2014-02-18 |
MARKET DATA |
No 33 (2315) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
420,00 |
421,30 |
32 |
780,00 |
780,89 |
9 |
1 200,00 |
1 202,19 |
41 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,55 |
100,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
99,00 |
99,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,09 |
103,09 |
103,09 |
103,09 |
103,09 |
103,09 |
103,09 |
20 000 |
21,53 |
1 |
OK0715 |
PL0000107405 |
96,00 |
96,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,26 |
105,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,40 |
94,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,94 |
103,97 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0716 |
PL0000107926 |
92,70 |
92,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,84 |
103,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,92 |
103,92 |
103,93 |
103,93 |
103,93 |
103,93 |
103,93 |
50 000 |
53,92 |
1 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,73 |
105,72 |
105,74 |
105,74 |
105,74 |
105,74 |
105,74 |
10 000 |
10,74 |
1 |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,22 |
100,19 |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
100,20 |
10 000 |
10,33 |
1 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,92 |
94,89 |
94,90 |
94,95 |
94,90 |
94,95 |
94,92 |
40 000 |
38,54 |
3 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,53 |
107,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,16 |
106,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,07 |
109,07 |
109,11 |
109,11 |
109,03 |
109,03 |
109,07 |
20 000 |
22,19 |
2 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,40 |
109,35 |
109,35 |
109,35 |
109,35 |
109,35 |
109,35 |
10 000 |
11,17 |
1 |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,35 |
96,35 |
96,35 |
96,45 |
96,34 |
96,34 |
96,39 |
125 000 |
122,11 |
10 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
109,51 |
109,67 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,05 |
104,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,08 |
104,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,03 |
100,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,71 |
99,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,40 |
99,46 |
99,40 |
99,40 |
99,40 |
99,40 |
99,40 |
5 000 |
4,98 |
1 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,02 |
99,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,65 |
97,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,63 |
96,56 |
96,63 |
96,63 |
96,50 |
96,53 |
96,57 |
130 000 |
125,79 |
11 |
TOTAL |
420 000 |
421,30 |
32 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0216 |
XS0242491230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,98 |
99,05 |
2,43 |
2,26 |
99,02 |
2,33 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,99 |
100,08 |
--- |
--- |
100,04 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,06 |
103,13 |
2,81 |
2,75 |
103,10 |
2,77 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,98 |
96,07 |
2,92 |
2,85 |
96,03 |
2,88 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,24 |
105,36 |
2,98 |
2,91 |
105,30 |
2,95 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,38 |
94,48 |
3,04 |
2,99 |
94,43 |
3,02 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,91 |
104,01 |
3,10 |
3,06 |
103,96 |
3,08 |
OK0716 |
PL0000107926 |
92,66 |
92,84 |
3,19 |
3,11 |
92,75 |
3,15 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,90 |
104,74 |
--- |
--- |
104,32 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,80 |
103,92 |
3,24 |
3,19 |
103,86 |
3,21 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,66 |
99,84 |
--- |
--- |
99,75 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,79 |
103,94 |
3,46 |
3,41 |
103,87 |
3,44 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,58 |
105,75 |
3,59 |
3,55 |
105,67 |
3,57 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,33 |
99,54 |
--- |
--- |
99,44 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,06 |
100,23 |
3,73 |
3,68 |
100,15 |
3,71 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,74 |
94,93 |
3,81 |
3,76 |
94,84 |
3,78 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,96 |
99,19 |
--- |
--- |
99,08 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,33 |
107,57 |
4,02 |
3,98 |
107,45 |
4,00 |
DS1020 |
PL0000106126 |
105,97 |
106,24 |
4,20 |
4,15 |
106,11 |
4,18 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,58 |
97,82 |
--- |
--- |
97,70 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
108,85 |
109,13 |
4,36 |
4,32 |
108,99 |
4,34 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,24 |
109,47 |
4,43 |
4,40 |
109,36 |
4,41 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,71 |
104,73 |
--- |
--- |
104,22 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,15 |
96,42 |
4,49 |
4,46 |
96,29 |
4,48 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,52 |
96,85 |
--- |
--- |
96,69 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
108,87 |
110,04 |
4,90 |
4,80 |
109,46 |
4,85 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,98 |
99,05 |
2,43 |
2,26 |
99,02 |
2,33 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,00 |
100,08 |
--- |
--- |
100,04 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,07 |
103,12 |
2,80 |
2,76 |
103,10 |
2,77 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,99 |
96,07 |
2,91 |
2,85 |
96,03 |
2,88 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,24 |
105,33 |
2,98 |
2,93 |
105,29 |
2,95 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,36 |
94,45 |
3,06 |
3,00 |
94,41 |
3,03 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,91 |
104,00 |
3,10 |
3,06 |
103,96 |
3,08 |
OK0716 |
PL0000107926 |
92,66 |
92,83 |
3,19 |
3,11 |
92,75 |
3,15 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,83 |
104,78 |
--- |
--- |
104,31 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,81 |
103,92 |
3,23 |
3,19 |
103,87 |
3,21 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,66 |
99,87 |
--- |
--- |
99,77 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,83 |
103,98 |
3,45 |
3,40 |
103,91 |
3,42 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,64 |
105,79 |
3,58 |
3,53 |
105,72 |
3,55 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,26 |
99,53 |
--- |
--- |
99,40 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,15 |
100,32 |
3,71 |
3,66 |
100,24 |
3,68 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,84 |
94,98 |
3,78 |
3,75 |
94,91 |
3,77 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,93 |
99,10 |
--- |
--- |
99,02 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,47 |
107,64 |
4,00 |
3,96 |
107,56 |
3,98 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,04 |
106,31 |
4,19 |
4,14 |
106,18 |
4,16 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,58 |
97,83 |
--- |
--- |
97,71 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
108,93 |
109,15 |
4,35 |
4,32 |
109,04 |
4,33 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,24 |
109,50 |
4,43 |
4,39 |
109,37 |
4,41 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,80 |
104,81 |
--- |
--- |
104,31 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,20 |
96,44 |
4,49 |
4,46 |
96,32 |
4,47 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,45 |
96,67 |
--- |
--- |
96,56 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
109,10 |
110,02 |
4,88 |
4,80 |
109,56 |
4,84 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/2 |
1 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
200 |
PS0418 |
PL0000107314 |
1/2 |
1 |
2,170 |
2,170 |
2,170 |
20 |
OK0116 |
PL0000107587 |
1/2 |
1 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
65 |
PS1016 |
PL0000106795 |
1/8 |
7 |
2,170 |
2,250 |
2,215 |
250 |
PS0418 |
PL0000107314 |
1/8 |
7 |
2,220 |
2,220 |
2,220 |
80 |
OK0116 |
PL0000107587 |
1/8 |
7 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
130 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
2/9 |
7 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
35 |
TOTAL |
780 |