2014-02-12 |
MARKET DATA |
No 29 (2311) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
390,00 |
396,28 |
39 |
555,00 |
584,85 |
8 |
945,00 |
981,13 |
47 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,59 |
100,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,95 |
99,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,08 |
103,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,91 |
95,94 |
95,94 |
95,94 |
95,94 |
95,94 |
95,94 |
10 000 |
9,59 |
1 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,22 |
105,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,25 |
94,28 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,86 |
103,86 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0716 |
PL0000107926 |
92,57 |
92,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,72 |
103,71 |
103,68 |
103,68 |
103,68 |
103,68 |
103,68 |
10 000 |
10,51 |
1 |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,62 |
103,57 |
103,56 |
103,58 |
103,55 |
103,55 |
103,56 |
65 000 |
69,81 |
6 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,46 |
105,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,96 |
99,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,65 |
94,57 |
94,63 |
94,63 |
94,54 |
94,60 |
94,59 |
80 000 |
76,79 |
7 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,27 |
107,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
105,92 |
105,89 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
108,79 |
108,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,34 |
109,18 |
109,30 |
109,30 |
109,30 |
109,30 |
109,30 |
5 000 |
5,58 |
1 |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,30 |
96,05 |
96,19 |
96,19 |
95,95 |
95,95 |
96,10 |
185 000 |
180,05 |
18 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
108,90 |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
109,00 |
10 000 |
11,36 |
1 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,50 |
104,71 |
104,35 |
104,35 |
104,25 |
104,25 |
104,32 |
15 000 |
20,34 |
2 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,21 |
104,49 |
104,20 |
104,20 |
104,08 |
104,08 |
104,14 |
10 000 |
12,23 |
2 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,01 |
100,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,71 |
99,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,34 |
99,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,02 |
99,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,66 |
97,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,50 |
96,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
390 000 |
396,28 |
39 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0216 |
XS0242491230 |
106,00 |
106,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
109,20 |
109,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
119,40 |
119,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
101,60 |
101,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
114,50 |
114,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
112,40 |
112,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,93 |
99,03 |
2,45 |
2,22 |
98,98 |
2,34 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,98 |
100,07 |
--- |
--- |
100,03 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,05 |
103,12 |
2,85 |
2,79 |
103,09 |
2,82 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,88 |
95,98 |
2,96 |
2,89 |
95,93 |
2,93 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,15 |
105,30 |
3,06 |
2,98 |
105,23 |
3,02 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,16 |
94,31 |
3,14 |
3,06 |
94,24 |
3,10 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,77 |
103,91 |
3,18 |
3,12 |
103,84 |
3,15 |
OK0716 |
PL0000107926 |
92,47 |
92,68 |
3,26 |
3,16 |
92,58 |
3,21 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,10 |
105,15 |
--- |
--- |
104,63 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,59 |
103,78 |
3,32 |
3,25 |
103,69 |
3,29 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,63 |
99,90 |
--- |
--- |
99,77 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,54 |
103,73 |
3,55 |
3,49 |
103,64 |
3,52 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,40 |
105,61 |
3,65 |
3,59 |
105,51 |
3,62 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,26 |
99,53 |
--- |
--- |
99,40 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,91 |
100,11 |
3,77 |
3,72 |
100,01 |
3,74 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,59 |
94,79 |
3,84 |
3,79 |
94,69 |
3,82 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,93 |
99,11 |
--- |
--- |
99,02 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,22 |
107,49 |
4,05 |
4,00 |
107,36 |
4,02 |
DS1020 |
PL0000106126 |
105,85 |
106,16 |
4,22 |
4,17 |
106,01 |
4,19 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,60 |
97,85 |
--- |
--- |
97,73 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
108,73 |
109,05 |
4,38 |
4,33 |
108,89 |
4,36 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,27 |
109,61 |
4,42 |
4,38 |
109,44 |
4,40 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,93 |
105,00 |
--- |
--- |
104,47 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,22 |
96,53 |
4,48 |
4,44 |
96,38 |
4,46 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,37 |
96,67 |
--- |
--- |
96,52 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
108,22 |
110,78 |
4,96 |
4,73 |
109,50 |
4,85 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,93 |
99,03 |
2,45 |
2,22 |
98,98 |
2,34 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,99 |
100,07 |
--- |
--- |
100,03 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,06 |
103,12 |
2,84 |
2,79 |
103,09 |
2,82 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,88 |
95,97 |
2,96 |
2,90 |
95,93 |
2,93 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,18 |
105,32 |
3,05 |
2,96 |
105,25 |
3,01 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,22 |
94,32 |
3,11 |
3,05 |
94,27 |
3,08 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,81 |
103,91 |
3,16 |
3,12 |
103,86 |
3,14 |
OK0716 |
PL0000107926 |
92,54 |
92,69 |
3,22 |
3,15 |
92,62 |
3,19 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,97 |
105,06 |
--- |
--- |
104,52 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,65 |
103,79 |
3,30 |
3,25 |
103,72 |
3,27 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,63 |
99,90 |
--- |
--- |
99,77 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,54 |
103,66 |
3,55 |
3,51 |
103,60 |
3,53 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,31 |
105,52 |
3,68 |
3,62 |
105,42 |
3,65 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,28 |
99,52 |
--- |
--- |
99,40 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,86 |
100,02 |
3,78 |
3,74 |
99,94 |
3,76 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,50 |
94,70 |
3,87 |
3,81 |
94,60 |
3,84 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,93 |
99,11 |
--- |
--- |
99,02 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,12 |
107,37 |
4,07 |
4,02 |
107,25 |
4,04 |
DS1020 |
PL0000106126 |
105,71 |
106,01 |
4,24 |
4,19 |
105,86 |
4,22 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,60 |
97,85 |
--- |
--- |
97,73 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
108,58 |
108,80 |
4,40 |
4,37 |
108,69 |
4,39 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,03 |
109,28 |
4,46 |
4,42 |
109,16 |
4,44 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,70 |
104,81 |
--- |
--- |
104,26 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
95,95 |
96,23 |
4,52 |
4,48 |
96,09 |
4,50 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,40 |
96,67 |
--- |
--- |
96,54 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
108,54 |
109,59 |
4,93 |
4,84 |
109,07 |
4,88 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
OK0116 |
PL0000107587 |
1/2 |
1 |
2,350 |
2,350 |
2,350 |
75 |
PS0418 |
PL0000107314 |
0/2 |
2 |
2,210 |
2,210 |
2,210 |
10 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/8 |
7 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
50 |
PS1016 |
PL0000106795 |
1/8 |
7 |
2,250 |
2,300 |
2,260 |
50 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
1/8 |
7 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
30 |
WS0922 |
PL0000102646 |
2/9 |
7 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
200 |
PS0418 |
PL0000107314 |
2/9 |
7 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
140 |
TOTAL |
555 |