2016-06-24 |
MARKET DATA |
No 120 (2902) |
MARKET SUMMARY1 |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
870,00 |
881,39 |
79 |
0,00 |
0,00 |
0 |
870,00 |
881,39 |
79 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0716 |
PL0000107926 |
99,88 |
99,90 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
101,03 |
101,06 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
102,54 |
102,52 |
102,520 |
102,520 |
102,520 |
102,520 |
102,520 |
10 000 |
10,34 |
1 |
OK0717 |
PL0000108502 |
98,25 |
98,18 |
98,180 |
98,260 |
98,180 |
98,260 |
98,220 |
45 000 |
44,20 |
3 |
DS1017 |
PL0000104543 |
104,60 |
104,53 |
104,550 |
104,550 |
104,550 |
104,550 |
104,550 |
10 000 |
10,81 |
1 |
PS0418 |
PL0000107314 |
103,57 |
103,49 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0718 |
PL0000107595 |
101,46 |
101,40 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
OK1018 |
PL0000109062 |
95,95 |
95,80 |
95,880 |
95,950 |
95,880 |
95,950 |
95,914 |
75 000 |
71,94 |
6 |
PS0719 |
PL0000108148 |
113,00 |
103,63 |
103,740 |
103,740 |
103,740 |
103,740 |
103,740 |
10 000 |
10,68 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
111,07 |
110,91 |
111,090 |
111,120 |
111,090 |
111,120 |
111,110 |
75 000 |
86,12 |
6 |
PS0420 |
PL0000108510 |
97,55 |
97,48 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
112,16 |
112,12 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0421 |
PL0000108916 |
98,43 |
98,25 |
98,320 |
98,320 |
98,320 |
98,320 |
98,320 |
5 000 |
4,93 |
1 |
PS0721 |
PL0000109153 |
96,55 |
96,39 |
96,400 |
96,490 |
96,400 |
96,490 |
96,433 |
30 000 |
29,42 |
3 |
DS1021 |
PL0000106670 |
116,15 |
115,90 |
116,180 |
116,180 |
115,930 |
115,930 |
115,959 |
85 000 |
101,86 |
5 |
WS0922 |
PL0000102646 |
117,53 |
117,43 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
107,50 |
107,30 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
DS0725 |
PL0000108197 |
101,35 |
100,90 |
101,060 |
101,220 |
100,900 |
101,220 |
101,045 |
75 000 |
78,04 |
8 |
DS0726 |
PL0000108866 |
94,35 |
93,75 |
93,900 |
94,350 |
93,750 |
94,300 |
93,981 |
392 500 |
377,97 |
38 |
WS0428 |
PL0000107611 |
93,09 |
96,09 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
124,24 |
124,07 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
117,75 |
127,75 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
100,15 |
100,50 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
109,00 |
110,25 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
100,00 |
100,19 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
100,00 |
100,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,80 |
99,85 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0120 |
PL0000108601 |
99,00 |
99,15 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,37 |
98,45 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
95,65 |
95,65 |
95,650 |
95,740 |
95,650 |
95,740 |
95,706 |
37 500 |
36,17 |
4 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
93,95 |
91,09 |
93,950 |
93,950 |
93,900 |
93,900 |
93,925 |
20 000 |
18,93 |
2 |
TOTAL |
870 000 |
881,39 |
79 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices2 |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0317 |
XS0498285351 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR1021 |
XS1306382364 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0925 |
XS1288467605 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0126 |
XS1346201616 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0527 |
XS1209947271 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0136 |
XS1346201889 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
Bond |
ISIN |
Days to maturity |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER1 |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average3 |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
YTM (%) |
Clearing price (PLN) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
31AUG16 |
PL0000004974 |
64 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
28SEP16 |
PL0000004982 |
92 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
30NOV16 |
PL0000004990 |
155 |
0,00 |
0,00 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS1016 |
PL0000106795 |
100,93 |
101,08 |
1,81 |
1,37 |
101,01 |
1,58 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0417 |
PL0000107058 |
102,41 |
102,54 |
1,77 |
1,62 |
102,48 |
1,69 |
OK0717 |
PL0000108502 |
98,06 |
98,21 |
1,84 |
1,70 |
98,14 |
1,76 |
DS1017 |
PL0000104543 |
104,40 |
104,58 |
1,85 |
1,72 |
104,49 |
1,78 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0418 |
PL0000107314 |
103,33 |
103,53 |
1,87 |
1,76 |
103,43 |
1,82 |
PS0718 |
PL0000107595 |
101,21 |
101,42 |
1,90 |
1,80 |
101,32 |
1,84 |
OK1018 |
PL0000109062 |
95,67 |
95,84 |
1,92 |
1,84 |
95,76 |
1,88 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0719 |
PL0000108148 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0120 |
PL0000108601 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0420 |
PL0000108510 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0421 |
PL0000108916 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0721 |
PL0000109153 |
96,07 |
96,51 |
2,58 |
2,49 |
96,29 |
2,54 |
DS1021 |
PL0000106670 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1023 |
PL0000107264 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS0725 |
PL0000108197 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS0726 |
PL0000108866 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WS0429 |
PL0000105391 |
122,12 |
125,02 |
3,57 |
3,32 |
123,57 |
3,44 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS1016 |
PL0000106795 |
101,00 |
101,09 |
1,61 |
1,34 |
101,05 |
1,46 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,97 |
100,23 |
--- |
--- |
100,10 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
102,51 |
102,63 |
1,65 |
1,51 |
102,57 |
1,58 |
OK0717 |
PL0000108502 |
98,21 |
98,31 |
1,70 |
1,60 |
98,26 |
1,65 |
DS1017 |
PL0000104543 |
104,56 |
104,73 |
1,73 |
1,61 |
104,65 |
1,66 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,94 |
100,19 |
--- |
--- |
100,07 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
103,53 |
103,71 |
1,76 |
1,67 |
103,62 |
1,72 |
PS0718 |
PL0000107595 |
101,42 |
101,55 |
1,80 |
1,73 |
101,49 |
1,76 |
OK1018 |
PL0000109062 |
95,90 |
96,08 |
1,82 |
1,73 |
95,99 |
1,78 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,69 |
99,92 |
--- |
--- |
99,81 |
--- |
PS0719 |
PL0000108148 |
103,67 |
103,93 |
2,01 |
1,92 |
103,80 |
1,96 |
DS1019 |
PL0000105441 |
111,04 |
111,27 |
2,03 |
1,96 |
111,16 |
1,99 |
WZ0120 |
PL0000108601 |
98,93 |
99,23 |
--- |
--- |
99,08 |
--- |
PS0420 |
PL0000108510 |
97,47 |
97,74 |
2,19 |
2,12 |
97,61 |
2,16 |
DS1020 |
PL0000106126 |
112,14 |
112,44 |
2,27 |
2,20 |
112,29 |
2,23 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,27 |
98,62 |
--- |
--- |
98,45 |
--- |
PS0421 |
PL0000108916 |
98,30 |
98,57 |
2,37 |
2,31 |
98,44 |
2,34 |
PS0721 |
PL0000109153 |
96,46 |
96,75 |
2,50 |
2,44 |
96,61 |
2,47 |
DS1021 |
PL0000106670 |
116,11 |
116,37 |
2,48 |
2,43 |
116,24 |
2,45 |
WS0922 |
PL0000102646 |
117,47 |
117,89 |
2,67 |
2,60 |
117,68 |
2,64 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
107,96 |
111,32 |
--- |
--- |
109,64 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
107,40 |
107,72 |
2,86 |
2,82 |
107,56 |
2,84 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
95,48 |
95,96 |
--- |
--- |
95,72 |
--- |
DS0725 |
PL0000108197 |
101,25 |
101,59 |
3,09 |
3,04 |
101,42 |
3,07 |
WZ0126 |
PL0000108817 |
93,67 |
94,04 |
--- |
--- |
93,86 |
--- |
DS0726 |
PL0000108866 |
94,20 |
94,54 |
3,18 |
3,14 |
94,37 |
3,16 |
WS0429 |
PL0000105391 |
123,40 |
125,61 |
3,46 |
3,27 |
124,51 |
3,36 |
1 The data include transactions concluded via RFQs.
2 The data do not include transactions concluded via RFQs.
3 Weighted average by volume.