2013-10-17 |
MARKET DATA |
No 201 (2235) |
MARKET SUMMARY |
SECURITIES |
Cash market trade |
Repo market trade |
Total market turnover |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
Nominal trading value |
Trading value |
No of trades |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
(M) |
(M) |
(pcs) |
T-bonds PLN |
502,50 |
502,99 |
22 |
4 560,00 |
4 729,35 |
25 |
5 062,50 |
5 232,34 |
47 |
T-bonds EUR |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
T-bills |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0,00 |
0 |
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(PLN M) |
(pcs) |
DS1013 |
PL0000102836 |
100,01 |
100,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,34 |
99,33 |
99,33 |
99,33 |
99,33 |
99,33 |
99,33 |
100 000 |
99,33 |
1 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,55 |
101,58 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,02 |
98,05 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,93 |
103,99 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,10 |
95,21 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,45 |
106,46 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
OK0116 |
PL0000107587 |
93,44 |
93,43 |
93,43 |
93,46 |
93,43 |
93,46 |
93,43 |
175 000 |
163,51 |
3 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,61 |
104,64 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,63 |
104,63 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,65 |
104,69 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,63 |
106,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,95 |
101,03 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,45 |
95,52 |
95,58 |
95,59 |
95,58 |
95,59 |
95,58 |
15 000 |
14,43 |
2 |
DS1019 |
PL0000105441 |
109,00 |
108,98 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,73 |
107,95 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,90 |
110,90 |
110,98 |
110,98 |
110,98 |
110,98 |
110,98 |
20 000 |
23,33 |
1 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,40 |
111,50 |
111,51 |
111,51 |
111,51 |
111,51 |
111,51 |
20 000 |
22,39 |
1 |
DS1023 |
PL0000107264 |
98,00 |
97,99 |
97,95 |
98,05 |
97,84 |
98,00 |
97,96 |
152 500 |
155,43 |
12 |
WS0428 |
PL0000107611 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0429 |
PL0000105391 |
112,77 |
113,41 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WS0437 |
PL0000104857 |
104,00 |
115,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
105,13 |
105,14 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
105,51 |
105,41 |
105,55 |
105,55 |
105,47 |
105,47 |
105,51 |
20 000 |
24,57 |
2 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,97 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,80 |
99,87 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,50 |
99,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0119 |
PL0000107603 |
99,08 |
99,19 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,14 |
98,29 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,71 |
96,90 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
502 500 |
502,99 |
22 |
Weighted average by volume
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR |
Bond |
ISIN |
Best bid/offer |
TRANSACTIONS - Prices |
TURNOVER |
Buy |
Sell |
First |
High |
Low |
Last |
Average *) |
Trading volume |
Trading value |
No of transactions |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(%) |
(pcs) |
(EUR M) |
(pcs) |
EUR0214 |
XS0410961014 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0216 |
XS0242491230 |
106,20 |
106,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0317 |
XS0498285351 |
108,20 |
108,60 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0618 |
XS0371500611 |
118,00 |
118,75 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0119 |
XS0874841066 |
99,00 |
100,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0420 |
XS0210314299 |
111,60 |
112,35 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0321 |
XS0543882095 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0122 |
XS0282701514 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0123 |
XS0794399674 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0724 |
XS0841073793 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
EUR0125 |
XS0479333311 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
TOTAL |
0 |
0,00 |
0 |
Weighted average by volume
FIXING - T-BONDS (10:05 AM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,30 |
99,39 |
2,68 |
2,33 |
99,35 |
2,49 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,52 |
101,63 |
2,65 |
2,44 |
101,58 |
2,54 |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,00 |
98,10 |
2,69 |
2,55 |
98,05 |
2,62 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,93 |
100,03 |
--- |
--- |
99,98 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,90 |
104,04 |
2,81 |
2,72 |
103,97 |
2,77 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,07 |
95,23 |
2,92 |
2,82 |
95,15 |
2,87 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,36 |
106,54 |
2,94 |
2,85 |
106,45 |
2,90 |
OK0116 |
PL0000107587 |
93,37 |
93,52 |
3,08 |
3,00 |
93,45 |
3,04 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,53 |
104,74 |
3,09 |
3,00 |
104,64 |
3,04 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,83 |
105,76 |
--- |
--- |
105,30 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,47 |
104,75 |
3,17 |
3,07 |
104,61 |
3,12 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,73 |
99,92 |
--- |
--- |
99,83 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,52 |
104,78 |
3,35 |
3,28 |
104,65 |
3,32 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,57 |
106,82 |
3,46 |
3,40 |
106,70 |
3,43 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,36 |
99,66 |
--- |
--- |
99,51 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,82 |
101,10 |
3,54 |
3,48 |
100,96 |
3,51 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,37 |
95,66 |
3,57 |
3,50 |
95,52 |
3,54 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,88 |
109,28 |
3,82 |
3,75 |
109,08 |
3,78 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,62 |
108,05 |
3,98 |
3,91 |
107,84 |
3,94 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
97,99 |
98,39 |
--- |
--- |
98,19 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,65 |
111,04 |
4,16 |
4,10 |
110,85 |
4,13 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,14 |
111,57 |
4,22 |
4,17 |
111,36 |
4,19 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,90 |
106,02 |
--- |
--- |
105,46 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,78 |
98,10 |
4,27 |
4,23 |
97,94 |
4,25 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,63 |
97,03 |
--- |
--- |
96,83 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
110,80 |
114,84 |
4,74 |
4,40 |
112,82 |
4,57 |
FIXING - T-BONDS (4:30 PM) |
Bond |
ISIN |
Buy |
Sell |
YTM Buy |
YTM Sell |
Fixing |
YTM Fix |
(PLN) |
(PLN) |
(%) |
(%) |
(PLN) |
(%) |
OK0114 |
PL0000106712 |
99,31 |
99,39 |
2,64 |
2,33 |
99,35 |
2,49 |
PS0414 |
PL0000105433 |
101,53 |
101,60 |
2,63 |
2,50 |
101,57 |
2,56 |
OK0714 |
PL0000107009 |
98,01 |
98,11 |
2,68 |
2,54 |
98,06 |
2,61 |
WZ0115 |
PL0000106480 |
99,93 |
100,03 |
--- |
--- |
99,98 |
--- |
PS0415 |
PL0000105953 |
103,91 |
104,03 |
2,81 |
2,73 |
103,97 |
2,77 |
OK0715 |
PL0000107405 |
95,07 |
95,25 |
2,92 |
2,81 |
95,16 |
2,86 |
DS1015 |
PL0000103602 |
106,37 |
106,49 |
2,94 |
2,88 |
106,43 |
2,91 |
OK0116 |
PL0000107587 |
93,39 |
93,47 |
3,07 |
3,03 |
93,43 |
3,05 |
PS0416 |
PL0000106340 |
104,54 |
104,68 |
3,08 |
3,02 |
104,61 |
3,05 |
IZ0816 |
PL0000103529 |
104,78 |
105,73 |
--- |
--- |
105,26 |
--- |
PS1016 |
PL0000106795 |
104,52 |
104,69 |
3,15 |
3,09 |
104,61 |
3,12 |
WZ0117 |
PL0000106936 |
99,75 |
99,94 |
--- |
--- |
99,85 |
--- |
PS0417 |
PL0000107058 |
104,61 |
104,78 |
3,33 |
3,28 |
104,70 |
3,30 |
DS1017 |
PL0000104543 |
106,60 |
106,83 |
3,46 |
3,40 |
106,72 |
3,43 |
WZ0118 |
PL0000104717 |
99,43 |
99,68 |
--- |
--- |
99,56 |
--- |
PS0418 |
PL0000107314 |
100,85 |
101,12 |
3,54 |
3,47 |
100,99 |
3,50 |
PS0718 |
PL0000107595 |
95,36 |
95,58 |
3,57 |
3,52 |
95,47 |
3,55 |
DS1019 |
PL0000105441 |
108,93 |
109,24 |
3,81 |
3,75 |
109,09 |
3,78 |
DS1020 |
PL0000106126 |
107,62 |
108,04 |
3,98 |
3,91 |
107,83 |
3,95 |
WZ0121 |
PL0000106068 |
98,00 |
98,36 |
--- |
--- |
98,18 |
--- |
DS1021 |
PL0000106670 |
110,77 |
111,04 |
4,14 |
4,10 |
110,91 |
4,12 |
WS0922 |
PL0000102646 |
111,25 |
111,60 |
4,21 |
4,16 |
111,43 |
4,18 |
IZ0823 |
PL0000105359 |
104,96 |
106,07 |
--- |
--- |
105,52 |
--- |
DS1023 |
PL0000107264 |
97,83 |
98,08 |
4,27 |
4,24 |
97,96 |
4,25 |
WZ0124 |
PL0000107454 |
96,63 |
97,05 |
--- |
--- |
96,84 |
--- |
WS0429 |
PL0000105391 |
111,56 |
113,99 |
4,68 |
4,47 |
112,78 |
4,57 |
REPO MARKET |
Special Repo Trades (PLN) |
T-Bonds |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
PS1016 |
PL0000106795 |
0/1 |
1 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
140 |
WS0922 |
PL0000102646 |
1/4 |
3 |
2,150 |
2,200 |
2,165 |
155 |
DS1015 |
PL0000103602 |
1/4 |
3 |
2,250 |
2,250 |
2,250 |
20 |
DS1020 |
PL0000106126 |
1/4 |
3 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
165 |
DS1021 |
PL0000106670 |
1/4 |
3 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
15 |
OK0114 |
PL0000106712 |
1/4 |
3 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
115 |
PS1016 |
PL0000106795 |
1/4 |
3 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
120 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/4 |
3 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
30 |
PS0418 |
PL0000107314 |
1/4 |
3 |
2,200 |
2,300 |
2,241 |
135 |
PS0718 |
PL0000107595 |
1/4 |
3 |
2,200 |
2,250 |
2,208 |
100 |
DS1023 |
PL0000107264 |
1/6 |
5 |
2,200 |
2,200 |
2,200 |
150 |
PS0415 |
PL0000105953 |
1/8 |
7 |
2,260 |
2,260 |
2,260 |
500 |
OK0116 |
PL0000107587 |
1/8 |
7 |
2,300 |
2,300 |
2,300 |
415 |
TOTAL |
2 060 |
General Collateral (GC) (PLN) |
T-Bond |
ISIN |
Duration |
Repo rate |
Nominal trading value |
Name |
Days |
Low |
High |
Average |
(PLN M) |
(%) |
(%) |
(%) |
GCZ |
G.C. Poland |
1/4 |
3 |
2,450 |
2,500 |
2,472 |
2 500 |
TOTAL |
2 500 |