2014-02-25 |
MARKET DATA |
No 38 (2320) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
662,50 |
686,00 |
39 |
435,00 |
454,72 |
9 |
1 097,50 |
1 140,72 |
48 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0414 |
PL0000105433 |
103,05 |
100,51 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
99,06 |
99,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,06 |
103,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
96,08 |
96,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,28 |
105,30 |
105,30 |
105,30 |
105,30 |
105,30 |
105,30 |
10 000 |
10,75 |
1 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,46 |
94,47 |
94,49 |
94,49 |
94,49 |
94,49 |
94,49 |
55 000 |
51,97 |
4 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,93 |
103,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0716 |
PL0000107926 |
92,90 |
92,91 |
92,93 |
92,93 |
92,93 |
92,93 |
92,93 |
15 000 |
13,94 |
1 |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,90 |
103,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,14 |
104,07 |
104,07 |
104,14 |
104,07 |
104,14 |
104,12 |
270 000 |
291,94 |
12 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,04 |
105,98 |
106,04 |
106,04 |
106,04 |
106,04 |
106,04 |
10 000 |
10,78 |
1 |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,65 |
100,63 |
100,61 |
100,61 |
100,61 |
100,61 |
100,61 |
10 000 |
10,38 |
1 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,35 |
95,29 |
95,32 |
95,37 |
95,32 |
95,35 |
95,34 |
105 000 |
101,67 |
9 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,10 |
108,05 |
108,00 |
108,05 |
108,00 |
108,05 |
108,04 |
35 000 |
38,47 |
2 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,73 |
106,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,65 |
109,61 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,90 |
109,75 |
109,95 |
109,95 |
109,90 |
109,90 |
109,93 |
45 000 |
50,58 |
2 |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,85 |
96,68 |
96,71 |
96,90 |
96,68 |
96,90 |
96,79 |
107 500 |
105,52 |
6 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
109,64 |
110,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,30 |
104,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,07 |
104,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,03 |
100,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,79 |
99,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,44 |
99,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,02 |
99,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,78 |
97,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,59 |
96,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
662 500 |
686,00 |
39 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0216 |
XS0242491230 |
106,05 |
106,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
109,25 |
109,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
119,45 |
119,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
101,90 |
102,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
115,00 |
115,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
113,15 |
113,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
116,70 |
117,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
110,00 |
110,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
102,60 |
103,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
105,45 |
105,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
122,50 |
123,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0714 |
PL0000107009 |
99,04 |
99,12 |
2,39 |
2,19 |
99,08 |
2,29 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,00 |
100,07 |
--- |
--- |
100,04 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,04 |
103,10 |
2,78 |
2,73 |
103,07 |
2,76 |
OK0715 |
PL0000107405 |
96,05 |
96,12 |
2,91 |
2,86 |
96,09 |
2,88 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,24 |
105,36 |
2,95 |
2,87 |
105,30 |
2,91 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,42 |
94,52 |
3,05 |
3,00 |
94,47 |
3,02 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,88 |
103,98 |
3,10 |
3,06 |
103,93 |
3,08 |
OK0716 |
PL0000107926 |
92,85 |
93,04 |
3,13 |
3,04 |
92,95 |
3,08 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,94 |
104,82 |
--- |
--- |
104,38 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,86 |
103,99 |
3,20 |
3,15 |
103,93 |
3,17 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,72 |
99,94 |
--- |
--- |
99,83 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,03 |
104,13 |
3,38 |
3,34 |
104,08 |
3,36 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,88 |
106,07 |
3,50 |
3,45 |
105,98 |
3,47 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,37 |
99,59 |
--- |
--- |
99,48 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,52 |
100,67 |
3,61 |
3,57 |
100,60 |
3,59 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,17 |
95,37 |
3,70 |
3,65 |
95,27 |
3,68 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,95 |
99,17 |
--- |
--- |
99,06 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,96 |
108,12 |
3,90 |
3,87 |
108,04 |
3,88 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,54 |
106,84 |
4,10 |
4,05 |
106,69 |
4,07 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,62 |
97,92 |
--- |
--- |
97,77 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,41 |
109,71 |
4,28 |
4,23 |
109,56 |
4,25 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,54 |
109,81 |
4,38 |
4,35 |
109,68 |
4,36 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,77 |
104,79 |
--- |
--- |
104,28 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,54 |
96,81 |
4,44 |
4,41 |
96,68 |
4,42 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,51 |
96,76 |
--- |
--- |
96,64 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
107,90 |
112,99 |
4,99 |
4,54 |
110,45 |
4,76 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0714 |
PL0000107009 |
99,03 |
99,10 |
2,42 |
2,24 |
99,07 |
2,32 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,01 |
100,07 |
--- |
--- |
100,04 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,05 |
103,11 |
2,77 |
2,72 |
103,08 |
2,75 |
OK0715 |
PL0000107405 |
96,06 |
96,13 |
2,90 |
2,85 |
96,10 |
2,87 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,25 |
105,34 |
2,94 |
2,89 |
105,30 |
2,91 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,44 |
94,52 |
3,04 |
3,00 |
94,48 |
3,02 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,89 |
103,98 |
3,10 |
3,06 |
103,94 |
3,07 |
OK0716 |
PL0000107926 |
92,82 |
92,97 |
3,14 |
3,07 |
92,90 |
3,11 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,05 |
104,91 |
--- |
--- |
104,48 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,86 |
103,98 |
3,20 |
3,16 |
103,92 |
3,18 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,73 |
99,94 |
--- |
--- |
99,84 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,06 |
104,17 |
3,37 |
3,33 |
104,12 |
3,35 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,97 |
106,15 |
3,47 |
3,42 |
106,06 |
3,45 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,40 |
99,64 |
--- |
--- |
99,52 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,57 |
100,74 |
3,60 |
3,55 |
100,66 |
3,57 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,22 |
95,40 |
3,69 |
3,64 |
95,31 |
3,67 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,97 |
99,14 |
--- |
--- |
99,06 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,01 |
108,26 |
3,89 |
3,84 |
108,14 |
3,86 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,56 |
106,84 |
4,10 |
4,05 |
106,70 |
4,07 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,69 |
97,95 |
--- |
--- |
97,82 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,59 |
109,87 |
4,25 |
4,21 |
109,73 |
4,23 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,79 |
110,07 |
4,35 |
4,31 |
109,93 |
4,33 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,81 |
104,87 |
--- |
--- |
104,34 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,75 |
96,96 |
4,42 |
4,39 |
96,86 |
4,40 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,51 |
96,72 |
--- |
--- |
96,62 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
107,92 |
111,43 |
4,99 |
4,68 |
109,68 |
4,83 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
155 |
PS1016 |
PL0000106795 |
1/2 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
60 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/2 |
1 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
10 |
PS0718 |
PL0000107595 |
1/2 |
1 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
20 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
1/2 |
1 |
1,900 |
1,900 |
1,900 |
20 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
1/2 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
50 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/8 |
7 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
20 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
1/8 |
7 |
2,150 |
2,250 |
2,200 |
100 |
TOTAL |
435 |