2014-03-24 |
MARKET DATA |
No 57 (2339) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
320,00 |
311,05 |
20 |
615,00 |
643,58 |
12 |
935,00 |
954,64 |
32 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,30 |
100,31 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
99,21 |
99,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
102,94 |
102,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
96,45 |
96,46 |
96,45 |
96,45 |
96,45 |
96,45 |
96,45 |
10 000 |
9,65 |
1 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,21 |
105,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,81 |
94,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,97 |
103,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0716 |
PL0000107926 |
93,19 |
93,18 |
93,20 |
93,21 |
93,20 |
93,21 |
93,21 |
150 000 |
139,81 |
4 |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,04 |
104,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,35 |
104,27 |
104,35 |
104,35 |
104,35 |
104,35 |
104,35 |
10 000 |
10,87 |
1 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,29 |
106,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,92 |
100,85 |
100,90 |
100,90 |
100,90 |
100,90 |
100,90 |
10 000 |
10,43 |
1 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,75 |
95,67 |
95,75 |
95,75 |
95,75 |
95,75 |
95,75 |
25 000 |
24,36 |
2 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,44 |
108,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,37 |
107,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,36 |
110,25 |
110,25 |
110,25 |
110,25 |
110,25 |
110,25 |
10 000 |
11,26 |
1 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,89 |
110,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
98,01 |
97,87 |
97,87 |
98,10 |
97,87 |
98,09 |
98,02 |
105 000 |
104,67 |
10 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
112,02 |
112,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,45 |
104,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,66 |
103,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,04 |
100,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,79 |
99,83 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,35 |
99,39 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,88 |
98,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,90 |
98,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,71 |
96,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
320 000 |
311,05 |
20 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0216 |
XS0242491230 |
105,60 |
105,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
108,80 |
109,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
118,85 |
119,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
101,70 |
102,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
114,65 |
115,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
113,25 |
113,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
116,75 |
117,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
110,25 |
111,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
102,38 |
103,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
105,38 |
106,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
122,00 |
123,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0714 |
PL0000107009 |
99,18 |
99,25 |
2,49 |
2,28 |
99,22 |
2,37 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,02 |
100,08 |
--- |
--- |
100,05 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
102,91 |
102,98 |
2,73 |
2,66 |
102,95 |
2,69 |
OK0715 |
PL0000107405 |
96,40 |
96,49 |
2,79 |
2,72 |
96,45 |
2,75 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,17 |
105,25 |
2,85 |
2,80 |
105,21 |
2,82 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,75 |
94,85 |
2,98 |
2,92 |
94,80 |
2,95 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,92 |
104,00 |
3,02 |
2,98 |
103,96 |
3,00 |
OK0716 |
PL0000107926 |
93,13 |
93,21 |
3,10 |
3,06 |
93,17 |
3,08 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,15 |
104,72 |
--- |
--- |
104,44 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,97 |
104,07 |
3,12 |
3,08 |
104,02 |
3,10 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,73 |
99,89 |
--- |
--- |
99,81 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,19 |
104,33 |
3,29 |
3,25 |
104,26 |
3,27 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,11 |
106,27 |
3,40 |
3,35 |
106,19 |
3,38 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,29 |
99,51 |
--- |
--- |
99,40 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,72 |
100,90 |
3,55 |
3,51 |
100,81 |
3,53 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,54 |
95,73 |
3,63 |
3,58 |
95,64 |
3,60 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,84 |
99,01 |
--- |
--- |
98,93 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,15 |
108,37 |
3,84 |
3,80 |
108,26 |
3,82 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,05 |
107,31 |
4,00 |
3,96 |
107,18 |
3,98 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,86 |
98,09 |
--- |
--- |
97,98 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,05 |
110,30 |
4,17 |
4,13 |
110,18 |
4,15 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,57 |
110,82 |
4,24 |
4,20 |
110,70 |
4,22 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,17 |
103,99 |
--- |
--- |
103,58 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,69 |
97,93 |
4,29 |
4,26 |
97,81 |
4,28 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,63 |
96,87 |
--- |
--- |
96,75 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,25 |
112,30 |
4,69 |
4,60 |
111,78 |
4,64 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0714 |
PL0000107009 |
99,19 |
99,24 |
2,46 |
2,31 |
99,22 |
2,37 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,02 |
100,08 |
--- |
--- |
100,05 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
102,91 |
102,97 |
2,73 |
2,67 |
102,94 |
2,70 |
OK0715 |
PL0000107405 |
96,42 |
96,49 |
2,78 |
2,72 |
96,46 |
2,74 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,18 |
105,26 |
2,84 |
2,79 |
105,22 |
2,81 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,79 |
94,88 |
2,96 |
2,90 |
94,84 |
2,93 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,94 |
104,01 |
3,01 |
2,98 |
103,98 |
2,99 |
OK0716 |
PL0000107926 |
93,16 |
93,23 |
3,08 |
3,05 |
93,20 |
3,06 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,25 |
104,77 |
--- |
--- |
104,51 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,01 |
104,10 |
3,10 |
3,06 |
104,06 |
3,08 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,76 |
99,87 |
--- |
--- |
99,82 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,26 |
104,35 |
3,27 |
3,24 |
104,31 |
3,25 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,21 |
106,34 |
3,37 |
3,33 |
106,28 |
3,35 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,30 |
99,44 |
--- |
--- |
99,37 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,86 |
101,00 |
3,52 |
3,48 |
100,93 |
3,50 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,69 |
95,84 |
3,59 |
3,55 |
95,77 |
3,57 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,84 |
99,01 |
--- |
--- |
98,93 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,37 |
108,54 |
3,80 |
3,77 |
108,46 |
3,78 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,29 |
107,51 |
3,96 |
3,93 |
107,40 |
3,94 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,86 |
98,05 |
--- |
--- |
97,96 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,30 |
110,52 |
4,13 |
4,10 |
110,41 |
4,12 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,84 |
111,05 |
4,20 |
4,17 |
110,95 |
4,18 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,41 |
104,17 |
--- |
--- |
103,79 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,96 |
98,18 |
4,26 |
4,23 |
98,07 |
4,24 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,65 |
96,86 |
--- |
--- |
96,76 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,77 |
112,66 |
4,64 |
4,57 |
112,22 |
4,60 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
2,380 |
2,380 |
2,380 |
15 |
OK0715 |
PL0000107405 |
0/1 |
1 |
2,380 |
2,380 |
2,380 |
30 |
OK0116 |
PL0000107587 |
0/1 |
1 |
2,380 |
2,380 |
2,380 |
35 |
PS0718 |
PL0000107595 |
0/1 |
1 |
2,380 |
2,380 |
2,380 |
80 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/2 |
1 |
2,380 |
2,380 |
2,380 |
75 |
PS1016 |
PL0000106795 |
1/2 |
1 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
60 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/2 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
15 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/8 |
7 |
2,380 |
2,380 |
2,380 |
65 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/8 |
7 |
2,380 |
2,380 |
2,380 |
20 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/8 |
7 |
2,380 |
2,380 |
2,380 |
125 |
PS0417 |
PL0000107058 |
1/8 |
7 |
2,380 |
2,380 |
2,380 |
45 |
OK0715 |
PL0000107405 |
1/8 |
7 |
2,400 |
2,400 |
2,400 |
50 |
TOTAL |
615 |