2014-02-10 |
MARKET DATA |
No 27 (2309) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
130,00 |
132,28 |
12 |
1 815,00 |
1 898,81 |
20 |
1 945,00 |
2 031,09 |
32 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,61 |
100,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,95 |
99,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,09 |
103,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,89 |
95,92 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,29 |
105,34 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,27 |
94,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,89 |
103,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0716 |
PL0000107926 |
92,60 |
92,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,70 |
103,73 |
103,73 |
103,73 |
103,73 |
103,73 |
103,73 |
15 000 |
15,77 |
1 |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,87 |
103,80 |
103,87 |
103,87 |
103,77 |
103,82 |
103,81 |
35 000 |
37,67 |
3 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,75 |
105,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,34 |
100,25 |
100,32 |
100,32 |
100,32 |
100,32 |
100,32 |
5 000 |
5,17 |
1 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,00 |
94,92 |
94,96 |
94,98 |
94,96 |
94,98 |
94,97 |
50 000 |
48,18 |
4 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,73 |
107,62 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,44 |
106,37 |
106,20 |
106,20 |
106,20 |
106,20 |
106,20 |
10 000 |
10,78 |
1 |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,22 |
109,26 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,78 |
109,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,78 |
96,71 |
96,90 |
96,90 |
96,75 |
96,75 |
96,85 |
15 000 |
14,71 |
2 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
109,52 |
109,76 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,44 |
104,96 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,15 |
104,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,00 |
100,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,71 |
99,79 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,33 |
99,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,00 |
99,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,68 |
97,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,50 |
96,68 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
130 000 |
132,28 |
12 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0216 |
XS0242491230 |
106,05 |
106,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
109,20 |
109,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
119,40 |
119,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
101,65 |
101,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
114,50 |
114,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
112,45 |
112,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
116,30 |
117,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
109,50 |
110,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
102,25 |
102,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
105,00 |
106,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
121,50 |
122,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,92 |
99,04 |
2,44 |
2,17 |
98,98 |
2,31 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,97 |
100,07 |
--- |
--- |
100,02 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,02 |
103,15 |
2,89 |
2,78 |
103,09 |
2,83 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,87 |
95,99 |
2,96 |
2,87 |
95,93 |
2,91 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,23 |
105,41 |
3,03 |
2,92 |
105,32 |
2,97 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,19 |
94,35 |
3,12 |
3,03 |
94,27 |
3,07 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,84 |
103,98 |
3,15 |
3,09 |
103,91 |
3,12 |
OK0716 |
PL0000107926 |
92,48 |
92,73 |
3,24 |
3,13 |
92,61 |
3,18 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,24 |
106,21 |
--- |
--- |
104,73 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,66 |
103,91 |
3,30 |
3,20 |
103,79 |
3,25 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,56 |
99,92 |
--- |
--- |
99,74 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,77 |
103,94 |
3,48 |
3,42 |
103,86 |
3,45 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,66 |
105,91 |
3,58 |
3,51 |
105,79 |
3,54 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,27 |
99,52 |
--- |
--- |
99,40 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,24 |
100,50 |
3,68 |
3,61 |
100,37 |
3,65 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,95 |
95,19 |
3,75 |
3,69 |
95,07 |
3,72 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,95 |
99,18 |
--- |
--- |
99,07 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,60 |
107,87 |
3,98 |
3,93 |
107,74 |
3,95 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,26 |
106,66 |
4,15 |
4,09 |
106,46 |
4,12 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,60 |
97,96 |
--- |
--- |
97,78 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,13 |
109,55 |
4,32 |
4,26 |
109,34 |
4,29 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,69 |
110,12 |
4,37 |
4,31 |
109,91 |
4,34 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,70 |
105,01 |
--- |
--- |
104,36 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,65 |
96,97 |
4,43 |
4,39 |
96,81 |
4,41 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,26 |
96,77 |
--- |
--- |
96,52 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
107,82 |
111,28 |
5,00 |
4,69 |
109,55 |
4,84 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,93 |
99,03 |
2,42 |
2,19 |
98,98 |
2,31 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,97 |
100,04 |
--- |
--- |
100,01 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,06 |
103,15 |
2,85 |
2,78 |
103,11 |
2,81 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,87 |
95,95 |
2,96 |
2,90 |
95,91 |
2,93 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,26 |
105,38 |
3,01 |
2,94 |
105,32 |
2,97 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,23 |
94,33 |
3,09 |
3,04 |
94,28 |
3,07 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,84 |
103,96 |
3,15 |
3,10 |
103,90 |
3,13 |
OK0716 |
PL0000107926 |
92,56 |
92,71 |
3,21 |
3,14 |
92,64 |
3,17 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
103,65 |
106,21 |
--- |
--- |
104,93 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,65 |
103,85 |
3,30 |
3,23 |
103,75 |
3,27 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,60 |
99,93 |
--- |
--- |
99,77 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,70 |
103,84 |
3,50 |
3,45 |
103,77 |
3,48 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,58 |
105,78 |
3,60 |
3,55 |
105,68 |
3,57 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,25 |
99,46 |
--- |
--- |
99,36 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,13 |
100,30 |
3,71 |
3,67 |
100,22 |
3,69 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,80 |
95,00 |
3,79 |
3,74 |
94,90 |
3,76 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,95 |
99,12 |
--- |
--- |
99,04 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,54 |
107,71 |
3,99 |
3,96 |
107,63 |
3,97 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,09 |
106,42 |
4,18 |
4,13 |
106,26 |
4,15 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,61 |
97,94 |
--- |
--- |
97,78 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,06 |
109,31 |
4,33 |
4,30 |
109,19 |
4,31 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,51 |
109,82 |
4,39 |
4,35 |
109,67 |
4,37 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
103,85 |
104,96 |
--- |
--- |
104,41 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,57 |
96,82 |
4,44 |
4,41 |
96,70 |
4,42 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,41 |
96,75 |
--- |
--- |
96,58 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
109,12 |
110,06 |
4,88 |
4,80 |
109,59 |
4,84 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0418 |
PL0000107314 |
0/1 |
1 |
2,100 |
2,150 |
2,118 |
55 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
0/1 |
1 |
2,260 |
2,260 |
2,260 |
5 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/2 |
1 |
2,260 |
2,260 |
2,260 |
150 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
110 |
PS1016 |
PL0000106795 |
1/2 |
1 |
2,230 |
2,230 |
2,230 |
10 |
PS0418 |
PL0000107314 |
1/2 |
1 |
2,230 |
2,230 |
2,230 |
190 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/8 |
7 |
2,260 |
2,260 |
2,260 |
140 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/8 |
7 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
105 |
DS1021 |
PL0000106670 |
1/8 |
7 |
2,260 |
2,260 |
2,260 |
20 |
PS0418 |
PL0000107314 |
1/8 |
7 |
2,230 |
2,230 |
2,230 |
55 |
OK0715 |
PL0000107405 |
1/8 |
7 |
2,260 |
2,260 |
2,260 |
110 |
PS0718 |
PL0000107595 |
1/8 |
7 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
65 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
1/8 |
7 |
2,260 |
2,260 |
2,260 |
225 |
DS1019 |
PL0000105441 |
2/9 |
7 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
300 |
PS1016 |
PL0000106795 |
2/9 |
7 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
155 |
OK0116 |
PL0000107587 |
2/9 |
7 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
120 |
TOTAL |
1 815 |