2014-02-11 |
MARKET DATA |
No 28 (2310) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
590,00 |
600,37 |
41 |
435,00 |
457,14 |
7 |
1 025,00 |
1 057,51 |
48 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,63 |
100,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,97 |
98,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,10 |
103,08 |
103,09 |
103,09 |
103,08 |
103,08 |
103,09 |
135 000 |
145,15 |
3 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,89 |
95,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,29 |
105,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,24 |
94,27 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,91 |
103,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0716 |
PL0000107926 |
92,64 |
92,58 |
92,64 |
92,64 |
92,63 |
92,63 |
92,63 |
45 000 |
41,68 |
3 |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,73 |
103,68 |
103,76 |
103,76 |
103,76 |
103,76 |
103,76 |
50 000 |
52,60 |
4 |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,80 |
103,62 |
103,80 |
103,80 |
103,69 |
103,69 |
103,75 |
40 000 |
43,03 |
3 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,69 |
105,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,23 |
99,90 |
100,23 |
100,23 |
99,90 |
99,90 |
100,07 |
20 000 |
20,62 |
2 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,88 |
94,57 |
94,81 |
94,81 |
94,52 |
94,52 |
94,71 |
65 000 |
62,46 |
6 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,57 |
107,23 |
107,50 |
107,50 |
107,37 |
107,37 |
107,47 |
20 000 |
21,83 |
2 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,26 |
105,83 |
105,83 |
105,83 |
105,83 |
105,83 |
105,83 |
20 000 |
21,49 |
2 |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,13 |
108,82 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,73 |
109,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,70 |
96,22 |
96,45 |
96,45 |
96,26 |
96,38 |
96,32 |
120 000 |
117,04 |
11 |
WS0428 |
PL0000107611 |
77,05 |
87,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
109,58 |
109,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
100,00 |
115,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,74 |
104,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,25 |
104,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,01 |
100,02 |
100,01 |
100,01 |
100,01 |
100,01 |
100,01 |
35 000 |
35,05 |
2 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,71 |
99,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,34 |
99,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
99,00 |
30 000 |
29,74 |
2 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,66 |
97,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,52 |
96,52 |
96,52 |
96,52 |
96,52 |
96,52 |
96,52 |
10 000 |
9,67 |
1 |
TOTAL |
590 000 |
600,37 |
41 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0216 |
XS0242491230 |
106,05 |
106,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
109,10 |
109,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
119,35 |
119,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
101,50 |
101,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
114,40 |
114,85 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,94 |
99,03 |
2,41 |
2,21 |
98,99 |
2,30 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,97 |
100,05 |
--- |
--- |
100,01 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,05 |
103,15 |
2,86 |
2,77 |
103,10 |
2,81 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,88 |
95,99 |
2,96 |
2,88 |
95,94 |
2,91 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,23 |
105,40 |
3,02 |
2,92 |
105,32 |
2,97 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,22 |
94,34 |
3,10 |
3,04 |
94,28 |
3,07 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,84 |
103,99 |
3,15 |
3,08 |
103,92 |
3,11 |
OK0716 |
PL0000107926 |
92,58 |
92,76 |
3,20 |
3,12 |
92,67 |
3,16 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,68 |
106,27 |
--- |
--- |
104,98 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,64 |
103,86 |
3,31 |
3,22 |
103,75 |
3,26 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,60 |
99,89 |
--- |
--- |
99,75 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,73 |
103,90 |
3,49 |
3,43 |
103,82 |
3,46 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,60 |
105,81 |
3,60 |
3,54 |
105,71 |
3,57 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,25 |
99,52 |
--- |
--- |
99,39 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,16 |
100,40 |
3,70 |
3,64 |
100,28 |
3,67 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,85 |
95,08 |
3,78 |
3,72 |
94,97 |
3,74 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,91 |
99,10 |
--- |
--- |
99,01 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,54 |
107,80 |
3,99 |
3,94 |
107,67 |
3,96 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,14 |
106,48 |
4,17 |
4,12 |
106,31 |
4,14 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,59 |
97,91 |
--- |
--- |
97,75 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
108,99 |
109,38 |
4,34 |
4,29 |
109,19 |
4,31 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,55 |
109,93 |
4,39 |
4,34 |
109,74 |
4,36 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,78 |
105,05 |
--- |
--- |
104,42 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,54 |
96,87 |
4,44 |
4,40 |
96,71 |
4,42 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,40 |
96,76 |
--- |
--- |
96,58 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
109,13 |
110,39 |
4,88 |
4,77 |
109,76 |
4,82 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,92 |
99,02 |
2,46 |
2,23 |
98,97 |
2,34 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,98 |
100,05 |
--- |
--- |
100,02 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,06 |
103,12 |
2,85 |
2,80 |
103,09 |
2,82 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,84 |
95,97 |
2,99 |
2,89 |
95,91 |
2,93 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,18 |
105,33 |
3,05 |
2,96 |
105,26 |
3,01 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,16 |
94,30 |
3,14 |
3,06 |
94,23 |
3,10 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,75 |
103,91 |
3,19 |
3,12 |
103,83 |
3,16 |
OK0716 |
PL0000107926 |
92,49 |
92,69 |
3,24 |
3,15 |
92,59 |
3,20 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,00 |
105,07 |
--- |
--- |
104,54 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,57 |
103,76 |
3,33 |
3,26 |
103,67 |
3,30 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,60 |
99,89 |
--- |
--- |
99,75 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,55 |
103,74 |
3,55 |
3,49 |
103,65 |
3,51 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,37 |
105,63 |
3,66 |
3,59 |
105,50 |
3,62 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,28 |
99,52 |
--- |
--- |
99,40 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,87 |
100,08 |
3,78 |
3,72 |
99,98 |
3,75 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,54 |
94,74 |
3,86 |
3,80 |
94,64 |
3,83 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,91 |
99,09 |
--- |
--- |
99,00 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,25 |
107,45 |
4,04 |
4,00 |
107,35 |
4,02 |
DS1020 |
PL0000106126 |
105,79 |
106,11 |
4,23 |
4,18 |
105,95 |
4,20 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,59 |
97,83 |
--- |
--- |
97,71 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
108,73 |
108,98 |
4,38 |
4,34 |
108,86 |
4,36 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,16 |
109,40 |
4,44 |
4,41 |
109,28 |
4,42 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,90 |
105,02 |
--- |
--- |
104,46 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,10 |
96,39 |
4,50 |
4,46 |
96,25 |
4,48 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,39 |
96,63 |
--- |
--- |
96,51 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
108,61 |
109,83 |
4,93 |
4,82 |
109,22 |
4,87 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1023 |
PL0000107264 |
0/1 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/2 |
1 |
2,230 |
2,230 |
2,230 |
110 |
OK0116 |
PL0000107587 |
1/2 |
1 |
2,350 |
2,350 |
2,350 |
75 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/8 |
7 |
2,280 |
2,280 |
2,280 |
85 |
PS1016 |
PL0000106795 |
1/8 |
7 |
2,220 |
2,220 |
2,220 |
95 |
PS0417 |
PL0000107058 |
1/8 |
7 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
30 |
OK0116 |
PL0000107587 |
1/8 |
7 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
30 |
TOTAL |
435 |