2014-01-14 |
MARKET DATA |
No 8 (2290) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
790,00 |
816,97 |
61 |
535,00 |
547,11 |
13 |
1 325,00 |
1 364,08 |
74 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,94 |
99,95 |
99,94 |
99,94 |
99,94 |
99,94 |
99,94 |
32 500 |
32,48 |
1 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,91 |
100,93 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,77 |
98,78 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,50 |
103,52 |
103,50 |
103,50 |
103,50 |
103,50 |
103,50 |
5 000 |
5,38 |
1 |
OK0715 |
PL0000107405 |
96,00 |
96,01 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
96,00 |
30 000 |
28,80 |
1 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,97 |
105,98 |
105,97 |
105,97 |
105,97 |
105,97 |
105,97 |
50 000 |
53,70 |
2 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,33 |
94,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,43 |
104,44 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,40 |
104,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,69 |
104,71 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,71 |
106,72 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
101,11 |
101,04 |
101,03 |
101,03 |
101,03 |
101,03 |
101,03 |
45 000 |
46,69 |
4 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,68 |
95,58 |
95,68 |
95,68 |
95,68 |
95,68 |
95,68 |
15 000 |
14,53 |
1 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,65 |
108,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,13 |
107,09 |
107,10 |
107,10 |
107,10 |
107,10 |
107,10 |
10 000 |
10,83 |
1 |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,05 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
20 000 |
22,26 |
2 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,25 |
110,04 |
110,22 |
110,25 |
110,05 |
110,05 |
110,15 |
200 000 |
223,92 |
20 |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,25 |
97,05 |
97,25 |
97,25 |
96,97 |
97,00 |
97,09 |
262 500 |
257,25 |
20 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,54 |
111,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
105,20 |
108,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,90 |
105,18 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
105,95 |
106,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,07 |
100,10 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,80 |
99,82 |
99,80 |
99,80 |
99,79 |
99,79 |
99,79 |
80 000 |
80,87 |
4 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,44 |
99,46 |
99,44 |
99,44 |
99,42 |
99,42 |
99,43 |
30 000 |
30,22 |
3 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,07 |
99,08 |
99,07 |
99,07 |
99,07 |
99,07 |
99,07 |
10 000 |
10,04 |
1 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,95 |
98,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,87 |
96,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
790 000 |
816,97 |
61 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,89 |
100,96 |
2,35 |
2,10 |
100,93 |
2,21 |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,75 |
98,81 |
2,43 |
2,31 |
98,78 |
2,37 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,04 |
100,13 |
--- |
--- |
100,09 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,46 |
103,58 |
2,68 |
2,59 |
103,52 |
2,64 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,97 |
96,07 |
2,74 |
2,67 |
96,02 |
2,71 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,96 |
106,07 |
2,75 |
2,68 |
106,02 |
2,71 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,30 |
94,40 |
2,94 |
2,89 |
94,35 |
2,91 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,38 |
104,52 |
2,97 |
2,90 |
104,45 |
2,94 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,69 |
105,40 |
--- |
--- |
105,05 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,35 |
104,57 |
3,08 |
3,00 |
104,46 |
3,04 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,75 |
99,90 |
--- |
--- |
99,83 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,65 |
104,84 |
3,22 |
3,16 |
104,75 |
3,19 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,68 |
106,89 |
3,33 |
3,27 |
106,79 |
3,30 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,35 |
99,52 |
--- |
--- |
99,44 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
101,05 |
101,27 |
3,48 |
3,42 |
101,16 |
3,45 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,61 |
95,82 |
3,56 |
3,51 |
95,72 |
3,54 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,97 |
99,16 |
--- |
--- |
99,07 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,61 |
108,85 |
3,81 |
3,76 |
108,73 |
3,78 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,08 |
107,44 |
4,03 |
3,97 |
107,26 |
4,00 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,85 |
98,16 |
--- |
--- |
98,01 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,97 |
110,30 |
4,21 |
4,17 |
110,14 |
4,19 |
WS0922 |
PL0000102646 |
110,13 |
110,41 |
4,32 |
4,28 |
110,27 |
4,30 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
105,66 |
106,27 |
--- |
--- |
105,97 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,09 |
97,38 |
4,37 |
4,33 |
97,24 |
4,35 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,77 |
97,05 |
--- |
--- |
96,91 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,23 |
112,08 |
4,70 |
4,62 |
111,66 |
4,66 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,87 |
100,95 |
2,42 |
2,14 |
100,91 |
2,28 |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,74 |
98,81 |
2,45 |
2,31 |
98,78 |
2,37 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,04 |
100,13 |
--- |
--- |
100,09 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,47 |
103,55 |
2,68 |
2,61 |
103,51 |
2,64 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,95 |
96,03 |
2,76 |
2,70 |
95,99 |
2,73 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,93 |
106,01 |
2,76 |
2,72 |
105,97 |
2,74 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,30 |
94,38 |
2,94 |
2,90 |
94,34 |
2,92 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,38 |
104,49 |
2,97 |
2,92 |
104,44 |
2,94 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,72 |
105,36 |
--- |
--- |
105,04 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,35 |
104,50 |
3,08 |
3,03 |
104,43 |
3,05 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,74 |
99,86 |
--- |
--- |
99,80 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,59 |
104,76 |
3,24 |
3,19 |
104,68 |
3,21 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,62 |
106,78 |
3,35 |
3,30 |
106,70 |
3,32 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,34 |
99,51 |
--- |
--- |
99,43 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,94 |
101,14 |
3,50 |
3,45 |
101,04 |
3,48 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,49 |
95,70 |
3,59 |
3,54 |
95,60 |
3,57 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,97 |
99,16 |
--- |
--- |
99,07 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,51 |
108,74 |
3,82 |
3,78 |
108,63 |
3,80 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,88 |
107,20 |
4,06 |
4,01 |
107,04 |
4,03 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,86 |
98,15 |
--- |
--- |
98,01 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,78 |
110,06 |
4,24 |
4,20 |
109,92 |
4,22 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,93 |
110,19 |
4,35 |
4,31 |
110,06 |
4,33 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
105,69 |
106,26 |
--- |
--- |
105,98 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,93 |
97,17 |
4,39 |
4,36 |
97,05 |
4,37 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,79 |
97,02 |
--- |
--- |
96,91 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,07 |
111,81 |
4,71 |
4,65 |
111,44 |
4,68 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
DS1023 |
PL0000107264 |
0/1 |
1 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
70 |
DS1017 |
PL0000104543 |
1/2 |
1 |
2,160 |
2,160 |
2,160 |
25 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
2,160 |
2,160 |
2,160 |
5 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/2 |
1 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
75 |
PS0418 |
PL0000107314 |
1/2 |
1 |
2,160 |
2,160 |
2,160 |
55 |
OK0116 |
PL0000107587 |
0/2 |
2 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
85 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
0/2 |
2 |
2,240 |
2,240 |
2,240 |
40 |
PS1016 |
PL0000106795 |
1/8 |
7 |
2,150 |
2,160 |
2,157 |
135 |
OK0714 |
PL0000107009 |
1/8 |
7 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
40 |
PS0418 |
PL0000107314 |
1/8 |
7 |
2,160 |
2,160 |
2,160 |
5 |
TOTAL |
535 |