2014-02-19 |
MARKET DATA |
No 34 (2316) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
940,00 |
955,62 |
68 |
240,00 |
255,58 |
6 |
1 180,00 |
1 211,20 |
74 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,54 |
100,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
99,01 |
99,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,08 |
103,07 |
103,07 |
103,07 |
103,07 |
103,07 |
103,07 |
35 000 |
37,67 |
1 |
OK0715 |
PL0000107405 |
96,01 |
96,02 |
96,03 |
96,03 |
96,03 |
96,03 |
96,03 |
2 500 |
2,40 |
1 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,24 |
105,24 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,39 |
94,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,92 |
103,89 |
103,92 |
103,92 |
103,92 |
103,92 |
103,92 |
10 000 |
10,81 |
1 |
OK0716 |
PL0000107926 |
92,66 |
92,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,82 |
103,77 |
103,80 |
103,80 |
103,75 |
103,78 |
103,78 |
40 000 |
42,13 |
3 |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,83 |
103,66 |
103,83 |
103,83 |
103,81 |
103,81 |
103,82 |
32 500 |
35,02 |
3 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,63 |
105,51 |
105,59 |
105,59 |
105,55 |
105,55 |
105,57 |
35 000 |
37,55 |
2 |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,15 |
99,96 |
100,09 |
100,09 |
100,00 |
100,00 |
100,06 |
70 000 |
72,22 |
7 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,83 |
94,63 |
94,78 |
94,78 |
94,58 |
94,58 |
94,67 |
85 000 |
81,70 |
7 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,39 |
107,22 |
107,33 |
107,33 |
107,17 |
107,17 |
107,28 |
30 000 |
32,72 |
2 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,05 |
105,87 |
105,96 |
105,96 |
105,80 |
105,80 |
105,91 |
30 000 |
32,29 |
3 |
DS1021 |
PL0000106670 |
108,90 |
108,66 |
108,90 |
108,90 |
108,60 |
108,60 |
108,75 |
20 000 |
22,13 |
2 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,22 |
109,00 |
108,90 |
108,90 |
108,90 |
108,90 |
108,90 |
10 000 |
11,13 |
1 |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,20 |
95,89 |
96,28 |
96,28 |
95,80 |
95,85 |
95,97 |
265 000 |
257,77 |
26 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
109,07 |
108,90 |
108,90 |
108,94 |
108,90 |
108,94 |
108,92 |
30 000 |
34,10 |
3 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,05 |
104,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,08 |
104,24 |
103,96 |
103,96 |
103,96 |
103,96 |
103,96 |
10 000 |
12,22 |
1 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,02 |
100,03 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
100,02 |
185 000 |
185,41 |
3 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,73 |
99,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,31 |
99,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,97 |
99,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,65 |
97,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,55 |
96,59 |
96,55 |
96,55 |
96,53 |
96,53 |
96,54 |
50 000 |
48,37 |
2 |
TOTAL |
940 000 |
955,62 |
68 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0216 |
XS0242491230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,98 |
99,07 |
2,44 |
2,22 |
99,03 |
2,32 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,00 |
100,08 |
--- |
--- |
100,04 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,05 |
103,12 |
2,81 |
2,75 |
103,09 |
2,78 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,97 |
96,05 |
2,94 |
2,87 |
96,01 |
2,90 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,22 |
105,33 |
2,99 |
2,92 |
105,28 |
2,95 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,35 |
94,45 |
3,07 |
3,01 |
94,40 |
3,04 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,89 |
103,99 |
3,11 |
3,06 |
103,94 |
3,09 |
OK0716 |
PL0000107926 |
92,63 |
92,81 |
3,21 |
3,13 |
92,72 |
3,17 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,78 |
104,76 |
--- |
--- |
104,27 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,78 |
103,90 |
3,24 |
3,20 |
103,84 |
3,22 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,65 |
99,85 |
--- |
--- |
99,75 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,79 |
103,93 |
3,46 |
3,42 |
103,86 |
3,44 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,58 |
105,74 |
3,59 |
3,55 |
105,66 |
3,57 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,26 |
99,52 |
--- |
--- |
99,39 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,11 |
100,28 |
3,72 |
3,67 |
100,20 |
3,69 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,77 |
94,95 |
3,80 |
3,76 |
94,86 |
3,78 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,92 |
99,14 |
--- |
--- |
99,03 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,32 |
107,56 |
4,02 |
3,98 |
107,44 |
4,00 |
DS1020 |
PL0000106126 |
105,97 |
106,24 |
4,20 |
4,15 |
106,11 |
4,17 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,57 |
97,85 |
--- |
--- |
97,71 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
108,78 |
109,05 |
4,37 |
4,33 |
108,92 |
4,35 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,12 |
109,42 |
4,44 |
4,40 |
109,27 |
4,42 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,67 |
104,74 |
--- |
--- |
104,21 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,05 |
96,25 |
4,51 |
4,48 |
96,15 |
4,49 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,47 |
96,70 |
--- |
--- |
96,59 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
108,35 |
110,22 |
4,95 |
4,78 |
109,29 |
4,86 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,98 |
99,07 |
2,44 |
2,22 |
99,03 |
2,32 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,99 |
100,06 |
--- |
--- |
100,03 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,05 |
103,11 |
2,81 |
2,76 |
103,08 |
2,78 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,99 |
96,05 |
2,92 |
2,87 |
96,02 |
2,90 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,19 |
105,30 |
3,01 |
2,94 |
105,25 |
2,97 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,32 |
94,41 |
3,08 |
3,03 |
94,37 |
3,05 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,83 |
103,92 |
3,14 |
3,10 |
103,88 |
3,12 |
OK0716 |
PL0000107926 |
92,57 |
92,71 |
3,24 |
3,17 |
92,64 |
3,20 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,80 |
104,73 |
--- |
--- |
104,27 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,70 |
103,82 |
3,27 |
3,23 |
103,76 |
3,25 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,66 |
99,85 |
--- |
--- |
99,76 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,62 |
103,77 |
3,52 |
3,47 |
103,70 |
3,49 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,49 |
105,63 |
3,62 |
3,58 |
105,56 |
3,60 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,28 |
99,51 |
--- |
--- |
99,40 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,93 |
100,09 |
3,76 |
3,72 |
100,01 |
3,74 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,58 |
94,75 |
3,85 |
3,81 |
94,67 |
3,83 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,92 |
99,14 |
--- |
--- |
99,03 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,19 |
107,38 |
4,05 |
4,01 |
107,29 |
4,03 |
DS1020 |
PL0000106126 |
105,74 |
106,01 |
4,24 |
4,19 |
105,88 |
4,21 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,54 |
97,81 |
--- |
--- |
97,68 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
108,57 |
108,82 |
4,40 |
4,37 |
108,70 |
4,38 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,89 |
109,17 |
4,47 |
4,44 |
109,03 |
4,45 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,55 |
104,59 |
--- |
--- |
104,07 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
95,83 |
96,10 |
4,54 |
4,50 |
95,97 |
4,52 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,44 |
96,66 |
--- |
--- |
96,55 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
107,95 |
111,17 |
4,98 |
4,70 |
109,56 |
4,84 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
2,210 |
2,300 |
2,297 |
135 |
PS0417 |
PL0000107058 |
1/2 |
1 |
2,210 |
2,210 |
2,210 |
10 |
OK0715 |
PL0000107405 |
1/2 |
1 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
30 |
OK0116 |
PL0000107587 |
1/2 |
1 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
15 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/8 |
7 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
50 |
TOTAL |
240 |