2014-01-16 |
MARKET DATA |
No 10 (2292) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
390,00 |
404,09 |
27 |
1 960,00 |
2 055,53 |
26 |
2 350,00 |
2 459,62 |
53 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,96 |
99,97 |
99,96 |
99,96 |
99,96 |
99,96 |
99,96 |
100 000 |
99,96 |
1 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,86 |
100,88 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,76 |
98,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,45 |
103,47 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,98 |
96,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,90 |
105,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,35 |
94,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,41 |
104,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,35 |
104,43 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,68 |
104,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,68 |
106,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
101,11 |
101,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,61 |
95,58 |
95,55 |
95,64 |
95,55 |
95,64 |
95,59 |
100 000 |
96,82 |
10 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,56 |
108,56 |
108,56 |
108,56 |
108,56 |
108,56 |
108,56 |
25 000 |
27,47 |
2 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,16 |
107,13 |
107,13 |
107,23 |
107,13 |
107,23 |
107,18 |
30 000 |
32,53 |
3 |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,05 |
109,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,23 |
110,00 |
109,96 |
110,23 |
109,96 |
110,17 |
110,08 |
105 000 |
117,55 |
8 |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,19 |
97,10 |
97,19 |
97,19 |
97,18 |
97,18 |
97,19 |
20 000 |
19,63 |
2 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,46 |
111,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
105,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
105,20 |
105,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
105,90 |
106,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,07 |
100,08 |
100,07 |
100,07 |
100,07 |
100,07 |
100,07 |
10 000 |
10,14 |
1 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,77 |
99,84 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,38 |
99,45 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,02 |
99,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,90 |
97,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,86 |
96,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
390 000 |
404,09 |
27 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
106,20 |
106,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
109,20 |
109,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
119,10 |
119,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
100,50 |
100,80 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
112,95 |
113,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
110,90 |
111,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
108,00 |
108,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
103,70 |
104,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,82 |
100,90 |
2,48 |
2,18 |
100,86 |
2,33 |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,75 |
98,83 |
2,48 |
2,32 |
98,79 |
2,40 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,04 |
100,13 |
--- |
--- |
100,09 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,41 |
103,53 |
2,70 |
2,61 |
103,47 |
2,65 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,96 |
96,06 |
2,77 |
2,70 |
96,01 |
2,73 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,86 |
105,98 |
2,78 |
2,71 |
105,92 |
2,75 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,32 |
94,41 |
2,95 |
2,90 |
94,37 |
2,92 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,36 |
104,47 |
2,97 |
2,92 |
104,42 |
2,94 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,97 |
105,57 |
--- |
--- |
105,27 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,29 |
104,50 |
3,10 |
3,02 |
104,40 |
3,06 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,72 |
99,89 |
--- |
--- |
99,81 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,55 |
104,76 |
3,25 |
3,18 |
104,66 |
3,21 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,55 |
106,77 |
3,36 |
3,30 |
106,66 |
3,33 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,31 |
99,50 |
--- |
--- |
99,41 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,95 |
101,15 |
3,50 |
3,45 |
101,05 |
3,48 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,47 |
95,68 |
3,60 |
3,55 |
95,58 |
3,57 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,95 |
99,20 |
--- |
--- |
99,08 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,42 |
108,67 |
3,84 |
3,79 |
108,55 |
3,81 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,89 |
107,19 |
4,06 |
4,01 |
107,04 |
4,03 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,84 |
98,15 |
--- |
--- |
98,00 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,69 |
110,04 |
4,25 |
4,20 |
109,87 |
4,23 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,88 |
110,16 |
4,35 |
4,31 |
110,02 |
4,33 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
105,70 |
106,34 |
--- |
--- |
106,02 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,86 |
97,20 |
4,40 |
4,35 |
97,03 |
4,38 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,80 |
97,09 |
--- |
--- |
96,95 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
110,82 |
111,72 |
4,73 |
4,65 |
111,27 |
4,69 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,82 |
100,90 |
2,48 |
2,18 |
100,86 |
2,33 |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,74 |
98,82 |
2,50 |
2,34 |
98,78 |
2,42 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,04 |
100,11 |
--- |
--- |
100,08 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,43 |
103,50 |
2,68 |
2,63 |
103,47 |
2,65 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,96 |
96,05 |
2,77 |
2,71 |
96,01 |
2,73 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,87 |
105,97 |
2,78 |
2,72 |
105,92 |
2,75 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,33 |
94,42 |
2,94 |
2,89 |
94,38 |
2,91 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,38 |
104,47 |
2,96 |
2,92 |
104,43 |
2,94 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,96 |
105,59 |
--- |
--- |
105,28 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,32 |
104,52 |
3,09 |
3,01 |
104,42 |
3,05 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,74 |
99,88 |
--- |
--- |
99,81 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,63 |
104,81 |
3,22 |
3,17 |
104,72 |
3,19 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,63 |
106,81 |
3,34 |
3,29 |
106,72 |
3,31 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,31 |
99,49 |
--- |
--- |
99,40 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
101,07 |
101,25 |
3,47 |
3,42 |
101,16 |
3,45 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,56 |
95,76 |
3,58 |
3,53 |
95,66 |
3,55 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,96 |
99,18 |
--- |
--- |
99,07 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,52 |
108,77 |
3,82 |
3,77 |
108,65 |
3,79 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,12 |
107,34 |
4,02 |
3,98 |
107,23 |
4,00 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,86 |
98,13 |
--- |
--- |
98,00 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,99 |
110,21 |
4,21 |
4,18 |
110,10 |
4,19 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,13 |
110,38 |
4,32 |
4,29 |
110,26 |
4,30 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
105,70 |
106,30 |
--- |
--- |
106,00 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,06 |
97,38 |
4,37 |
4,33 |
97,22 |
4,35 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,80 |
97,02 |
--- |
--- |
96,91 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,13 |
111,97 |
4,71 |
4,63 |
111,55 |
4,67 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1015 |
PL0000103602 |
0/1 |
1 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
20 |
DS1020 |
PL0000106126 |
0/1 |
1 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
20 |
PS1016 |
PL0000106795 |
0/1 |
1 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
140 |
OK0715 |
PL0000107405 |
0/1 |
1 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
50 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/4 |
3 |
2,240 |
2,250 |
2,246 |
90 |
PS0718 |
PL0000107595 |
1/4 |
3 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
125 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
1/4 |
3 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
20 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
1/4 |
3 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
30 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
1/4 |
3 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
20 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
0/4 |
4 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
20 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/6 |
5 |
2,240 |
2,240 |
2,240 |
40 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/8 |
7 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
10 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/8 |
7 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
40 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/8 |
7 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
20 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/8 |
7 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
120 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/8 |
7 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
75 |
PS0417 |
PL0000107058 |
1/8 |
7 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
40 |
PS0418 |
PL0000107314 |
1/8 |
7 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
80 |
TOTAL |
960 |
General Collateral (GC) (PLN) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
0/1 |
1 |
2,500 |
2,500 |
2,500 |
1 000 |
TOTAL |
1 000 |