2013-10-24 |
MARKET DATA |
No 206 (2240) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
1 112,50 |
1 149,14 |
83 |
3 170,00 |
3 233,49 |
17 |
4 282,50 |
4 382,64 |
100 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,38 |
99,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,52 |
101,53 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,08 |
98,15 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,96 |
104,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,26 |
95,30 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,42 |
106,49 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
93,64 |
93,65 |
93,63 |
93,63 |
93,62 |
93,62 |
93,63 |
20 000 |
18,73 |
2 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,68 |
104,73 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,67 |
104,74 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
105,02 |
105,08 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
107,15 |
107,13 |
107,15 |
107,22 |
107,15 |
107,22 |
107,19 |
30 000 |
32,17 |
3 |
PS0418 |
PL0000107314 |
101,59 |
101,56 |
101,60 |
101,65 |
101,60 |
101,65 |
101,61 |
45 000 |
46,59 |
3 |
PS0718 |
PL0000107595 |
96,15 |
95,93 |
96,07 |
96,13 |
96,07 |
96,13 |
96,10 |
75 000 |
72,56 |
6 |
DS1019 |
PL0000105441 |
109,95 |
109,91 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
108,82 |
108,67 |
108,72 |
108,78 |
108,72 |
108,78 |
108,75 |
20 000 |
21,76 |
2 |
DS1021 |
PL0000106670 |
112,18 |
111,90 |
111,90 |
112,38 |
111,90 |
112,38 |
112,10 |
110 000 |
123,36 |
10 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,65 |
112,40 |
112,60 |
112,80 |
112,60 |
112,80 |
112,70 |
130 000 |
147,23 |
12 |
DS1023 |
PL0000107264 |
99,25 |
98,78 |
98,70 |
99,31 |
98,70 |
99,31 |
99,05 |
362 500 |
359,17 |
34 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
114,20 |
114,35 |
114,55 |
114,80 |
114,55 |
114,80 |
114,68 |
20 000 |
23,52 |
2 |
WS0437 |
PL0000104857 |
107,00 |
110,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
105,00 |
105,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
105,70 |
105,75 |
105,77 |
105,77 |
105,77 |
105,77 |
105,77 |
10 000 |
12,31 |
1 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,98 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
225 000 |
226,58 |
5 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,82 |
99,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,50 |
99,53 |
99,50 |
99,60 |
99,50 |
99,60 |
99,56 |
65 000 |
65,17 |
3 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,07 |
99,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,08 |
98,20 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,90 |
97,13 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
1 112 500 |
1 149,14 |
83 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
106,45 |
106,55 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
108,90 |
108,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
118,35 |
119,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
99,55 |
100,25 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
112,75 |
113,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
110,00 |
110,50 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,37 |
99,43 |
2,60 |
2,35 |
99,40 |
2,48 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,48 |
101,55 |
2,62 |
2,48 |
101,52 |
2,54 |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,06 |
98,16 |
2,67 |
2,53 |
98,11 |
2,60 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,94 |
100,04 |
--- |
--- |
99,99 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,94 |
104,03 |
2,75 |
2,69 |
103,99 |
2,72 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,24 |
95,35 |
2,84 |
2,77 |
95,30 |
2,81 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,39 |
106,56 |
2,90 |
2,81 |
106,48 |
2,85 |
OK0116 |
PL0000107587 |
93,58 |
93,70 |
3,00 |
2,94 |
93,64 |
2,97 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,60 |
104,78 |
3,04 |
2,97 |
104,69 |
3,01 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,69 |
105,51 |
--- |
--- |
105,10 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,56 |
104,78 |
3,13 |
3,05 |
104,67 |
3,09 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,75 |
99,94 |
--- |
--- |
99,85 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,87 |
105,11 |
3,24 |
3,17 |
104,99 |
3,21 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,92 |
107,18 |
3,37 |
3,30 |
107,05 |
3,33 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,38 |
99,62 |
--- |
--- |
99,50 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
101,37 |
101,63 |
3,41 |
3,35 |
101,50 |
3,38 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,76 |
96,02 |
3,48 |
3,42 |
95,89 |
3,45 |
DS1019 |
PL0000105441 |
109,57 |
109,96 |
3,69 |
3,62 |
109,77 |
3,65 |
DS1020 |
PL0000106126 |
108,33 |
108,73 |
3,86 |
3,80 |
108,53 |
3,83 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,94 |
98,35 |
--- |
--- |
98,15 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
111,61 |
112,02 |
4,02 |
3,96 |
111,82 |
3,99 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,03 |
112,46 |
4,11 |
4,05 |
112,25 |
4,08 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
105,10 |
106,12 |
--- |
--- |
105,61 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
98,47 |
98,90 |
4,19 |
4,13 |
98,69 |
4,16 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,71 |
97,22 |
--- |
--- |
96,97 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
112,86 |
115,27 |
4,57 |
4,37 |
114,07 |
4,47 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,37 |
99,43 |
2,60 |
2,35 |
99,40 |
2,48 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,48 |
101,55 |
2,62 |
2,48 |
101,52 |
2,54 |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,07 |
98,17 |
2,66 |
2,52 |
98,12 |
2,59 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,95 |
100,04 |
--- |
--- |
100,00 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,93 |
104,03 |
2,76 |
2,69 |
103,98 |
2,73 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,24 |
95,33 |
2,84 |
2,79 |
95,29 |
2,81 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,40 |
106,53 |
2,89 |
2,83 |
106,47 |
2,86 |
OK0116 |
PL0000107587 |
93,60 |
93,71 |
2,99 |
2,94 |
93,66 |
2,96 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,65 |
104,84 |
3,02 |
2,94 |
104,75 |
2,98 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,79 |
105,52 |
--- |
--- |
105,16 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,64 |
104,90 |
3,10 |
3,01 |
104,77 |
3,05 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,76 |
99,94 |
--- |
--- |
99,85 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,99 |
105,26 |
3,21 |
3,13 |
105,13 |
3,17 |
DS1017 |
PL0000104543 |
107,10 |
107,34 |
3,32 |
3,26 |
107,22 |
3,29 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,43 |
99,67 |
--- |
--- |
99,55 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
101,54 |
101,83 |
3,37 |
3,30 |
101,69 |
3,33 |
PS0718 |
PL0000107595 |
96,02 |
96,29 |
3,42 |
3,36 |
96,16 |
3,39 |
DS1019 |
PL0000105441 |
109,90 |
110,30 |
3,63 |
3,56 |
110,10 |
3,59 |
DS1020 |
PL0000106126 |
108,76 |
109,17 |
3,80 |
3,73 |
108,97 |
3,76 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,01 |
98,36 |
--- |
--- |
98,19 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
112,09 |
112,52 |
3,95 |
3,89 |
112,31 |
3,92 |
WS0922 |
PL0000102646 |
112,58 |
112,93 |
4,04 |
3,99 |
112,76 |
4,01 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
105,32 |
106,16 |
--- |
--- |
105,74 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
99,10 |
99,44 |
4,11 |
4,07 |
99,27 |
4,09 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,79 |
97,23 |
--- |
--- |
97,01 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
113,52 |
115,52 |
4,51 |
4,35 |
114,52 |
4,43 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/4 |
3 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
60 |
PS0416 |
PL0000106340 |
1/4 |
3 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
65 |
OK0714 |
PL0000107009 |
1/4 |
3 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
20 |
PS0417 |
PL0000107058 |
1/4 |
3 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
80 |
PS0418 |
PL0000107314 |
1/4 |
3 |
2,000 |
2,000 |
2,000 |
130 |
PS0718 |
PL0000107595 |
1/4 |
3 |
2,050 |
2,050 |
2,050 |
60 |
OK0116 |
PL0000107587 |
4/11 |
7 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
255 |
TOTAL |
670 |
General Collateral (GC) (PLN) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
1/4 |
3 |
2,430 |
2,430 |
2,430 |
2 500 |
TOTAL |
2 500 |