2014-03-21 |
MARKET DATA |
No 56 (2338) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
570,00 |
609,36 |
43 |
1 295,00 |
1 323,31 |
14 |
1 865,00 |
1 932,67 |
57 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,30 |
100,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
99,19 |
99,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
102,95 |
102,96 |
102,96 |
102,96 |
102,96 |
102,96 |
102,96 |
90 000 |
97,19 |
4 |
OK0715 |
PL0000107405 |
96,41 |
96,42 |
96,42 |
96,42 |
96,42 |
96,42 |
96,42 |
10 000 |
9,64 |
1 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,20 |
105,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,78 |
94,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,96 |
103,95 |
103,95 |
103,96 |
103,95 |
103,96 |
103,96 |
85 000 |
92,25 |
4 |
OK0716 |
PL0000107926 |
93,15 |
93,16 |
93,15 |
93,15 |
93,15 |
93,15 |
93,15 |
10 000 |
9,32 |
1 |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,01 |
104,00 |
103,99 |
104,00 |
103,99 |
104,00 |
104,00 |
85 000 |
90,07 |
5 |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,30 |
104,26 |
104,30 |
104,30 |
104,29 |
104,29 |
104,30 |
20 000 |
21,73 |
2 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,22 |
106,18 |
106,20 |
106,22 |
106,20 |
106,22 |
106,21 |
35 000 |
37,93 |
3 |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,82 |
100,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,65 |
95,60 |
95,65 |
95,65 |
95,61 |
95,61 |
95,63 |
55 000 |
53,51 |
5 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,31 |
108,26 |
108,29 |
108,31 |
108,28 |
108,31 |
108,29 |
30 000 |
33,17 |
3 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,21 |
107,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,19 |
110,08 |
110,11 |
110,11 |
110,11 |
110,11 |
110,11 |
10 000 |
11,25 |
1 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,68 |
110,60 |
110,65 |
110,67 |
110,63 |
110,67 |
110,64 |
60 000 |
68,11 |
4 |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,80 |
97,69 |
97,80 |
97,82 |
97,74 |
97,82 |
97,80 |
50 000 |
49,73 |
6 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,63 |
111,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,35 |
104,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,60 |
103,90 |
103,60 |
103,60 |
103,55 |
103,55 |
103,57 |
25 000 |
30,54 |
3 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,04 |
100,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,77 |
99,81 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,30 |
99,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,98 |
98,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,98 |
97,97 |
97,98 |
97,98 |
97,98 |
97,98 |
97,98 |
5 000 |
4,92 |
1 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,70 |
96,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
570 000 |
609,36 |
43 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0216 |
XS0242491230 |
105,60 |
105,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
108,75 |
109,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
118,75 |
119,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
101,60 |
102,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
114,50 |
115,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
113,00 |
114,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
116,60 |
118,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
110,00 |
111,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
102,00 |
103,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
105,25 |
106,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
121,50 |
123,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0714 |
PL0000107009 |
99,17 |
99,24 |
2,50 |
2,29 |
99,21 |
2,38 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,02 |
100,08 |
--- |
--- |
100,05 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
102,91 |
102,99 |
2,74 |
2,66 |
102,95 |
2,70 |
OK0715 |
PL0000107405 |
96,36 |
96,45 |
2,82 |
2,75 |
96,41 |
2,78 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,16 |
105,24 |
2,86 |
2,81 |
105,20 |
2,83 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,73 |
94,83 |
2,99 |
2,93 |
94,78 |
2,96 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,90 |
103,99 |
3,03 |
2,99 |
103,95 |
3,01 |
OK0716 |
PL0000107926 |
93,12 |
93,20 |
3,10 |
3,06 |
93,16 |
3,08 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,01 |
104,76 |
--- |
--- |
104,39 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,95 |
104,04 |
3,13 |
3,09 |
104,00 |
3,11 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,73 |
99,90 |
--- |
--- |
99,82 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,21 |
104,33 |
3,29 |
3,25 |
104,27 |
3,27 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,13 |
106,25 |
3,40 |
3,36 |
106,19 |
3,38 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,25 |
99,46 |
--- |
--- |
99,36 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,71 |
100,87 |
3,56 |
3,51 |
100,79 |
3,53 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,51 |
95,67 |
3,63 |
3,59 |
95,59 |
3,61 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,81 |
98,98 |
--- |
--- |
98,90 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,16 |
108,36 |
3,84 |
3,80 |
108,26 |
3,82 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,03 |
107,29 |
4,01 |
3,96 |
107,16 |
3,98 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,85 |
98,08 |
--- |
--- |
97,97 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,95 |
110,17 |
4,18 |
4,15 |
110,06 |
4,17 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,43 |
110,68 |
4,25 |
4,22 |
110,56 |
4,24 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,34 |
104,32 |
--- |
--- |
103,83 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,51 |
97,77 |
4,32 |
4,28 |
97,64 |
4,30 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,63 |
96,83 |
--- |
--- |
96,73 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,07 |
112,08 |
4,70 |
4,62 |
111,58 |
4,66 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0714 |
PL0000107009 |
99,17 |
99,24 |
2,50 |
2,29 |
99,21 |
2,38 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,02 |
100,07 |
--- |
--- |
100,05 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
102,93 |
102,98 |
2,72 |
2,67 |
102,96 |
2,69 |
OK0715 |
PL0000107405 |
96,37 |
96,45 |
2,81 |
2,75 |
96,41 |
2,78 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,17 |
105,25 |
2,85 |
2,80 |
105,21 |
2,83 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,75 |
94,83 |
2,98 |
2,93 |
94,79 |
2,95 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,93 |
104,00 |
3,02 |
2,99 |
103,97 |
3,00 |
OK0716 |
PL0000107926 |
93,12 |
93,20 |
3,10 |
3,06 |
93,16 |
3,08 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,15 |
104,75 |
--- |
--- |
104,45 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,96 |
104,06 |
3,12 |
3,08 |
104,01 |
3,10 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,73 |
99,86 |
--- |
--- |
99,80 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,21 |
104,32 |
3,29 |
3,25 |
104,27 |
3,27 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,13 |
106,26 |
3,40 |
3,36 |
106,20 |
3,38 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,25 |
99,43 |
--- |
--- |
99,34 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,75 |
100,89 |
3,55 |
3,51 |
100,82 |
3,53 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,56 |
95,71 |
3,62 |
3,58 |
95,64 |
3,60 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,82 |
98,98 |
--- |
--- |
98,90 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,18 |
108,35 |
3,84 |
3,81 |
108,27 |
3,82 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,09 |
107,29 |
4,00 |
3,96 |
107,19 |
3,98 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,86 |
98,04 |
--- |
--- |
97,95 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,12 |
110,29 |
4,16 |
4,13 |
110,21 |
4,15 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,60 |
110,80 |
4,23 |
4,21 |
110,70 |
4,22 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
102,99 |
104,27 |
--- |
--- |
103,63 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,72 |
97,90 |
4,29 |
4,27 |
97,81 |
4,28 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,63 |
96,79 |
--- |
--- |
96,71 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,29 |
112,22 |
4,68 |
4,60 |
111,76 |
4,64 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0417 |
PL0000107058 |
3/4 |
1 |
2,380 |
2,380 |
2,380 |
30 |
DS1023 |
PL0000107264 |
3/4 |
1 |
2,050 |
2,100 |
2,065 |
165 |
DS1023 |
PL0000107264 |
0/3 |
3 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
250 |
DS1017 |
PL0000104543 |
3/10 |
7 |
2,250 |
2,300 |
2,275 |
160 |
DS1020 |
PL0000106126 |
3/10 |
7 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
50 |
PS0416 |
PL0000106340 |
3/10 |
7 |
2,400 |
2,400 |
2,400 |
50 |
DS1021 |
PL0000106670 |
3/10 |
7 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
45 |
PS1016 |
PL0000106795 |
3/10 |
7 |
2,150 |
2,200 |
2,167 |
150 |
PS0418 |
PL0000107314 |
3/10 |
7 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
130 |
OK0116 |
PL0000107587 |
3/10 |
7 |
2,400 |
2,400 |
2,400 |
265 |
TOTAL |
1 295 |