2014-02-24 |
MARKET DATA |
No 37 (2319) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
510,00 |
514,06 |
47 |
35,00 |
37,18 |
3 |
545,00 |
551,24 |
50 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,50 |
100,54 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
99,05 |
99,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,07 |
103,09 |
103,07 |
103,07 |
103,07 |
103,07 |
103,07 |
30 000 |
32,31 |
3 |
OK0715 |
PL0000107405 |
96,07 |
96,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,31 |
105,33 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,46 |
94,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,92 |
103,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0716 |
PL0000107926 |
92,90 |
92,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,91 |
103,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,15 |
104,11 |
104,15 |
104,15 |
104,15 |
104,15 |
104,15 |
10 000 |
10,81 |
1 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,00 |
105,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,64 |
100,56 |
100,58 |
100,59 |
100,58 |
100,59 |
100,59 |
20 000 |
20,75 |
2 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,30 |
95,20 |
95,25 |
95,33 |
95,25 |
95,33 |
95,28 |
115 000 |
111,27 |
10 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,09 |
107,99 |
108,00 |
108,05 |
108,00 |
108,05 |
108,02 |
30 000 |
32,97 |
3 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,78 |
106,66 |
106,70 |
106,70 |
106,70 |
106,70 |
106,70 |
10 000 |
10,85 |
1 |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,65 |
109,55 |
109,65 |
109,65 |
109,65 |
109,65 |
109,65 |
30 000 |
33,48 |
3 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,80 |
109,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,84 |
96,71 |
96,72 |
96,89 |
96,71 |
96,89 |
96,80 |
205 000 |
201,23 |
18 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
109,80 |
109,50 |
109,50 |
109,50 |
109,50 |
109,50 |
109,50 |
5 000 |
5,72 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,16 |
104,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,04 |
104,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,04 |
100,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,76 |
99,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,42 |
99,47 |
99,49 |
99,49 |
99,49 |
99,49 |
99,49 |
45 000 |
44,88 |
4 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,02 |
99,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,70 |
97,79 |
97,79 |
97,79 |
97,79 |
97,79 |
97,79 |
10 000 |
9,80 |
1 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,59 |
96,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
510 000 |
514,06 |
47 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0216 |
XS0242491230 |
106,05 |
106,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
109,25 |
109,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
119,50 |
119,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
101,90 |
102,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
114,90 |
115,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
113,00 |
113,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
116,70 |
117,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
110,00 |
110,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
102,55 |
102,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
105,50 |
106,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
122,50 |
123,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0714 |
PL0000107009 |
99,03 |
99,11 |
2,40 |
2,20 |
99,07 |
2,30 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,99 |
100,08 |
--- |
--- |
100,04 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,04 |
103,11 |
2,79 |
2,73 |
103,08 |
2,75 |
OK0715 |
PL0000107405 |
96,05 |
96,16 |
2,90 |
2,82 |
96,11 |
2,86 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,22 |
105,35 |
2,96 |
2,89 |
105,29 |
2,92 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,43 |
94,52 |
3,04 |
2,99 |
94,48 |
3,01 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,89 |
104,00 |
3,10 |
3,05 |
103,95 |
3,07 |
OK0716 |
PL0000107926 |
92,83 |
93,07 |
3,13 |
3,02 |
92,95 |
3,08 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,86 |
104,77 |
--- |
--- |
104,32 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,86 |
104,02 |
3,20 |
3,14 |
103,94 |
3,17 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,67 |
99,89 |
--- |
--- |
99,78 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,01 |
104,19 |
3,38 |
3,32 |
104,10 |
3,35 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,83 |
106,03 |
3,52 |
3,46 |
105,93 |
3,49 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,31 |
99,54 |
--- |
--- |
99,43 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,43 |
100,63 |
3,63 |
3,58 |
100,53 |
3,61 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,06 |
95,27 |
3,73 |
3,68 |
95,17 |
3,70 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,95 |
99,19 |
--- |
--- |
99,07 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,80 |
108,07 |
3,93 |
3,88 |
107,94 |
3,90 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,43 |
106,76 |
4,12 |
4,06 |
106,60 |
4,09 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,62 |
97,86 |
--- |
--- |
97,74 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,45 |
109,74 |
4,27 |
4,23 |
109,60 |
4,25 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,72 |
110,06 |
4,36 |
4,31 |
109,89 |
4,34 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,78 |
104,77 |
--- |
--- |
104,28 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,66 |
97,01 |
4,43 |
4,38 |
96,84 |
4,40 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,47 |
96,77 |
--- |
--- |
96,62 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
107,91 |
111,25 |
4,99 |
4,69 |
109,58 |
4,84 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0714 |
PL0000107009 |
99,03 |
99,12 |
2,40 |
2,17 |
99,08 |
2,27 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,00 |
100,07 |
--- |
--- |
100,04 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,05 |
103,10 |
2,78 |
2,74 |
103,08 |
2,75 |
OK0715 |
PL0000107405 |
96,04 |
96,13 |
2,91 |
2,84 |
96,09 |
2,87 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,24 |
105,37 |
2,95 |
2,87 |
105,31 |
2,91 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,42 |
94,52 |
3,05 |
2,99 |
94,47 |
3,02 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,88 |
104,00 |
3,11 |
3,05 |
103,94 |
3,08 |
OK0716 |
PL0000107926 |
92,83 |
93,05 |
3,13 |
3,03 |
92,94 |
3,08 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,82 |
104,73 |
--- |
--- |
104,28 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,86 |
104,03 |
3,20 |
3,14 |
103,95 |
3,17 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,71 |
99,89 |
--- |
--- |
99,80 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,04 |
104,18 |
3,37 |
3,33 |
104,11 |
3,35 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,93 |
106,12 |
3,49 |
3,43 |
106,03 |
3,46 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,37 |
99,55 |
--- |
--- |
99,46 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,60 |
100,75 |
3,59 |
3,55 |
100,68 |
3,57 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,26 |
95,46 |
3,68 |
3,63 |
95,36 |
3,65 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,97 |
99,16 |
--- |
--- |
99,07 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,03 |
108,24 |
3,89 |
3,85 |
108,14 |
3,86 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,60 |
106,94 |
4,09 |
4,03 |
106,77 |
4,06 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,62 |
97,87 |
--- |
--- |
97,75 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,58 |
109,84 |
4,25 |
4,21 |
109,71 |
4,23 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,74 |
110,09 |
4,36 |
4,31 |
109,92 |
4,33 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,76 |
104,77 |
--- |
--- |
104,27 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,77 |
97,02 |
4,41 |
4,38 |
96,90 |
4,40 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,50 |
96,72 |
--- |
--- |
96,61 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
108,76 |
111,43 |
4,91 |
4,68 |
110,10 |
4,79 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
20 |
PS1016 |
PL0000106795 |
1/8 |
7 |
1,800 |
1,800 |
1,800 |
5 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
1/8 |
7 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
10 |
TOTAL |
35 |