2014-01-07 |
MARKET DATA |
No 3 (2285) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
1 010,00 |
1 043,97 |
88 |
1 795,00 |
1 851,39 |
12 |
2 805,00 |
2 895,37 |
100 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,92 |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
99,90 |
10 000 |
9,99 |
1 |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,99 |
101,01 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,72 |
98,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,52 |
103,60 |
103,55 |
103,55 |
103,55 |
103,55 |
103,55 |
20 000 |
21,49 |
2 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,87 |
95,94 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,93 |
105,98 |
105,93 |
105,93 |
105,93 |
105,93 |
105,93 |
10 000 |
10,72 |
1 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,08 |
94,12 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,15 |
104,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,10 |
104,22 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,23 |
104,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,18 |
106,23 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,55 |
100,50 |
100,62 |
100,63 |
100,50 |
100,50 |
100,59 |
100 000 |
103,25 |
8 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,15 |
95,00 |
95,15 |
95,15 |
94,94 |
94,94 |
95,05 |
150 000 |
144,30 |
10 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,00 |
107,90 |
107,95 |
107,95 |
107,80 |
107,80 |
107,83 |
140 000 |
152,56 |
11 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,50 |
106,37 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,40 |
109,05 |
109,22 |
109,33 |
109,02 |
109,33 |
109,24 |
87 500 |
96,63 |
9 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,59 |
109,40 |
109,57 |
109,57 |
109,32 |
109,32 |
109,46 |
50 000 |
55,58 |
5 |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,50 |
96,25 |
96,55 |
96,62 |
96,13 |
96,40 |
96,37 |
362 500 |
352,36 |
35 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
110,55 |
110,55 |
110,35 |
110,35 |
110,05 |
110,05 |
110,20 |
20 000 |
22,86 |
2 |
WS0437 |
PL0000104857 |
103,50 |
107,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,83 |
105,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
105,55 |
105,60 |
105,55 |
105,55 |
105,50 |
105,50 |
105,52 |
60 000 |
74,23 |
4 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,04 |
100,07 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,69 |
99,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,32 |
99,38 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,92 |
99,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,75 |
97,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,68 |
96,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 010 000 |
1 043,97 |
88 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
100,30 |
100,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
106,30 |
106,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
109,10 |
109,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
119,50 |
119,70 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
100,45 |
100,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
113,00 |
113,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
111,00 |
111,40 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
108,40 |
108,65 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
104,30 |
104,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
121,10 |
121,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (9:30 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,97 |
101,04 |
2,29 |
2,06 |
101,01 |
2,16 |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,67 |
98,78 |
2,50 |
2,29 |
98,73 |
2,38 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,00 |
100,10 |
--- |
--- |
100,05 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,48 |
103,61 |
2,71 |
2,61 |
103,55 |
2,65 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,85 |
95,97 |
2,79 |
2,71 |
95,91 |
2,75 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,91 |
106,02 |
2,81 |
2,75 |
105,97 |
2,78 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,03 |
94,15 |
3,06 |
2,99 |
94,09 |
3,03 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,14 |
104,31 |
3,09 |
3,01 |
104,23 |
3,05 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,61 |
105,42 |
--- |
--- |
105,02 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,06 |
104,26 |
3,20 |
3,13 |
104,16 |
3,16 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,64 |
99,81 |
--- |
--- |
99,73 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,18 |
104,41 |
3,38 |
3,31 |
104,30 |
3,34 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,10 |
106,35 |
3,50 |
3,43 |
106,23 |
3,46 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,26 |
99,44 |
--- |
--- |
99,35 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,42 |
100,64 |
3,64 |
3,58 |
100,53 |
3,61 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,00 |
95,19 |
3,71 |
3,66 |
95,10 |
3,69 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,81 |
99,06 |
--- |
--- |
98,94 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,87 |
108,13 |
3,95 |
3,90 |
108,00 |
3,92 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,35 |
106,73 |
4,15 |
4,09 |
106,54 |
4,12 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,62 |
97,96 |
--- |
--- |
97,79 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,27 |
109,66 |
4,32 |
4,26 |
109,47 |
4,29 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,45 |
109,84 |
4,41 |
4,36 |
109,65 |
4,39 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
105,29 |
105,93 |
--- |
--- |
105,61 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,42 |
96,67 |
4,45 |
4,42 |
96,55 |
4,44 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,55 |
97,04 |
--- |
--- |
96,80 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
110,12 |
111,21 |
4,79 |
4,70 |
110,67 |
4,75 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
PS0414 |
PL0000105433 |
100,97 |
101,03 |
2,29 |
2,10 |
101,00 |
2,20 |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,67 |
98,79 |
2,50 |
2,27 |
98,73 |
2,38 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
100,01 |
100,10 |
--- |
--- |
100,06 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,50 |
103,61 |
2,69 |
2,61 |
103,56 |
2,65 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,85 |
95,96 |
2,79 |
2,71 |
95,91 |
2,75 |
DS1015 |
PL0000103602 |
105,89 |
106,00 |
2,82 |
2,76 |
105,95 |
2,79 |
OK0116 |
PL0000107587 |
94,05 |
94,15 |
3,05 |
2,99 |
94,10 |
3,02 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,13 |
104,31 |
3,09 |
3,01 |
104,22 |
3,05 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,51 |
105,24 |
--- |
--- |
104,88 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,05 |
104,24 |
3,20 |
3,13 |
104,15 |
3,17 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,65 |
99,81 |
--- |
--- |
99,73 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,16 |
104,33 |
3,38 |
3,33 |
104,25 |
3,36 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,06 |
106,31 |
3,51 |
3,44 |
106,19 |
3,47 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,27 |
99,44 |
--- |
--- |
99,36 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,43 |
100,59 |
3,63 |
3,59 |
100,51 |
3,61 |
PS0718 |
PL0000107595 |
94,86 |
95,10 |
3,75 |
3,69 |
94,98 |
3,72 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
98,85 |
99,07 |
--- |
--- |
98,96 |
--- |
DS1019 |
PL0000105441 |
107,74 |
107,97 |
3,97 |
3,93 |
107,86 |
3,95 |
DS1020 |
PL0000106126 |
106,19 |
106,59 |
4,18 |
4,11 |
106,39 |
4,14 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,67 |
97,97 |
--- |
--- |
97,82 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
109,15 |
109,45 |
4,33 |
4,29 |
109,30 |
4,31 |
WS0922 |
PL0000102646 |
109,29 |
109,68 |
4,43 |
4,38 |
109,49 |
4,41 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
105,28 |
105,87 |
--- |
--- |
105,58 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
96,27 |
96,53 |
4,47 |
4,44 |
96,40 |
4,46 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,52 |
96,85 |
--- |
--- |
96,69 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
109,80 |
110,90 |
4,82 |
4,73 |
110,35 |
4,77 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS1016 |
PL0000106795 |
0/1 |
1 |
2,120 |
2,120 |
2,120 |
20 |
WS0429 |
PL0000105391 |
1/2 |
1 |
2,100 |
2,100 |
2,100 |
20 |
DS1019 |
PL0000105441 |
1/2 |
1 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
10 |
PS1016 |
PL0000106795 |
1/2 |
1 |
2,100 |
2,130 |
2,107 |
165 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/2 |
1 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
60 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/8 |
7 |
2,150 |
2,150 |
2,150 |
20 |
TOTAL |
295 |
General Collateral (GC) (PLN) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
1/2 |
1 |
2,510 |
2,510 |
2,510 |
1 500 |
TOTAL |
1 500 |