2014-01-30 |
MARKET DATA |
No 20 (2302) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
2 737,50 |
2 774,06 |
176 |
1 255,00 |
1 254,74 |
14 |
3 992,50 |
4 028,79 |
190 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,75 |
100,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,86 |
98,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,22 |
103,16 |
103,10 |
103,10 |
103,10 |
103,10 |
103,10 |
45 000 |
48,32 |
2 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,80 |
95,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,36 |
105,32 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,03 |
93,96 |
93,93 |
94,05 |
93,80 |
94,05 |
93,93 |
325 000 |
305,27 |
23 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,76 |
103,64 |
103,57 |
103,60 |
103,57 |
103,58 |
103,58 |
402 500 |
432,58 |
19 |
OK0716 |
PL0000107926 |
92,48 |
92,36 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,65 |
103,30 |
103,65 |
103,65 |
103,17 |
103,32 |
103,28 |
115 000 |
120,28 |
9 |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,52 |
103,19 |
103,36 |
103,36 |
103,36 |
103,36 |
103,36 |
10 000 |
10,71 |
1 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,36 |
104,87 |
105,04 |
105,05 |
105,04 |
105,05 |
105,05 |
25 000 |
26,62 |
2 |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,91 |
99,28 |
99,46 |
99,70 |
99,46 |
99,70 |
99,61 |
135 000 |
138,41 |
10 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,50 |
93,86 |
94,50 |
94,50 |
93,78 |
94,32 |
94,07 |
230 000 |
219,41 |
23 |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,86 |
106,28 |
106,33 |
106,76 |
106,33 |
106,69 |
106,50 |
85 000 |
91,82 |
9 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,08 |
104,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
108,54 |
107,55 |
107,50 |
107,86 |
107,44 |
107,80 |
107,62 |
90 000 |
98,29 |
9 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,87 |
107,73 |
107,70 |
107,92 |
107,70 |
107,92 |
107,81 |
20 000 |
21,98 |
2 |
DS1023 |
PL0000107264 |
95,30 |
94,70 |
95,00 |
95,30 |
94,65 |
95,30 |
95,00 |
375 000 |
360,39 |
29 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
109,72 |
109,00 |
109,72 |
109,72 |
108,82 |
108,82 |
109,26 |
40 000 |
45,49 |
4 |
WS0437 |
PL0000104857 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,51 |
104,54 |
104,93 |
104,93 |
104,93 |
104,93 |
104,93 |
12 500 |
17,03 |
1 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
105,22 |
104,89 |
105,22 |
105,68 |
104,87 |
104,90 |
105,06 |
75 000 |
92,42 |
8 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,01 |
100,01 |
100,00 |
100,00 |
99,99 |
100,00 |
100,00 |
300 000 |
300,20 |
5 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,69 |
99,66 |
99,66 |
99,66 |
99,66 |
99,66 |
99,66 |
42 500 |
42,38 |
1 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,30 |
99,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,99 |
99,02 |
99,03 |
99,03 |
99,02 |
99,03 |
99,03 |
210 000 |
208,10 |
4 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,50 |
97,35 |
97,25 |
97,50 |
97,25 |
97,50 |
97,44 |
140 000 |
136,51 |
11 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,41 |
96,34 |
96,34 |
96,40 |
96,34 |
96,40 |
96,35 |
60 000 |
57,85 |
4 |
TOTAL |
2 737 500 |
2 774,06 |
176 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0216 |
XS0242491230 |
106,10 |
106,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
109,20 |
109,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
118,80 |
119,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
100,70 |
100,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
113,25 |
113,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0124 |
XS1015428821 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,84 |
98,93 |
2,49 |
2,30 |
98,89 |
2,38 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,93 |
100,06 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,09 |
103,29 |
2,88 |
2,72 |
103,19 |
2,80 |
OK0715 |
PL0000107405 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
OK0116 |
PL0000107587 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0416 |
PL0000106340 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS1016 |
PL0000106795 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,34 |
99,94 |
--- |
--- |
99,64 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1017 |
PL0000104543 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0418 |
PL0000107314 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
PS0718 |
PL0000107595 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1019 |
PL0000105441 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,10 |
97,48 |
--- |
--- |
97,29 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WS0922 |
PL0000102646 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
102,41 |
106,50 |
--- |
--- |
104,46 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
WS0429 |
PL0000105391 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,84 |
98,94 |
2,49 |
2,27 |
98,89 |
2,38 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,97 |
100,05 |
--- |
--- |
100,01 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,14 |
103,26 |
2,84 |
2,74 |
103,20 |
2,79 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,75 |
95,92 |
3,00 |
2,87 |
95,84 |
2,93 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,21 |
105,39 |
3,08 |
2,98 |
105,30 |
3,03 |
OK0116 |
PL0000107587 |
93,99 |
94,13 |
3,19 |
3,11 |
94,06 |
3,15 |
PS0416 |
PL0000106340 |
103,65 |
103,83 |
3,26 |
3,18 |
103,74 |
3,22 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,25 |
105,14 |
--- |
--- |
104,70 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
103,31 |
103,52 |
3,45 |
3,37 |
103,42 |
3,40 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,52 |
99,75 |
--- |
--- |
99,64 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
103,33 |
103,55 |
3,63 |
3,56 |
103,44 |
3,59 |
DS1017 |
PL0000104543 |
105,12 |
105,33 |
3,74 |
3,68 |
105,23 |
3,71 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,19 |
99,41 |
--- |
--- |
99,30 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
99,56 |
99,76 |
3,86 |
3,81 |
99,66 |
3,83 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,18 |
94,42 |
3,94 |
3,88 |
94,30 |
3,91 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,92 |
99,11 |
--- |
--- |
99,02 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
106,77 |
106,99 |
4,14 |
4,10 |
106,88 |
4,12 |
DS1020 |
PL0000106126 |
105,26 |
105,65 |
4,32 |
4,26 |
105,46 |
4,29 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,37 |
97,62 |
--- |
--- |
97,50 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
107,97 |
108,26 |
4,50 |
4,46 |
108,12 |
4,48 |
WS0922 |
PL0000102646 |
108,16 |
108,56 |
4,58 |
4,52 |
108,36 |
4,55 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,35 |
105,38 |
--- |
--- |
104,87 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
95,13 |
95,49 |
4,63 |
4,58 |
95,31 |
4,60 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,22 |
96,57 |
--- |
--- |
96,40 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
108,33 |
110,35 |
4,95 |
4,77 |
109,34 |
4,86 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS0418 |
PL0000107314 |
0/1 |
1 |
2,500 |
2,700 |
2,550 |
80 |
PS0718 |
PL0000107595 |
0/1 |
1 |
2,900 |
2,900 |
2,900 |
155 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/4 |
3 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
100 |
PS0418 |
PL0000107314 |
1/4 |
3 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
75 |
OK0116 |
PL0000107587 |
1/4 |
3 |
2,350 |
2,350 |
2,350 |
145 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
1/4 |
3 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
30 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/8 |
7 |
2,400 |
2,400 |
2,400 |
190 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/8 |
7 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
80 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/8 |
7 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
200 |
PS0418 |
PL0000107314 |
1/8 |
7 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
200 |
TOTAL |
1 255 |