2014-01-17 |
MARKET DATA |
No 11 (2293) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
965,00 |
1 015,34 |
75 |
1 215,00 |
1 197,25 |
16 |
2 180,00 |
2 212,59 |
91 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,97 |
99,98 |
99,97 |
99,97 |
99,97 |
99,97 |
99,97 |
50 000 |
49,99 |
1 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,85 |
100,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,78 |
98,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,44 |
103,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
96,02 |
96,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,90 |
105,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,39 |
94,39 |
94,39 |
94,39 |
94,39 |
94,39 |
94,39 |
25 000 |
23,60 |
4 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,44 |
104,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,40 |
104,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,70 |
104,73 |
104,73 |
104,73 |
104,73 |
104,73 |
104,73 |
10 000 |
10,83 |
1 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,70 |
106,66 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
101,18 |
101,16 |
101,20 |
101,20 |
101,20 |
101,20 |
101,20 |
15 000 |
15,60 |
1 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,69 |
95,68 |
95,72 |
95,80 |
95,68 |
95,70 |
95,73 |
75 000 |
72,72 |
6 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,71 |
108,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,43 |
107,34 |
107,38 |
107,45 |
107,35 |
107,45 |
107,42 |
175 000 |
190,20 |
11 |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,28 |
110,23 |
110,28 |
110,30 |
110,18 |
110,28 |
110,27 |
105 000 |
117,23 |
13 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,45 |
110,35 |
110,38 |
110,54 |
110,35 |
110,54 |
110,44 |
230 000 |
258,35 |
18 |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,40 |
97,40 |
97,42 |
97,43 |
97,40 |
97,40 |
97,41 |
230 000 |
226,27 |
18 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,76 |
111,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
105,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
105,35 |
105,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
106,00 |
106,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,07 |
100,09 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,80 |
99,81 |
99,81 |
99,81 |
99,80 |
99,80 |
99,80 |
50 000 |
50,57 |
2 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,38 |
99,42 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,03 |
99,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,95 |
98,04 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,86 |
96,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
965 000 |
1 015,34 |
75 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,81 |
100,90 |
2,48 |
2,15 |
100,86 |
2,29 |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,75 |
98,83 |
2,50 |
2,34 |
98,79 |
2,42 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,04 |
100,13 |
--- |
--- |
100,09 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,40 |
103,50 |
2,70 |
2,62 |
103,45 |
2,66 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,98 |
96,05 |
2,76 |
2,71 |
96,02 |
2,73 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,86 |
105,97 |
2,78 |
2,71 |
105,92 |
2,74 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,33 |
94,44 |
2,95 |
2,89 |
94,39 |
2,91 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,39 |
104,50 |
2,95 |
2,90 |
104,45 |
2,92 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
105,00 |
105,69 |
--- |
--- |
105,35 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,33 |
104,57 |
3,08 |
2,99 |
104,45 |
3,04 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,73 |
99,88 |
--- |
--- |
99,81 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,65 |
104,81 |
3,22 |
3,17 |
104,73 |
3,19 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,65 |
106,84 |
3,33 |
3,28 |
106,75 |
3,30 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,34 |
99,49 |
--- |
--- |
99,42 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
101,14 |
101,32 |
3,45 |
3,41 |
101,23 |
3,43 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,64 |
95,81 |
3,56 |
3,52 |
95,73 |
3,54 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,97 |
99,20 |
--- |
--- |
99,09 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,67 |
108,83 |
3,79 |
3,76 |
108,75 |
3,78 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,23 |
107,49 |
4,00 |
3,96 |
107,36 |
3,98 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,86 |
98,15 |
--- |
--- |
98,01 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,10 |
110,43 |
4,19 |
4,14 |
110,27 |
4,17 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,24 |
110,53 |
4,30 |
4,27 |
110,39 |
4,28 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
105,72 |
106,42 |
--- |
--- |
106,07 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,19 |
97,47 |
4,36 |
4,32 |
97,33 |
4,34 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,78 |
97,04 |
--- |
--- |
96,91 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,21 |
112,05 |
4,70 |
4,63 |
111,63 |
4,66 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,82 |
100,89 |
2,44 |
2,18 |
100,86 |
2,29 |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,75 |
98,82 |
2,50 |
2,36 |
98,79 |
2,42 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,04 |
100,13 |
--- |
--- |
100,09 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,42 |
103,49 |
2,69 |
2,63 |
103,46 |
2,65 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,98 |
96,06 |
2,76 |
2,70 |
96,02 |
2,73 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,88 |
105,96 |
2,76 |
2,72 |
105,92 |
2,74 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,36 |
94,44 |
2,93 |
2,89 |
94,40 |
2,91 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,39 |
104,49 |
2,95 |
2,91 |
104,44 |
2,93 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
105,08 |
105,62 |
--- |
--- |
105,35 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,37 |
104,53 |
3,07 |
3,01 |
104,45 |
3,04 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,74 |
99,85 |
--- |
--- |
99,80 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,64 |
104,77 |
3,22 |
3,18 |
104,71 |
3,20 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,62 |
106,79 |
3,34 |
3,29 |
106,71 |
3,31 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,32 |
99,49 |
--- |
--- |
99,41 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
101,12 |
101,27 |
3,46 |
3,42 |
101,20 |
3,44 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,61 |
95,80 |
3,57 |
3,52 |
95,71 |
3,54 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,98 |
99,20 |
--- |
--- |
99,09 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,61 |
108,79 |
3,80 |
3,77 |
108,70 |
3,78 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,25 |
107,47 |
4,00 |
3,96 |
107,36 |
3,98 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,89 |
98,11 |
--- |
--- |
98,00 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,11 |
110,35 |
4,19 |
4,16 |
110,23 |
4,17 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,37 |
110,59 |
4,29 |
4,26 |
110,48 |
4,27 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
105,74 |
106,36 |
--- |
--- |
106,05 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,33 |
97,53 |
4,34 |
4,31 |
97,43 |
4,32 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,80 |
97,02 |
--- |
--- |
96,91 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,24 |
112,13 |
4,70 |
4,62 |
111,69 |
4,66 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
OK0116 |
PL0000107587 |
3/4 |
1 |
2,180 |
2,180 |
2,180 |
150 |
PS0718 |
PL0000107595 |
3/4 |
1 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
125 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
3/4 |
1 |
2,240 |
2,250 |
2,244 |
50 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
3/4 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
20 |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/3 |
3 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
20 |
PS1016 |
PL0000106795 |
0/3 |
3 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
80 |
DS1023 |
PL0000107264 |
0/3 |
3 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
20 |
PS0418 |
PL0000107314 |
0/3 |
3 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
20 |
OK0715 |
PL0000107405 |
0/3 |
3 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
40 |
DS1021 |
PL0000106670 |
0/4 |
4 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
40 |
DS1015 |
PL0000103602 |
3/10 |
7 |
2,230 |
2,230 |
2,230 |
90 |
DS1023 |
PL0000107264 |
3/10 |
7 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
110 |
PS0418 |
PL0000107314 |
3/10 |
7 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
50 |
OK0116 |
PL0000107587 |
4/11 |
7 |
2,180 |
2,180 |
2,180 |
400 |
TOTAL |
1 215 |