0000004990 50 0,00 0,00 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0 0,00 0
TOTAL 0 0,00 0

FIXING - T-BONDS (9:30 AM)
Bond ISIN Buy Sell YTM Buy YTM Sell Fixing YTM Fix
(PLN) (PLN) (%) (%) (PLN) (%)
WZ0117 PL0000106936 100,03 100,11 --- --- 100,07 ---
PS0417 PL0000107058 101,66 101,77 1,60 1,40 101,72 1,49
OK0717 PL0000108502 98,73 98,85 1,64 1,48 98,79 1,56
DS1017 PL0000104543 103,67 103,81 1,65 1,52 103,74 1,59
WZ0118 PL0000104717 100,10 100,23 --- --- 100,17 ---
PS0418 PL0000107314 103,08 103,23 1,70 1,60 103,16 1,65
PS0718 PL0000107595 101,31 101,48 1,75 1,65 101,40 1,70
OK1018 PL0000109062 96,42 96,55 1,80 1,74 96,49 1,77
WZ0119 PL0000107603 99,88 100,03 --- --- 99,96 ---
PS0719 PL0000108148 103,52 103,68 1,94 1,88 103,60 1,91
DS1019 PL0000105441 110,19 110,41 2,01 1,94 110,30 1,97
WZ0120 PL0000108601 99,33 99,53 --- --- 99,43 ---
PS0420 PL0000108510 97,69 97,91 2,18 2,12 97,80 2,15
DS1020 PL0000106126 111,39 111,62 2,26 2,21 111,51 2,24
WZ0121 PL0000106068 98,50 98,70 --- --- 98,60 ---
PS0421 PL0000108916 98,38 98,62 2,38 2,32 98,50 2,35
PS0721 PL0000109153 96,74 96,93 2,48 2,44 96,84 2,46
DS1021 PL0000106670 115,22 115,52 2,50 2,44 115,37 2,47
WS0922 PL0000102646 117,37 117,69 2,56 2,51 117,53 2,54
IZ0823 PL0000105359 110,93 112,59 --- --- 111,76 ---
DS1023 PL0000107264 107,70 108,12 2,78 2,72 107,91 2,75
WZ0124 PL0000107454 96,09 96,40 --- --- 96,25 ---
DS0725 PL0000108197 101,91 102,26 3,00 2,95 102,09 2,97
WZ0126 PL0000108817 94,14 94,35 --- --- 94,25 ---
DS0726 PL0000108866 95,33 95,62 3,06 3,02 95,48 3,04
WS0429 PL0000105391 124,17 126,24 3,35 3,18 125,21 3,26

FIXING - T-BONDS (4:30 PM)
Bond ISIN Buy Sell YTM Buy YTM Sell Fixing YTM Fix
(PLN) (PLN) (%) (%) (PLN) (%)
WZ0117 PL0000106936 100,03 100,11 --- --- 100,07 ---
PS0417 PL0000107058 101,66 101,76 1,60 1,42 101,71 1,51
OK0717 PL0000108502 98,76 98,84 1,60 1,49 98,80 1,54
DS1017 PL0000104543 103,72 103,82 1,61 1,51 103,77 1,56
WZ0118 PL0000104717 100,10 100,23 --- --- 100,17 ---
PS0418 PL0000107314 103,11 103,22 1,68 1,61 103,17 1,64
PS0718 PL0000107595 101,34 101,47 1,73 1,66 101,41 1,69
OK1018 PL0000109062 96,45 96,55 1,79 1,74 96,50 1,76
WZ0119 PL0000107603 99,90 100,04 --- --- 99,97 ---
PS0719 PL0000108148 103,51 103,68 1,94 1,88 103,60 1,91
DS1019 PL0000105441 110,28 110,44 1,98 1,93 110,36 1,95
WZ0120 PL0000108601 99,32 99,51 --- --- 99,42 ---
PS0420 PL0000108510 97,74 97,97 2,17 2,10 97,86 2,13
DS1020 PL0000106126 111,50 111,70 2,24 2,19 111,60 2,21
WZ0121 PL0000106068 98,51 98,72 --- --- 98,62 ---
PS0421 PL0000108916 98,49 98,66 2,35 2,31 98,58 2,33
PS0721 PL0000109153 96,82 96,99 2,46 2,42 96,91 2,44
DS1021 PL0000106670 115,37 115,65 2,47 2,41 115,51 2,44
WS0922 PL0000102646 117,15 117,44 2,60 2,55 117,30 2,58
IZ0823 PL0000105359 111,00 112,34 --- --- 111,67 ---
DS1023 PL0000107264 107,82 108,24 2,76 2,70 108,03 2,73
WZ0124 PL0000107454 96,11 96,34 --- --- 96,23 ---
DS0725 PL0000108197 102,00 102,42 2,98 2,93 102,21 2,96
WZ0126 PL0000108817 94,15 94,33 --- --- 94,24 ---
DS0726 PL0000108866 95,52 95,79 3,03 3,00 95,66 3,02
WS0429 PL0000105391 125,11 126,14 3,27 3,18 125,63 3,23

REPO MARKET
Special Repo Trades (PLN)
T-Bonds
T-Bond ISIN Duration Repo rate Nominal trading value
Name Days Low High Average (PLN M)
(%) (%) (%)
DS1020 PL0000106126 3/4 1 1,450 1,450 1,450 60
DS1021 PL0000106670 3/4 1 1,500 1,500 1,500 10
PS0418 PL0000107314 3/4 1 1,450 1,450 1,450 5
DS0725 PL0000108197 3/4 1 1,400 1,400 1,400 100
DS1021 PL0000106670 4/5 1 1,500 1,500 1,500 10
WZ0121 PL0000106068 3/5 2 1,490 1,490 1,490 50
WS0922 PL0000102646 0/3 3 1,400 1,400 1,400 20
DS1020 PL0000106126 0/3 3 1,450 1,450 1,450 60
DS1020 PL0000106126 3/10 7 1,450 1,450 1,450 65
DS1021 PL0000106670 3/10 7 1,500 1,500 1,500 270
PS0418 PL0000107314 3/10 7 1,380 1,450 1,415 50
PS0719 PL0000108148 3/10 7 1,530 1,530 1,530 60
PS0420 PL0000108510 3/10 7 1,530 1,530 1,530 120
WZ0121 PL0000106068 3/10 7 1,490 1,490 1,490 80
TOTAL 960

 1 The data include transactions concluded via RFQs.

 2 The data do not include transactions concluded via RFQs.

 3 Weighted average by volume.